Допомога у написанні освітніх робіт...
Допоможемо швидко та з гарантією якості!

Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ «Правексбанк»

ДипломнаДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Огляд робіт стосовно теми дослідження визначив, що пошук оптимізації банківських продуктів ведеться в декількох напрямах. Так, наприклад, Федосік І. М. у своїй роботі «Управління ресурсним потенціалом банку» зазначає, що основу діяльності комерційного банку складають фінансові ресурси. Тому важливим є визначення потенційних можливостей щодо їх використання у практичній діяльності. Проте, в теорії… Читати ще >

Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ «Правексбанк» (реферат, курсова, диплом, контрольна)

На тему «Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ „Правексбанк»

РЕФЕРАТ

Мета дипломної роботи — розробка методів підвищення ефективності роботи банків через вдосконалення зворотного зв’язку з клієнтами.

Метод дослідження. Для дослідження даної предметної області використовувалися метод анкетування, економіко-математичні методи для вивчення ринку банківських послуг.

У першому розділі подана характеристика АБ «Правексбанк», вивчена структура Дніпропетровської філії АБ «Правексбанк», визначена мета й конкретизоване завдання дипломного проекту, а також проведений аналіз авторефератів кандидатських робіт в даному напрямку.

У другому розділі роботи подається теоретичні основи для статистичного аналізу та оптимізації роботи банку, розглянуті методологічні підходи і проблеми щодо вирішення поставленої задачі.

Новизна проектних рішень — вдосконалення системи зворотного зв’язку за допомогою анкетування та її обробки. Оптимізація роботи банку на основі залучених даних.

У третьому розділі представлені математичні основи проекту та їх реалізація.

В четвертому розділі розроблена автоматизована інформаційна система «Optimа».

П’ятий розділ присвячений охороні труда пов’язаний з використанням комп’ютерів.

Розроблена концепція була реалізована в Дніпропетровській філії АБ «Правексбанк», як альтернативна система визначення ставок та термінів банківських продуктів

ЗМІСТ

Вступ

1. Оганізаційно-економічна характеристика АБ «Правексбанк»

1.1 Історія та структура банку

1.2 Організаційна структура ДФ АБ «Правексбанк»

1.3 Аналіз фінансових показників

1.4 Літературний огляд

1.5 Постановка задачі

2. Теоретичні основи обробки анкетних даних

2.1 Статистичні методи

2.2 Методи оптимізації

2.2.1 Метод Ньютона

2.2.2 Теорема про локальну надлінійну збіжність методу Ньютона

2.2.3 Теорема про квадратичну збіжність методу Ньютона

3. Оптимізація банківських послуг

3.1 Дослідження анкет і їх статистична обробка

3.2 Оптимізація банківських послуг

3.3 Аналіз отриманих результатів і оцінка економічної ефективності запропонованих методів

4. Автоматизована інформаційна система

5. Організація безпечних умов праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами

5.1 Шкідливі та небезпечні фактори

5.2 Загальні вимоги до робочого місця

5.3 Вимоги до працівників перед початком роботи

5.4 Вимоги безпеки під час виконання роботи

5.5 Розробка заходів щодо поліпшення умов праці

Висновки Перелік літератури

Вступ

Одним із основних елементів ринкової інфраструктури, що має визначальний вплив на економічний розвиток будь-якої країни, виступає банківська система. Реформування економічної системи України неможливо без існування й сталого розвитку її фінансового сектора, у якому значна роль відводиться системі комерційних банків. Це обумовлено тим, що саме комерційні банки в умовах ринку є одним із найважливіших елементів структури економіки щодо організації руху грошових і капітальних ресурсів. Із закріпленням тенденції економічного піднесення в нашій державі, питання ефективного виконання банками покладених на них у ринковій економіці функцій стають все більш значимими. Особливої ваги вони набувають в умовах загострення конкурентних відносин на українському банківському ринку. Обмеженість джерел формування ресурсної бази та напрямів надійного вкладання капіталу вимагає від банків нових підходів до організації фінансового посередництва, спрямованих на забезпечення відповідності пропонованих послуг вимогам ринку.

Важливе місце серед них належить посиленню ринкової орієнтації процесів акумулювання і використання банками фінансових ресурсів, що виступає вагомим фактором розширення фінансових можливостей банківських структур для проведення успішної конкурентної боротьби. У той же час, відмова від конкурентного суперництва, викликана намаганням зменшити витрати, ігноруванням потреб споживачів призводить до скорочення у перспективі клієнтської бази та погіршення фінансового результату банків. Це зумовлює актуальність теоретичного і практичного дослідження питань, пов’язаних із підвищенням спроможності українських банків виступати активними учасниками конкурентного ринку. Крім того, зміцнення конкурентного потенціалу банківських установ має і важливе загальноекономічне значення, зокрема, для поповнення доходної частини бюджетів різних рівнів, збільшення обсягів кредитування вітчизняної економіки, підвищення довіри вкладників до банків.

Об'єкт дослідження — діяльність вітчизняних комерційних банків на ринку залучення та розміщення банківських ресурсів.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, закони України, укази Президента України, постанови й рішення Кабінету Міністрів України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців у сфері управління банківськими ресурсами, залучення та розміщення коштів, державного регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ.

Вивчення й аналіз опублікованих з даного питання робіт дозволили зробити висновок про те, що значна частка задач стосовно забезпечення банківських установ необхідним обсягом ресурсів та їх розміщенням залишається недостатньо розробленою як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах, особливо у розрізі урахування думки клієнтів банків, як основних споживачів на ринку банківських послуг.

Подальше поглиблення теоретичних і методичних досліджень пов’язано з необхідністю обґрунтування стратегічного підходу щодо управління ресурсами комерційного банку, удосконаленням збалансованого проведення активно-пасивних операцій банку, формуванням кредитних та депозитних відсотків комерційного банку. Наукова і практична актуальність зазначених питань зумовила вибір теми, визначила мету і задачі дослідження.

1. ОГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

АБ «ПРАВЕКСБАНК»

1.1 Історія та структура банку

" Правексбанк" є акціонерним банком, що діє на правах акціонерного товариства. Статутний фонд був сформований внесками акціонерів, які при внесенні отримали пакети акцій, що засвідчують вклад акціонера у статутний фонд. Акція регулює частки у статутних фондах і права акціонерів.

