З досвіду використання макроекономічної моделі аналізу стану економіки

Реферат на тему:

З досвіду використання макроекономічної моделі аналізу стану економіки Як ми відзначали в попередніх параграфах, у країнах з розвинутою ринковою економікою для аналізу та оцінки перспектив розвитку використовуються різні моделі. Однією з найбільш відомих, яку застосовує Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) для моделювання макроекономічних показників та прогнозів, є скориго-вана мінімальна стандартна модель RMSM-X. По своїй суті вона є двоінтервальною моделлю, яка призначена для опису зовнішнього фінансового стану країни. Модель включає класифікацію ретроспективних та прогнозних даних про торговий обіг, а також про зобов’язання країни по кредитах і платежах, про обслуговування країною заборгованості та інші борги по окремих кредиторах. Ця модель складається з п’яти секторів: 1) бюджетного або сектора центрального уряду- 2) платіжного балансу або зовнішньоекономічного сектора, державних і нефінансових громадських організацій (підприємств) — 3) місцевих органів управління- 4) позабюджетних урядових фондів- 5) приватного сектора. Модель дає змогу змінювати структуру секторів (збільшувати або зменшувати їх кількість). Базовим принципом макроекономічної схеми моделі RMSM-X є методологія руху фінансових потоків, тобто кожне джерело фінансування (прибутки) одного сектора може використовуватись як фінансові засоби в іншому. Така система обліку з двома проводками дозволяє описати доходи (прибутки), витрати, інвестиції, заощадження та фінансові потоки різних секторів. Використання такої моделі гарантує узгодженість різної кількості макроекономічних показників, які відображаються на базових рахунках управління економікою (таких, як бюджет, платіжний баланс, кредитно-грошові рахунки), рахунках національного доходу, а для ретроспективного періоду — даних залишкового приватного сектора. Слід зазначити, що в більшості країн дані по приватному сектору практично відсутні, так що йому нічого не залишається, як бути «залишковим» сектором. Тому для країни, перш ніж розробляти модель прогнозу приватного сектора, складають обґрунтовану модель його «поведінки» .

В основі моделі RMSM-X лежить прогнозна (робоча) таблиця, в якій закладено характеристики структури моделі. До неї заносять різні дані (темпи зростання, співвідношення, абсолютні величини, коефіцієнти еластичності та ін.), необхідні для використання в моделі. Крім того, у цій таблиці обов’язково відображаються значення базового року та прогнозні значення зовнішньої заборгованості. Найбільш важливі показники функціонування економіки розраховуються таким чином, щоб установити реальні з економічної точки зору прогнози розвитку фінансових можливостей держави та її секторів.

Для роботи з названою моделлю необхідно мати інформацію трьох типів: базові дані, тобто повний та погоджений набір даних з рахунків національного доходу, платіжного балансу, торгівлі, заборгованості бюджету, інших галузей державного сектора, дані про кредитно-грошовий стан, а також дані про ціни, які мають бути використані як вихідні дані в моделі прогнозунабір рівнянь, які описують математичні співвідношення обліку та поведінки економічних зміннихнабір екзогенних (зумовлених зовнішніми причинами) економічних змінних, параметрів або коефіцієнтів, значення яких уводяться для кожного року прогнозованого періоду.

Виходячи з цієї інформації, у моделі розраховуються два типи результатів: значення ендогенних, або залежних, економічних змінних і набір фактичних співвідношень і показників. Ендогенні (розрахункові) значення визначаються для кожного року прогнозного періоду на базі екзогенних (внутрішніх) обсягів, або змінних параметрів і коефіцієнтів.

Фактичні співвідношення та показники дають змогу проводити перевірку погодженості й економічної доцільності прогнозу. Наявні в моделі RMSM-X формули представляють «передбачені» правила прогнозування. Користувач не зобов’язаний дотримуватися цих технічних вимог, тобто він може розвивати та розширювати базову макроекономічну схему відповідно до призначення, роботи та структури економіки країни. Найпростіші форми припущень були введені в оболонки Lotus і Excel у формі темпів зростання, співвідношень або абсолютних величин. Подаючи прогнозні параметри, аналітику не можна покладатися тільки на ретроспективну тенденцію. Тому ретроспективні параметри коригуються для того, щоб у моделі були відображені існуючі знання й роздуми про те, що найшвидше має відбутися не тільки в національній економіці, а й у міжнародній обстановці. Таким чином, модель є базою, з якої економіст бере дані, що дозволяє йому робити аналітичні прогнози та розробляти схеми, необхідні для аналізу економічної політики.

Прикладом робочої таблиці прогнозних (ретроспективних) даних є наступний набір показників (переглядові таблиці):

АА — зовнішня заборгованість — зведені дані/вихідні дані;

АВ — зовнішня заборгованість — обсяги в дол. США.

