Сукупність випадкових величин які розглядаються спільно, називається системою випадкових величин. У загальному випадку систему випадкових величин можна інтерпретувати як випадкову точку або випадковий вектор у просторі вимірів

Розглядають системи дискретних випадко-вих величин, неперервних випадкових величин, а також системи, до яких входять як дискретні, так і неперервні випадкові величини. Закони розподілу систем випадкових величин задаються різними способами.

Функція розподілу системи двох випадкових величин визначає ймовірність спільного настання двох подій:

Сукупність випадкових величин які розглядаються спільно, називається системою випадкових величин. Якщо тобто розглядається система двох випадкових величин, то геометрично її можна тлумачити як випадкову точку з координатами на площині або як випадковий вектор, складові якого — випадкові величини Початковим моментом порядку системи називається величина. Якщо, маємо при дістаємо

Центральним моментом порядку називається величина. При значеннях Якщо навпаки,, то нарешті, при — кореляційний момент (коваріація) випадкових величин Його можна обчислити також за формулою: Для незалежних випадкових величин кореляційний момент дорівнює нулю.

Кореляційний момент характеризує тісноту лінійної залежності між величинами. З цією самою метою застосовують коефіцієнт кореляції r1, або -1r_xy1.Отже якщо випадкові величини Х таУ є незалежними, то К_ху =0 і r_xy=0. Якщо кореляційний момент (коефіцієнт кореляції) дорівнює нулю, то величини називаються некорельованими.