«Правексбанк» є універсальним, високотехнологічним банком, що надає повний спектр банківських послуг юридичним і фізичним особам. Індивідуальний підхід, інформаційна відкритість, професіоналізм і надійність — основні принципи роботи Банку з клієнтами. Ми поважаємо індивідуальність клієнта і тому прагнемо спільною роботою примножувати здобуті досягнення."

1 вересня 2001 року на загальних зборах акціонерів було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 12 млн. грн. Нова команда освічених топ-менеджерів очолила організацію у січні 2001 року та розпочала програму реструктуризації бізнесу та розширення операцій. Стратегічним фокусом розвитку було обрано роздрібний банківський бізнес — обслуговування широких верств населення, малого і середнього бізнесу. За агентськими угодами Банк почав розповсюджувати картки міжнародних платіжних систем «Visa» та «Europay international», та здійснювати швидкі перекази через міжнародну платіжну систему Western Union. Тоді ж було встановлено перший банкомат.

У 2002 році Банк став асоційованим членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. Встановлено нову високотехнологічну систему автоматизації банківської діяльності. Банк отримав право надання послуг з виплати пенсій в окремих регіонах від Пенсійного фонду України; відкрито філію у Дніпропетровську; розпочати створення мережі відділень у районах та містах Харківської області.

Діяльність АБ «Правексбанку», протягом часу його існування, тісно пов`язана з підприємствами провідних галузей економіки, солідними клієнтами. Основним принципом в роботі банку з клієнтами є постійна увага до клієнтських проблем, високоякісне обслуговування, готовність до взаємовигідного і довготривалого партнерства. Значна увага приділяється глибокому вивченню діяльності окремих клієнтів і їх партнерів, забезпечується індивідуальний підхід до їх обслуговування з урахуванням особливостей діяльності, цілей розвитку.

Високий імідж банку, як надійного фінансового партнера, сприяв тому, що на обслуговування до банку прийшов цілий ряд великих підприємств та організацій, а його надійними партнерами стали провідні банки України.

Дослідження діяльності комерційних банків є досить актуальним і має велике значення для майбутньої діяльності в будь-якій галузі економіки.

Діяльність українських банків здійснювалася на фоні поліпшення економічної ситуації в країні. Головним чинником економічного зростання в 2005 році було розширення внутрішнього попиту Усе це позитивним чином відбилося і на стані банківської системи України: банки нарощували масштаби діяльності, капітал, диверсифікували ризики й операції, поширювали спектр послуг, що надаються.

Господарські функції та права акціонерного банку реалізують його органи управління.

Вищий контроль управлінської діяльності правління товариства здійснює спостережна рада. Це незалежна від правління контрольна рада, яка є однією з форм реалізації економічної влади колективної власності акціонерів.

Контроль фінансово господарської діяльності правління здійснює ревізійна комісія товариства, яку обирають загальні збори з числа акціонерів.

Функції загальних зборів:

Організаційні функції - це:

а) Засновницькі - визначення організаційної структури товариства; створення, реорганізація, ліквідація філій.

б) Нормотворчі - внесення змін до статуту; затвердження статутів та положень філій, правил процедури загальних зборів.

в) Посадові - обрання та відкликання членів спостережної ради, членів виконавчого органу, членів ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб.

Рішення щодо зміни статуту, припинення діяльності, створення філій правомірні за прийняття їх? учасників зборів, які голосують. З решти питань правомочні рішення простої більшості учасників зборів, які голосують.

Функції правління. Правління є органом управління, який здійснює оперативне управління діяльністю банка. Цей орган підзвітний зборам. Збори визначають персональний склад правління стратегію його діяльності. Оперативне управління товариством передбачає, що правління вирішує усі питання діяльності банку в тому числі делеговані зборами, крім питань, що належать до виключної компетенції зборів.

Спостережна рада (рада акціонерного товариства) є органом, який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.

Функції спостережної ради поділяють на контрольні у сфері управління та контрольні у сфері господарської діяльності. У першій сфері рада затверджує голову правління, аналізує дії правління щодо управління банком. У другій сфері рада розглядає і аналізує звіти правління, ревізійної комісії банку; є ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарських і фінансових результатів роботи та ін.

1.2 Організаційна структура ДФ АБ «Правексбанк»

Внутрішня організаційна структура Дніпропетровської філії АБ «Правексбанк» складається з декількох відділів, кожен з яких має своє призначення та тісно взаємопов`язаний з іншими.

Очолює Банк директор, який є керівним органом окремого відділення та виконує функції керівника, приймаючи важливі рішення, що пов`язані з діяльністю Банку. Директор має заступників, які виконують ті ж обов`язки у випадку його відсутності чи зайнятості у сферах корпоративного та індивідуального бізнесів.

Операційний відділ. Працює з чеками, векселями, акредитивами, обслуговує суб`єктів підприємницької діяльності, веде рахунки юридичних осіб.

Бухгалтерія. Працівники цього відділу відображають за допомогою плану рахунків операції банку. Здійснюють бухгалтерські проведення щодо обліку кредитних, депозитних операцій, обліку капіталу банку, його доходів та витрат, операцій з цінними паперами, іноземною валютою та ін.

Відділ програмно-технічного забезпечення. Висока якість, надійність та швидкість здійснення банківських операцій є базовими принципами, що складають програмне забезпечення Банку. Програмні та технологічні інструменти для продуктивного та своєчасного виконання завдань впроваджуються саме цім відділом. Введення нових технологій, які б забезпечили зручність та швидкість є дуже важливим моментом у розвитку Банку.

У 2004 році Банк перейшов на нову високотехнологічну автоматизовану банківську систему (АБС). Її використання дозволило Банку створити єдину інформаційну систему, що відповідає сучасним вимогам автоматизації Банків і має широкі можливості масштабування і нарощування при розвитку Банку.

Валютний відділ характеризується наявністю спеціальних організаційних і технічних заходів, які спрямовані на ефективне здійснення операцій з іноземною валютою й отриманням максимального прибутку з урахуванням існуючого валютного ризику.

Відділ по обслуговуванню рахунків фізичних осіб. Цей відділ працює з населенням: приймає комунальні платежі, кошти для зарахування на вклади, здійснює нарахування відсотків за вкладами. Також у функції цього відділу входить обслуговування пластикових карток та індивідуальних банківських сейфів для населення.

Кредитний відділ. Банк здійснює кредитні операції у межах наявних ресурсів. Визначаючи ризик окремого кредиту, Банк ретельно перевіряє платоспроможність позичальника, враховує заставу, наявність гаранта чи поручителя.