АС — зовнішня заборгованість — співвідношення та ін.;

ВА — рахунки національного доходу — вихідні дані;

ВВ — рахунки національного доходу — обсяг національних грошових коштів (МДЕ) у поточних цінах;

ВС — рахунки національного доходу — обсяг МДЕ в постійних цінах;

BD — рахунки національного доходу — індекси цін;

BE — рахунки національного доходу — поточні співвідношення;

BF — рахунки національного доходу — фактичні темпи зростання та співвідношень;

BG — рахунки національного доходу — темпи зростання (індекси);

СА — зовнішня торгівля (експорт) — вихідні дані;

СВ — зовнішня торгівля (експорт) — обсяг у дол. США, індекси;

DA — зовнішня торгівля (імпорт) — вихідні дані;

DB — зовнішня торгівля (імпорт) — обсяг у дол. США, індекси;

ЕА — платіжний баланс — вихідні дані;

ЕВ — платіжний баланс — обсяг у дол. США;

ЕС — платіжний баланс — обсяг МДЕ;

ED — платіжний баланс — співвідношення, темпи зростання;

FA — державний бюджетний сектор — вихідні дані;

FB — державний бюджетний сектор — величини в МДЕ;

FC — державний бюджетний сектор — співвідношення;

GA — інший державний сектор — вихідні дані;

GB — інший державний сектор — величини в МДЕ;

GC — інший державний сектор — співвідношення;

НА — кредитно-грошовий сектор — вихідні дані;

НВ — кредитно-грошовий сектор — величини в МДЕ;

НС — кредитно-грошовий сектор — співвідношення, темпи зростання;

ІА — інші показники — вихідні дані;

ЇВ — інші показники — кількість населення, обмінний курс;

JA — всього державний сектор — величини в МДЕ;

JB — всього державний сектор — співвідношення;

КА — приватний сектор — величини в МДЕ;

LA — перевірка на погодженість.

Рахунки національного доходу. За умови закриття приватним сектором рахунків національного доходу в порівнянних цінах для визначення ВВП необхідні задані темпи зростання економіки. Обсяги для кожного сектора прогнозуються шляхом установлення темпів зростання, і при цьому додана вартість послуг визначається як залишковий відсоток. Ці темпи зростання можуть бути отримані в результаті детального аналізу розвитку секторів, планів державного сектора або оцінок різних аспектів. Часто дослідження цих різних джерел інформації та зведення їх даних докупи робиться на основі якісних міркувань. Можуть ураховуватися додаткові сектори — особливо у випадку, якщо в економіці існує велика виробнича структура, яка заслуговує на розгляд.

Для інвестицій передбачуваним параметром є загальна нарощена капіталомісткість (ПК), яка, на перший погляд, показує, що інвестиції відносяться тільки до приросту ВВП. Насправді ж вони складаються зі змін запасів, інвестицій на компенсацію вибуття основного капіталу та його приросту. Унаслідок цього існують різні періоди «дозрівання» вкладень, необхідні для того, щоб інвестиції стали продуктивними. Якщо дозволяють дані, інвестиції розподіляються за секторами, в яких створюється додаткова вартість, оскільки потреба секторів у інвестиціях і ефективність їх використання, виміряні показником ПК, різні.

Що стосується ПК, то допускається, що при заданому темпі зростання ВВП інвестиції будуть значними, якщо ПК висока. Хоч би який показник інвестицій було прийнято, звертається увага на ряд якісних факторів, наприклад: очікувану ефективність економіки, удосконалення техніки, існуючий у країні досвід розвитку промисловості та наявність кваліфікованих працівників, а також технічних спеціалістів.

Якщо очікується спад або відсутність зростання ВВП, то передбачуваною величиною інвестицій будуть їх обсяги в майбутньому році. Це робиться для гарантії того, що інвестиції не впливатимуть негативно на решту ендогенних змінних. Коли передбачається негативне або нульове зростання ВВП, ПК змінюється на абсолютну величину інвестицій або на їх відношення до ВВП залежно від того, що буде більш доцільно. Необхідно відзначити, що показник ПК, визначений як похідний, може не відповідати очікуваному значенню ПК. Розрахункова величина ПК являє собою відношення зміни ВВП поточного року до інвестицій минулого періоду. Унаслідок того, що державні інвестиції та державне споживання прогнозуються як відношення до ВВП, інвестиції та споживання приватного сектора формуються як залишкові рахунки. У разі закриття рахунків приватного сектора економічною політикою передбачається, що споживання в цьому секторі характеризується відношенням ВВП до чистого розподіленого доходу в приватному секторі. З урахуванням цього загальні інвестиції обґрунтовуються в рахунках національного доходу стосовно зростання ВВП наступного періоду.