Відділ кредитування фізичних осіб. Забезпечує весь спектр активних операцій для фізичних осіб, до складу яких входять: автокредитування, іпотечне кредитування, споживче кредитування, кредитування під заставу рухомого або нерухомого майна, кредитування по програмі «Розстрочка», беззаставне кредитування співробітників підприємств та організацій.

Відділ аналізу та планування. З метою усунення помилок у подальшій роботі банку працівники цього відділу аналізують роботу Банку за минулі періоди та складають план на наступний період, враховуючи помилки та можливості Банку.

Каса. Працівники каси видають кошти за видатковими документами та приймають за прибутковими документами.

Юридичний відділ. Забезпечує правове супроводження діяльності Банку. Перевіряє юридичні аспекти праці з клієнтами. Тимчасово виконує функції відділу кадрів.

Відділ безпеку. Забезпечує функції охорони та нагляду за діяльністю Банку. Впроваджує заходи щодо збереження банківської та комерційної таємниці.

Адміністративно-господарчий відділ. Забезпечує філію видатковими матеріалами. Відповідає за теплота водопостачання, безперебійне електропостачання, схоронність обладнання та меблів.

Схематично, структура Дніпропетровської філії Акціонерного Банку «Правексбанк» представлена на рис 1.1

Рис 1.1. Організаційна структура Дніпропетровської Філії АБ «Правексбанк»

1.3 Аналіз фінансових показників

Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану.

Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення.

В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості.

Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем. Він є відправним пунктом ефективного управління як кожним конкретним комерційним банком, так і банківською системою в цілому, а також вихідною базою для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.

Аналізом керуються при виконанні більшості банківських операцій — він підказує, як забезпечити дохідність та ліквідність банку, витримати конкуренцію на ринку банківських послуг, здобути довіру вкладників та клієнтів.

Результати фінансового аналізу дозволяють застерегти споживачів банківських послуг від проблемних банків, самі кредитні установи потребують об'єктивної та надійної системи оцінки поточного (і, можливо, перспективного) стану, оскільки ефективність управління комерційним банком визначає можливість здійснювати свою діяльність уміло та в повній відповідності з потребами й економічними цілями держави, чого не можливо досягнути, не маючи оперативної інформації.

Основна мета аналізу діяльності банку — забезпечити оптимальну структуру активних і пасивних операцій задля отримання і кінцевому підсумку максимального прибутку. За аналізом звітності визначають фінансову стабільність і надійність банку, доцільність і перспективи його подальшої діяльності.

Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку.

Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є :

— заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;

— якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку) ;

— показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи;

— показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість;

— темпи росту банку;

— різні ризики, що впливають на діяльність банку.

Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволяє визначити фактори, які впливають на діяльність банку, і підготувати рекомендації по прийманню управлінських рішень, спрямованих на її поліпшення.

Показники фінансової діяльності АБ «Правексбанк» представлені на таблицях 1.1−1.5 та на рис. 1.2

Табл. 1.1 Фінансові показники за 2003 рік

Показник

01.01.03

01.02.03

01.03.03

01.04.03

01.05.03

01.06.03

01.07.03

01.08.03

01.09.03

01.10.03

01.11.03

01.12.03

Фінансовий результат, млн. грн.

0,6150

0,1129

0,1646

0,1233

0,2077

0,3486

0,3654

0,4757

0,5167

0,5632

0,6023

0,6425

Активи, млн. грн.

31,1143

28,0129

35,6158

49,9906

50,7225

49,3371

55,5925

63,9641

70,5039

75,7980

78,6640

86,8908

Зобов’язання, млн. грн.

10,7905

7,5766

15,1786

29,3511

30,0809

28,5733

34,8118

43,0731

49,5718

54,8326

45,6635

53,8501

Капітал, млн. грн.

25,4182

25,4503

25,4660

25,8667

25,7582

25,7749

25,8438

25,8186

25,8758

25,9136

36,9075

37,0443

Капітал, млн. євро

5,0265

5,0956

5,0726

5,4044

5,2711

5,5617

5,6618

5,5086

5,3274

5,3234

7,7107

7,8900

Статутний капітал, млн. євро

2,9884

3,0256

3,0101

3,1573

3,0924

3,2608

3,3106

3,2241

3,1112

3,1044

5,6641

5,7744

Кредитно — інвестиційний портфель, млн. грн.

19,8258

17,8563

21,7924

34,9278

36,3862

37,3018

41,4534

49,9410

50,2214

56,5283

52,1307

67,8875

В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.

0,0000

— 0,0030

0,0000

5,5171

6,1615

5,4686

6,2710

8,1461

7,7110

5,3192

6,5528

13,1601

В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.

19,8258

17,8593

21,7924

29,4107

28,1367

29,9730

31,6885

32,2256

31,6823

40,6025

34,9708

38,4091

В т.ч. цінні папери, млн. грн.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,0880

1,8601

3,4939

9,5693

10,8282

10,6066

10,6071

16,3184

Депозити фізичних осіб, млн. грн.

1,3213

1,4997

1,9211

2,3388

2,7399

3,2535

6,0395

7,1623

7,6219

7,8137

8,4542

9,4115

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

0,9964

1,3259

1,7519

2,0464

2,3898

2,7262

3,8501

4,5505

4,4440

4,4950

3,3961

2,5491

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

0,3249

0,1738

0,1692

0,2924

0,3500

0,5273

2,1893

2,6119

3,1778

3,3187

5,0582

6,8624

Депозити юридичних осіб, млн. грн.

4,3202

0,8489

1,3770

10,3581

8,7931

8,6899

8,4676

9,8004

7,7064

15,1724

16,9380

18,4933

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

4,2683

0,7963

1,3235

4,8845

2,8651

3,1243

2,7296

4,2675

3,2932

8,9863

2,6017

2,0487

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

0,0520

0,0526

0,0536

5,4735

5,9280

5,5656

5,7380

5,5329

4,4132

6,1861

14,3362

16,4446

Табл. 1.2 Фінансові показники за 2004 рік

Показник

01.01.04

01.02.04

01.03.04

01.04.04

01.05.04

01.06.04

01.07.04

01.08.04

01.09.04

01.10.04

01.11.04

01.12.04

Фінансовий результат, млн. грн.

0,7629

0,2860

0,6550

0,6910

0,7190

0,7570

0,7800

0,8055

0,8140

0,9230

0,9710

0,9780

Активи, млн. грн.

107,5489

111,2900

110,8900

120,8700

113,4600

116,0000

141,4800

123,3747

131,2000

155,8200

178,0900

174,4700

Зобов’язання, млн. грн.

57,9122

61,3600

60,6000

69,9100

62,4600

64,8900

89,1600

69,9652

77,7800

102,2900

113,2800

109,6500

Капітал, млн. грн.

53,6194

53,7900

54,1400

54,8100

50,6600

50,7800

52,0100

52,8269

52,8500

52,9300

55,4500

55,4600

Капітал, млн. євро

11,4827

11,7000

11,7600

11,8100

10,5600

10,1600

9,8400

10,0794

10,0900

10,1600

10,5900

10,4800

Статутний капітал, млн. євро

5,8060

5,9000

5,8900

5,8400

5,6500

5,4300

5,1300

5,1729

5,1700

5,2000

5,1800

5,1200

Кредитно — інвестиційний портфель, млн. грн.

69,5573

68,5800

65,5800

73,2900

59,8900

65,1900

84,2900

70,9856

73,8900

99,3400

105,9600

98,6500

В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.

10,0072

14,0200

10,5300

10,5300

7,7400

9,4600

12,0200

8,6712

6,0800

9,4600

10,8000

10,2700

В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.

43,5873

44,0000

44,3400

51,7300

41,5400

45,5500

51,8600

53,1181

59,0400

77,7600

81,9500

74,1300

В т.ч. цінні папери, млн. грн.

15,9628

10,5600

10,7000

11,0300

10,6100

10,1800

20,4100

9,1963

8,7700

12,1100

13,2100

14,2500

Депозити фізичних осіб, млн. грн.

10,9108

13,9190

15,9920

17,7220

21,9500

27,5440

33,7590

40,2731

48,9530

53,8340

65,8490

71,6090

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

1,2874

1,6490

2,2030

2,4650

2,4740

2,5360

2,6870

1,9128

4,7480

4,8340

8,4180

10,4070

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

9,6233

12,2700

13,7890

15,2570

19,4770

25,0080

31,0720

38,3603

44,2050

49,0000

57,4310

61,2020

Депозити юридичних осіб, млн. грн.

24,6204

19,4870

18,0200

21,5320

15,1750

18,7930

32,9700

16,1580

15,6540

20,2700

9,3440

11,6050

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

7,5930

2,4300

3,4110

7,2570

3,2400

5,0100

20,8390

4,9076

5,6680

12,1010

6,4470

8,0350

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

17,0275

17,0570

14,6090

14,2750

11,9350

13,7830

12,1300

11,2504

9,9860

8,1690

2,8970

3,5700

Табл. 1.3 Фінансові показники за 2005 рік

Показник

01.01.05

01.02.05

01.03.05

01.04.05

01.05.05

01.06.05

01.07.05

01.08.05

01.09.05

01.10.05

01.11.05

01.12.05

Фінансовий результат, млн. грн.

0,9017

0,1474

0,1545

0,2523

0,4010

0,4170

0,4530

0,4960

0,5090

0,5198

0,6191

0,7027

Активи, млн. грн.

229,1941

222,0707

241,0587

297,2878

259,8200

272,4600

314,7400

275,2000

274,9500

348,0456

306,7399

324,4113

Зобов’язання, млн. грн.

168,0333

160,7625

179,7434

235,8746

198,2600

210,8800

253,1200

213,5500

213,2800

286,3664

244,9614

262,5493

Капітал, млн. грн.

55,3703

57,2029

57,1830

57,1671

57,1700

57,1700

57,1700

57,1600

57,1400

56,7255

56,7336

56,7462

Капітал, млн. євро

10,0075

9,9799

9,9053

9,9874

9,7800

9,1200

9,3800

9,3900

9,9000

9,3224

9,0665

8,9418

Статутний капітал, млн. євро

4,9001

4,73

4,6963

4,7365

4,6400

4,3200

4,4500

4,4500

4,7000

4,4556

4,3326

4,2721

Кредитно — інвестиційний портфель, млн. грн.

151,3602

145,5395

165,1275

210,8524

189,8100

198,2500

227,1500

192,1300

177,2100

242,9769

204,4871

223,9302

В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.

19,2837

12,0733

20,4533

22,2708

24,5900

25,6400

23,5000

16,0900

13,2200

10,8995

7,7993

19,596

В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.

93,2199

114,7224

127,1548

134,8675

136,1700

141,0500

143,4700

149,2600

144,8000

159,1978

159,7873

161,6795

В т.ч. цінні папери, млн. грн.

38,8565

18,7437

17,5193

53,7141

29,0500

31,5600

60,1900

26,7700

19,1800

72,8796

36,9005

42,6548

Депозити фізичних осіб, млн. грн.

79,0758

83,5641

85,4632

91,6480

97,8260

103,6230

106,3020

107,7940

111,5690

117,5693

129,6650

130,9338

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

14,0357

16,1831

17,1640

20,3535

21,3660

19,9060

20,4270

19,2030

20,4390

19,7490

20,9736

18,4021

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

65,0400

67,381

68,2992

71,2945

76,4590

83,7170

85,8750

88,5910

91,1290

97,8203

108,6913

112,5317

Депозити юридичних осіб, млн. грн.

59,1451

20,6626

21,9791

64,3240

33,1900

43,3520

83,8820

38,6520

38,8220

95,9477

48,2388

51,3187

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

40,5914

9,8389

9,3804

52,7197

16,1550

23,2610

66,1920

18,8970

23,3840

66,1339

29,3405

25,8782

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

18,5537

10,8238

12,5987

11,6043

17,0350

20,0920

17,6900

19,7550

15,4370

29,8138

18,8982

25,4405

Табл. 1.4 Фінансові показники за 2006 рік

Показник

01.01.06

01.02.06

01.03.06

01.04.06

01.05.06

01.06.06

01.07.06

01.08.06

01.09.06

01.10.06

01.11.06

01.12.06

Фінансовий результат, млн. грн.

1,8361

0,0186

0,3366

0,5210

0,6595

0,8753

1,5048

1,7096

1,9294

2,2615

2,5268

2,8022

Активи, млн. грн.

363,2256

366,2271

392,6100

437,6195

459,5850

466,7473

574,7251

435,9663

460,3488

500,3138

459,2636

412,9306

Зобов’язання, млн. грн.

300,2302

303,2131

329,2746

374,0996

395,9266

402,8746

480,2214

340,4369

364,5996

412,1211

370,8056

324,8129

Капітал, млн. грн.