Для того, щоб здійснити розрахунки в поточних цінах, виходячи з екзогенних темпів зростання для кожної змінної, у СНД обґрунтовується можливий темп зростання цін. Індекси цін імпорту та експорту являють собою зважену середню величину окремих товарних груп. Дефлятор цін інвестицій є зваженим відношенням імпорту товарів з метою інвестицій, питома вага яких значна, і дефлятора ВВП. У разі зміни економічної політики дефлятор ВВП розраховується через функцію попиту на гроші, і він залежить від обсягів ВВП у порівнянних цінах, швидкості обороту грошей, величини їх запасів і квазігрошей.

Також ураховується вплив результатів зовнішньої торгівлі (РТ). Тут велике значення має співвідношення цін експорту та імпорту. Цей показник відображає величину впливу зовнішніх факторів на економіку. Велике значення надається приросту реального доходу за рахунок цін на експортні товари, які забезпечують країні кращий стан на міжнародному ринку за наявних цін на імпорт. Поправка з урахуванням результатів міжнародної торгівлі є позитивною, якщо ціни на експортні товари зростають швидше порівняно з цінами на імпортні товари. Якщо обидва види цін зростають однаковими темпами, то ніякого впливу результатів зовнішньої торгівлі нема. Така ситуація, як правило, складається в базовому році, коли обидва індекси дорівнюють одиниці.

Обсяг експорту в постійних цінах (Е) визначається як його обсяг у поточних цінах (ЕП) за умови дефляції на базі індексу цін експорту (ЩЕ). Обсяг експорту в поточних цінах з урахуванням впливу дефляції та використанням індексу цін імпорту (ІЦІ) створює імпортний потенціал країни (ІП). Різниця між обсягом експорту з урахуванням результатів зовнішньої торгівлі (ІЦ) і обсягом експорту в порівнянних цінах являє собою поправку на результати зовнішньої торгівлі (РТП). Указані обсяги зовнішньої торгівлі й індекси цін наводяться в національних грошових одиницях, оскільки в цих же одиницях наводяться дані в рахунках національного доходу:

Е = ЕП/ІЦЕ, ІП = ЕП/ІЦІ, РТП = ІП — Е.

Для отримання валового внутрішнього доходу (ВВД) до ВВП додається поправка з урахуванням результатів зовнішньої торгівлі. Валовий обсяг внутрішніх заощаджень (ВВЗ) у порівнянних цінах відображає поправку на результати зовнішньої торгівлі, якщо від ВВД відняти величину споживання (С):

ВВД = ВВП + РТП, ВВЗ = ВВД — С.

Слід урахувати, що ціни на експорт, які вищі порівняно з цінами на імпорт, підвищують рівень життя в країні, оскільки при цьому зростають обсяги збереження та споживання.

Описана вище методологія, яка закладена в модель PMSM-X, не завжди відповідає специфіці аналізованої країни. Альтернативні процедури розрахунків з урахуванням результатів зовнішньої торгівлі можна віднайти в Системі рахунків національного доходу, опублікованій Комісією європейського комітету Міжнародного (Світового) банку реконструкції та розвитку, Міжнародним валютним фондом, Організацією економічного розвитку, ООН.

Список використаної та рекомендованої літератури.

1. 1.Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Вища шк., 1995. 471 с.

2. 2.Дорошенко Л. С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 1997. 60 с.

3. 3.Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микрои макроуровень): Учеб.-метод, пособие.- 2-е изд.- К.: МАУП, 1998. 272 с.

4. 4.Ковалевский А. М. Техпромфинплан в новых условиях и типовая методика его разработки.- М.: Экономика, 1968. 247 с.

5. 5.Кравченко Ю. И., Цыба Г. lb. Прогнозирование и планирование макроэкономики: Учеб. пособие.- Кременчуг: Изд. центр «Сербо», 1997. 189 с.

6. 6.Кулян В. Р., Юнькова Эконометрия: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 1997. 68 с.

7. 7.Методические вопросы создания системы норм и нормативов / Под ред. В. В. Соколова.- М.: Экономика, 1983. 192 с.

8. 8.Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України.- 1996. № 5. С. 7 -17.

9. 9.Панасюк Б., Літвінов В. Система національних рахунків як модель економічного обороту // Економіка України.- 1993. № 1. С. 18−36.

10. 10.Панасюк Б., Сергиенко И., Присницкий Л. Прогнозирование развития экономики Украины // Економіка України.- 1996. № 1. С. 20−31.

11. 11.Пашута Н. Т. Нормативное планирование потребности в продукции машиностроения.- К.: Наук, думка, 1992. 117с.

12. 12.Планирование в условиях перехода к рынку / В. Ф. Беседин, С. Ю. Михайличенко, Б. Я. Панасюк, Н. Л. Федоренко.- К.: Тэхника, 1990. 262 с.