56,3654

60,0393

60,0037

60,0194

60,0172

60,0365

93,6699

94,7621

95,0042

87,6857

87,8723

87,4810

Капітал, млн. євро

8,4604

9,0941

9,0469

9,2411

9,5239

9,2680

14,4669

14,8227

14,8470

13,4062

13,0276

12,4455

Статутний капітал, млн. євро

4,0694

4,1065

4,0877

4,1743

4,3022

4,1853

8,8206

8,9334

8,9252

8,7317

8,4671

8,1250

Кредитно — інвестиційний портфель, млн. грн.

219,1390

218,3736

257,6010

277,4352

276,2196

289,4169

407,3145

295,5516

327,2925

374,2862

317,9415

305,2631

В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.

26,8198

26,8008

31,2933

34,9574

26,7380

37,9753

29,0789

35,1469

39,6401

68,9773

43,1251

38,9655

В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.

149,6760

145,1738

175,9313

201,5880

206,9035

206,0493

296,7507

207,1554

236,6973

238,8504

215,6376

212,0509

В т.ч. цінні папери, млн. грн.

42,6432

46,3990

50,3763

40,8898

42,5782

45,3922

81,4849

53,2492

50,9551

66,4584

59,1788

54,2466

Депозити фізичних осіб, млн. грн.

139,7247

146,8894

150,6907

156,2578

161,2476

165,7788

168,2395

170,9057

171,1947

168,8908

165,4579

159,4263

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

19,0635

19,4613

14,5484

15,0090

15,1543

12,9439

13,2691

14,0845

13,9580

15,1462

15,0470

13,1073

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

120,6612

127,4281

136,1423

141,2488

146,0933

152,8349

154,9704

156,8212

157,2367

153,7447

150,4109

146,3191

Депозити юридичних осіб, млн. грн.

48,8695

62,8331

82,1306

117,2755

116,1393

99,5569

228,2914

102,3194

117,8347

142,9705

107,8712

102,7211

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

21,7185

18,5377

26,4241

44,5555

45,2544

33,8162

151,5978

35,9017

41,4008

50,3471

36,2334

30,7275

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

27,1510

44,2954

55,7065

72,7200

70,8849

65,7407

76,6936

66,4177

76,4339

92,6234

71,6378

71,9936

Табл. 1.5 Фінансові показники за 2007 рік

Показник

01.01.07

01.02.07

01.03.07

01.04.07

01.05.07

01.06.07

01.07.05

01.08.07

01.09.07

01.10.07

01.11.07

01.12.07

Фінансовий результат, млн. грн.

2,9929

0,3065

0,3557

0,3585

0,5093

0,6120

0,7489

1,0824

1,1816

1,1894

1,238

1,3113

Активи, млн. грн.

446,2476

430,7841

477,8833

514,2056

478,8423

514,2699

586,1857

534,2085

544,5416

635,6266

601,7069

612,7049

Зобов’язання, млн. грн.

357,9392

342,1692

389,2191

425,5388

390,0246

425,3495

497,1284

444,8177

455,0516

546,1288

512,1606

523,0851

Капітал, млн. грн.

87,4318

87,8147

87,9882

87,8241

87,9754

88,0539

88,3003

88,6768

88,7965

88,7898

88,7032

88,8108

Капітал, млн. євро

12,1139

12,7017

12,6128

12,8290

13,4993

13,9804

14,4914

14,5122

14,4352

14,5753

14,4711

14,9125

Статутний капітал, млн. євро

7,9130

8,2607

8,1867

8,3426

8,7634

9,0677

9,3728

9,3465

9,2843

9,3751

9,3172

9,5898

Кредитно — інвестиційний портфель, млн. грн.

341,2799

317,5306

362,4596

403,5797

354,3202

364,2775

430,7348

416,8645

404,779

481,4508

456,41

449,7051

В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн.

48,2218

53,1894

70,8939

61,9493

50,3661

58,3651

78,5285

72,3397

55,5844

64,8954

56,18

51,5882

В т.ч. комерційні кредити, млн. грн.

203,6389

196,7833

214,7216

213,9805

242,5227

252,8998

245,4003

255,9720

283,3723

304,1665

322,65

320,4941

В т.ч. цінні папери, млн. грн.

89,4191

67,5579

76,8442

127,6500

61,4313

53,0126

106,8060

88,5528

65,8223

112,3888

77,58

77,6229

Депозити фізичних осіб, млн. грн.

151,4206

174,6054

180,1965

181,9238

187,9672

195,1206

205,5207

209,2475

204,4148

239,3036

247,9294

248,1565

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

11,2731

10,0849

10,6890

11,5463

13,2704

14,1035

15,8709

17,3072

18,3363

20,5783

22,085

20,8988

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

140,1475

164,5204

169,5075

170,3775

174,6969

181,0171

189,6498

191,9403

186,0785

218,7253

225,8445

227,2577

Депозити юридичних осіб, млн. грн.

132,9521

88,0091

107,0820

149,0199

112,1113

131,2141

166,1617

129,6140

143,6463

209,9008

160,5104

167,521

В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн.

48,8314

18,0821

25,3057

65,5453

19,2000

30,2902

67,0560

31,7016

30,0467

90,1546

52,6736

53,1117

В т.ч. строкові депозити, млн. грн.

84,1207

69,9270

81,7762

83,4745

92,9113

100,9239

99,1057

97,9123

113,5995

119,7462

107,8368

114,4094

Для аналізу фінансового стану АБ «Правексбанк» використовується звітність, що надається Асоціацією Українських Банків. Надалі виконаємо коефіцієнтний аналіз за кожен рік окремо за наступними коефіцієнтами:

— рентабельність активів

; (1.1)

— рентабельність власного капіталу

; (1.2)

— Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю та активів

; (1.3)

— Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до депозитного

; (1.4)

— Коефіцієнт достатності (адекватності) капіталу

. (1.5)

Зведемо отримані дані в таблицю

Табл. 1.6 Зведена таблиця фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнти

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

Ra

0,197 658

0,70 935

0,39 342

0,5 055

0,67 068

Rвк

0,241 953

0,142 281

0,162 849

0,325 749

0,342 313

Ккд

3,5 142 781

1,95 764

1,950 602

1,1 619 604

1,2 001 148

Кдк

0,8 169 298

0,4 985 583

0,2 415 869

0,1 551 801

0,1 959 267

Кр

0,6 371 925

0,6 467 505

0,6 604 018

0,6 033 138

0,764 777

Отримані результати говорять про наступне:

1) рентабельність активів та власного капіталу дуже мала, це свідчить про їх неефективне використання;

2) відношення кредитного портфелю до депозитного за останні три роки покращало, але тенденція до зростання цього показника вказує на залежність від можливого відтоку депозитів;

3) коефіцієнт достатності капіталу погіршився.

4) коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до активів знаходиться в межах норми. Це говорить про те, що банк використовує частину активів для забезпечення своєї операційної діяльності, прагнучи отримати максимум прибутку з помірним ступенем ризику втратити свою платоспроможність;

На даний момент в цілому можна стверджувати, що діяльність АБ «Правексбанк» стабільна, але ситуацію можна поліпшити.

1.4 Літературний огляд

Останні роки є періодом значних змін у процесі формування та перерозподілу фінансових ресурсів, зростання обсягів банківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв’язків. Поряд із цим прийоми та методи банківської діяльності ускладнюються і набувають нових рис, з’являються нові види операцій та послуг. Крім того, усі ці зміни відбуваються на фоні порушення відтворення фінансових процесів. Тому, незважаючи на певний позитивний досвід роботи, накопичений у банківській сфері, продовжують залишатися невирішеними багато питань функціонування банківського сектора. Виникає ціла низка завдань стосовно вдосконалення управління банківськими ресурсами, як тими, що безпосередньо знаходяться у розпорядженні банку, так і тими, що можуть бути потенційно залученими до банківських установ.

Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням ефективності управління банківськими ресурсами, залученням коштів до банківських установ та визначенням раціональних підходів щодо їх розміщення висвітлено в роботах зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Бицької Н. З, Бланка І.О., Васюренка О. В., Долана Е.Дж., Заруби О. Д., Кемпбелла Р. Дж., Лаврушина О.І., Лукаша С.І., Луціва Б.Л., Міщенка В.І, Мороза А. М., Роуза П. С., Савлука М.І., Сало І.В., Усоскіна В.М., Шіллера Р.І. та ін.

Огляд робіт стосовно теми дослідження визначив, що пошук оптимізації банківських продуктів ведеться в декількох напрямах. Так, наприклад, Федосік І. М. у своїй роботі «Управління ресурсним потенціалом банку» зазначає, що основу діяльності комерційного банку складають фінансові ресурси. Тому важливим є визначення потенційних можливостей щодо їх використання у практичній діяльності. Проте, в теорії банківського менеджменту не визначено значення терміну «ресурсний потенціал комерційного банку». Найбільш розповсюдженим у банківській практиці та теорії банківського менеджменту є термін «банківські ресурси». Проведені дослідження свідчать, що й у цьому питанні є досить багато розбіжностей. Як показали теоретичні дослідження одним з істотних недоліків існуючих тлумачень поняття «банківські ресурси» є те, що автори не акцентують увагу на їх природі, які по своїй суті є фінансовими ресурсами. Поряд із цим у роботі доведено, що відрізняється ресурсна база різних банків та спрямованість її використання залежно від спеціалізації банківської установи. Варто також враховувати, що джерела ресурсів комерційних банків можуть видозмінюватися. Виходячи з цього та на основі всебічного теоретичного аналізу існуючих визначень терміна «банківські ресурси» запропоновано наступне уточнення понятійного апарату: ресурси комерційного банку — це сукупність власних, залучених і цільових фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосереднім його розпорядженні та використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності.

Також, під терміном «ресурсний потенціал комерційного банку», пропонується розуміти сукупність усіх фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосереднім його розпорядженні, і коштів, які можуть бути потенційно залучені банком у результаті проведення ефективної повномасштабної банківської діяльності або прирощені чи втрачені в разі проведення активних операцій.

Поряд з цим у роботі акцентовано увагу на тому, що управління фінансовими ресурсами комерційного банку — це складний і багатогранний процес, сутність якого полягає в пошуку та реалізації на практиці найбільш ефективних рішень по формуванню, розподілу й використанню фінансових ресурсів. Це дозволило обґрунтувати тезу про те, що управління ресурсним потенціалом комерційного банку є особлива складова частина фінансового менеджменту, та визначити сутність цього управління як систему підходів, методів й інструментів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із процесами формування, організації залучення й обґрунтування різних напрямків вкладення і використання фінансових ресурсів комерційного банку для досягнення головної мети управління банком у рамках ефективної повномасштабної банківської діяльності на тривалому часовому інтервалі. Визначено, що існує залежність банків від положення в нефінансовому секторі економіки, а й відтак ймовірність впливу поганих кредитів на погіршення фінансового положення банківських установ, що обумовлює необхідність збалансованого проведення їх активно-пасивних операцій.

Обґрунтовано стратегічний підхід щодо управління його ресурсним потенціалом з метою сталого розвитку та функціонування банку в умовах транзитивної економіки.

Сутність такого підходу полягає у визначенні стійкого регулятивного кільця управління ресурсним потенціалом комерційного банку, виходячи з розкриття змісту відповідної стратегії управління як системи довгострокових, обумовлених метою розвитку, концептуальних установок по прийняттю рішень щодо залучення ресурсів, які дозволяють розподіляти ці ресурси між альтернативними траєкторіями розвитку банківської діяльності та корегувати їх розподіл при зміні зовнішніх і внутрішніх умов функціонування банківської системи.

Для впровадження цього підходу в роботі визначені його ознаки та умови, які повинні відображати критеріальні функції управління ресурсним потенціалом, запропонована модель управління ресурсним потенціалом комерційного банку у вигляді багатофункціонально-спрямованого графа, де кожен напрямок моделі визначається відповідно власним цілям залучення та розміщення ресурсів, підлеглих головній — стратегічній меті банку. Визначено, що у сучасних умовах першочерговим завданням банківського менеджменту поряд з упровадженням стратегічного підходу щодо управління ресурсним потенціалом банківської установи є збалансоване проведення активних та пасивних операцій банку. Це пов’язано з тим, що масштаби діяльності комерційних банків визначаються об'єктом його активних операцій та залежать від обсягів залучених ресурсів.

З метою ефективного залучення та використання банківських ресурсів у роботі введено нові критерії для оцінки доцільності проведення активно-пасивних операцій банку, які дозволяють розділити різні поняття фінансової ефективності проведення цих операцій за рахунок ранжування їх прибутковості. Сутність цих критеріїв полягає в оцінці співвідношення ставок за кредитними та депозитними операціями банку з урахуванням обсягів залучених коштів, наданих кредитів та ймовірності отримання прибутку при наданні відповідного кредиту.

Відмітною рисою запропонованого підходу є розгляд загальної задачі у вигляді низки окремих завдань, що дозволяє не тільки спростити розв’язання поставленої задачі, але й обґрунтувати конкретні напрямки вирішення, суть яких зводиться до обліку ризику проведення активних операцій на різних часових інтервалах і диверсифікації джерел залучення ресурсів. Поряд із цим уведені у розгляд критерії часткової та загальної умовної прибутковості проведення активно-пасивних операцій дозволяють деякою мірою розв’язати задачу стосовно негативних тенденцій у зміні обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів.

Ключовим моментом у проведенні ефективної політики банку щодо управління його ресурсним потенціалом є визначення взаємозалежної величини депозитної і кредитної ставок за певними операціями. Для вирішення цієї задачі в роботі розроблено відповідну графічну модель — як поєднання моделей проведення сукупності активних і пасивних операцій банку на основі портфельного підходу Марковіца та з урахуванням особливостей (розбіжностей) у відображенні відповідних операцій. В якості критерію моделі прийнято певний рівень співвідношення кредитних і депозитних процентних ставок виходячи з очікуваного рівня прибутковості та прийнятної величини ризику. Обраний рівень співвідношення підтримується протягом деякого періоду проведення активно-пасивних операцій. Визначений період проведення активно-пасивних операцій обирається згідно з визначеними термінами поточного та загального ресурсного потенціалу. Таку графічну модель покладено в основу підходу щодо визначення взаємозалежного рівня кредитних і депозитних ставок у залежності від рівня очікуваної прибутковості та рівня прийнятного ризику проведення визначених операцій.

Припускається, що цей підхід дозволяє банку не тільки обґрунтовано дотримуватись тих чи інших показників своєї діяльності, але й планувати свою діяльність, передбачаючи визначені її наслідки з урахуванням підходів щодо формування ресурсів комерційного банку.

Заруба Ю.О., у своїй роботі «Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку», визначає, що причиною загострення конкурентних відносин у вітчизняному банківському секторі є обмеженість джерел формування банками ресурсної бази та напрямків надійного вкладання коштів, свідченням чого стало перевищення упродовж останніх років темпів зростання витрат українських банків над доходами. Дослідження теоретичних основ забезпечення конкурентоспроможності банку дозволило розкрити передумови успішного функціонування банківських структур на конкурентному ринку (пропозиція послуг, що відповідають запитам споживачів та здатність протистояти негативному впливу зовнішнього середовища).

Підкреслено, що за низького рівня платоспроможності роз-дрібних споживачів ефективна реалізація банками України стратегії мінімізації витрат має передбачати забезпечення цінових рішень для кожної групи клієнтів. Застосування стратегії диференціації послуг буде більш успішним крупними та середніми банківськими установами в умовах нееластичності ринкового попиту за ціною.

Зважаючи на необхідність активізації позиції банківських структур на ринку вільних ресурсів, запропоновано методику розрахунку економічної вигоди співпраці банку з клієнтом, що включає визначення сукупного доходу та витрат банку на обслуговування потреб клієнта. Застосування даної методики дає можливість обґрунтувати введення пільгових тарифів на банківські послуги з метою стимулювання споживчого попиту, а також регулювати депозитну політику банку у напрямі розширення чи скорочення кількості послуг, які користуються відповідно найбільшою та найменшою популярністю серед споживачів.

Зроблено акцент на коригуванні допустимих розривів ліквідності банків залежно від стану їх конкурентної позиції на ринку ресурсів. Аргументовано доцільність дотримання за нестійких економічних умов відповідності терміну залучення додаткових ресурсів для покриття дефіциту ліквідності прогнозному строку утримання такого дефіциту. При виборі стратегії управління ліквідністю з орієнтацією на внутрішні ліквідні можливості, критерієм зміни терміну, упродовж якого накопичення ліквідних активів може бути відкладено з метою доходного розміщення капіталу, визначено максимальну різницю між доходністю активів, профінансованих за рахунок «відкладеної» ліквідності, та витратами на її підтримку у майбутньому.

Проведений Зарубою Ю. О. аналіз виявив, що підвищення питомої ваги кредитів у робочих активах банків позитивно впливає на прибутковість банківської діяльності, що підкреслює роль кредитування на тлі помірних темпів інфляції як необхідного засобу підвищення конкурентної стійкості банків на довгострокову перспективу.

Досліджено напрями та інтенсивність кредитної експансії банків залежно від: характеристик економічного розвитку регіону; ефективності кредитного обслуговування споживачів; стану ринкової кон’юнктури на ринку депозитів та кредитів. При цьому необхідним є виважений підхід до нарощення банками кредитних вкладень, що викликано переважно короткостроковим характером депозитних ресурсів банків та потребою суб'єктів господарювання у довгостроковому використанні банківських позик.

Зазначено, що для фінансових ринків країн, де триває становлення ринкових відносин, характерними є значні коливання процентних ставок. Розглянуто можливість використання банками плаваючих процентних ставок при укладанні кредитних угод.

В роботі Распутній Л.В. — «Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу» визначається, що кредитування — складна проблема, яка допускає альтернативні рішення, ефективність яких залежить від:

· моделі, яка відтворює процес;

· технології пошуку структури кредитного портфеля;

· правил визначення ризику кредитування;

· величини грошей, які є на момент прийняття рішень і можуть бути залучені для кредитування.

В літературі вивчаються різні показники оцінки ефективності кредитування, виходячи з цілей функціонування КБ, нами застосована функція максимізації величини очікуваного доходу від кредитування з урахуванням ризику.

При побудові моделей оптимізації структури кредитного портфелю КБ враховувалось, що:

— функціонування КБ координується НБУ,

— координація відбувається шляхом встановлення нормативів, обов’язкових для економічної діяльності КБ,

— надаючи кредити, КБ прагне максимізувати прибуток від кредитної діяльності в цілому.

В цих умовах були побудовані моделі, які в загальному вигляді можна сформулювати так: знайти розподіл ресурсів кредитування, що дозволяє максимізувати функцію очікуваного прибутку КБ в певних умовах.

Позначимо через xi — величину кредиту, що надається і-му позичальнику.

Запишемо основні обмеження, що впливають на економічну діяльність КБ:

— норматив обов’язкового резервування

(1.6)

де Ка — кошти каси; Ккр — кошти на коррахунку, n — кількість позичальників,

— кошти, що отримані по міжбанку, при цьому

(1.7)

де ЗК — залучені банком кошти.

— норматив платоспроможності

(1.8)

де Ар — сукупні активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику, К — капітал банку;

— норматив миттєвої ліквідності

(1.9)

де Пр — поточні рахунки;

— норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку

(1.10)

де Ва — обсяг високоліквідних активів, Pa — робочі активи банку;

— норматив максимального розміру ризику на одного позичальника

(1.11)

де Зс — сукупна заборгованість за позичальником;

— норматив «великих» кредитних ризиків

(1.12)

де Ск — сукупний розмір «великих» кредитів, виданих КБ з урахуванням 100% позабалансових зобов’язань банку;

— норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик

(1.13)

де Мбн — загальна сума наданих КБ міжбанківських позик;

— норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Mбо)

(1.14)

а також умови невід'ємності змінних

(1.15)

При цих обмеженнях на область можливих розв’язків треба максимізувати функцію

(1.16)

де xi — обсяг кредиту, наданий і-му позичальнику; - обсяг кредиту, що отриманий по міжбанку; i — ставка відсотків по і-му кредиту; ti — період дії і-тої кредитної угоди; - ставка відсотків міжбанківської позики. Розв’язком даної і є оптимальна структура кредитного портфелю, який побудований за кошти каси, коштів на коррахунках та міжбанківської позички. Проведені нами дослідження показали, що структура кредитного портфелю значною мірою залежить від параметрів, що задані НБУ (це, насамперед, стосується норми обов’язкового резервування та миттєвої ліквідності).

Для розв’язання задачі в такій постановці доцільним є стандартний симплекс-метод, який дає можливість оцінити міру впливу кожного з обмежень, тобто провести постоптимізаційний аналіз одержаних результатів.

Ускладнення не викликають обмеження для окремих позичальників типу:

де і (bі) — обмеження знизу (зверху) на величину кредиту, що потрібний і-му позичальнику.

Проблема значно ускладнюється, якщо до КБ звертається позичальник, якому необхідна позика фіксованого обсягу А, або він відмовляється від послуг цього банку. В такому разі запропонована модель не є адекватною, тому була побудована інша модель, в якій всі n потенційні позичальники розділені на дві окремі підмножини:

(1.17)

де xі 1, якщо і-ий позичальник отримує позику в обсязі Аі,

хi = 0, якщо і-ий позичальник не отримує позику.

Для розв’язку задачі з частково бульовими змінними був застосований алгоритм, що складається з двох послідовних етапів:

Перший етап: за допомогою датчика випадкових чисел формується xioдеяка реалізація значень підмножини 2 .

Другий етап: врахуваня xio2 для корегування обмежень моделі (1.6) — (1.15), застосування симплекс-методу для знаходження x2, що належать підмножини 1 та максимізують цільову функцію

(1.18)

Стратегічною метою функціонування комерційного банку є максимізація його прибутку. Для досягнення цієї мети банк повинен вирішувати тактичні цілі, щоб забезпечувати свою здатність задовольняти обґрунтовані потреби клієнтів у кредитах:

— управління розміром капіталу;

— управління розміром вільних коштів (залучені кошти).

Для такого аналізу на базі моделі (1.6) — (1.16) були досліджені два підходи, що дозволяють банку визначитися із заходами, які необхідно здійснити задля збільшення прибутку.

Перший підхід формулюється як задача І і обумовлюється використанням двох складових:

— обсягу кредитних ресурсів, які можна розмістити у міжбанківських позиках

— обсягу власних ресурсів банку для кредитування.

В такому разі розв’язком задачі є обсяги наданих кредитів, кількість наявних вільних ресурсів, які може вкласти банк в кредитний портфель, не порушуючи при цьому економічних нормативів, пов’язаних з капіталом, а також кількість грошей, що треба залучити по міжбанку.

Другий підхід формулюється як задача II і пов’язаний з аналізом лише обсягу ресурсів, які може вкласти банк в кредитний портфель.

Якщо величина цільової функції задачі І менша за значення, що отримано при розв’язанні задачі II, то для збільшення обсягу кредитування банку необхідно провести заходи капіталізації. В іншому випадку банк може провести залучення нових коштів (депозитів).

На реальних даних було проаналізовано також вплив зміни деяких нормативів на значення функції оцінки ефективності функціонування банку. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що найбільший вплив на значення цільової функції має норма обов’язкового резервування, найбільш значну вагу на зменшення обсягів ресурсів кредитування має обмеження щодо нормативу співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банка.

1.5 Постановка задачі

Не зважаючи на досить стабільну ситуацію в ДФ АБ «Правексбанк» є шляхи для покращення ситуації. Літературний огляд по проблемам ефективного управління активно-пасивними операціями показав, що незважаючи на те, що клієнти банків є основними споживачами банківських продуктів, їх думка береться як узагальнена ринкова ситуація. Це не дозволяє банкам оперативно реагувати на зміни в сподіваннях своїх клієнтів.

Для поліпшення ситуації необхідно знайти таке оптимальне рішення, що дозволить залучати кошти у необхідному для нормального функціонування банку розмірах, та розміщати їх з найбільшою дохідністю, не виходячи за рамки заданої маржі та з урахуванням думки клієнтів. Це стане можливим, якщо буде розроблена система зворотного зв’язку з клієнтами банку, які є споживачами банківських послуг, або можуть стати ними. Тоді, з урахуванням побажань клієнтів та ситуації на ринку фінансових послуг, можливо буде знаходження оптимальних кредитних та депозитних ставок та строків. Відповідно до сучасних наукових підходів ця проблема може бути вирішена за допомогою математичних методів.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБРОБКИ АНКЕТНИХ ДАНИХ

2.1 Статистичні методи

Ринок банківських послуг — специфічна сфера товарних відносин, де операції виконуються з метою акумулювати грошові кошти, надавати кредити, здійснювати грошові розрахунки, емісію грошей та цінних паперів, і т.і. Важливим елементом дослідження ринку банківських послуг є вивчення мотивації клієнтів при їх зверненні до послуг банку. Серед відповідних мотивів можуть бути бажання захистити свої кошти від інфляції, одержання прибутку, широкого вибору банківських послуг тощо. Для цього використовують статистичне спостереження.

Схематично основні форми види та способи статистичного спостереження представлені на Рис. 2.1.

Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою