Методы управління риском

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ВИЩОМУ ОСВІТІ РФ.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ.

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛСТВО.

Курсова робота на тему.

«Методи управління риском.».

1.

Введение

.

2. Ризики, небезпеки, загрози діяльності підприємства (фирмы).

3. Джерела і психологічні чинники риска.

4. Методи управління риском.

5. Приклад прийняття управлінського рішення на умовах риска.

6. Метод «Дерева решений».

Приклад, заснований на методі побудови дерева решений.

7.

Заключение

.

Список використовуваної литературы.

До рішенням, прийнятою за умов ризику, ставляться такі, результати яких немає є певними, але ймовірність кожного результату відома. Можливість окреслюється ступінь можливості звершення даної події змінюється від 0 до 1. Сума ймовірностей всіх альтернатив мусить бути дорівнює одиниці. У разі визначеності є лише одна альтернатива;

Найбільш бажаний спосіб визначення ймовірності — об'єктивність. Можливість об'єктивна, коли яку можна визначити математичними методами чи шляхом статистичного аналізу накопиченого досвіду. Приклад об'єктивної ймовірності у тому, наприклад, що монета лягає вгору «решкою» в 50% випадків. Інший приклад — прогнозування рівня смертності населення компаніями, що займаються страхуванням життя. Оскільки всі населення служить базою експерименту (досвіду), страхові актуарії можуть із високої точністю передбачити, який людей певного віку помре в цьому. наступному тощо. роках. За цими даними вони сьогодні визначають, скільки страхових внесків вони повинні мати, щоб оплатити всі заяви про виплаті страхового винагороди і тих щонайменше мати прибыль.

Керівництво зобов’язане враховувати рівень ризику як найважливішого чинника. Наприклад, фірма «Рэдио Корпорэйшн оф. Америка» втратила 500 млн. доларів внаслідок невдалої спроби створення дискового видеопроигрывателя. Фірма «Зеніт Корпорэйшн», знаючи про величезних збитках конкурента, вирішила відмовитися від продовження досліджень, у цій галузі, вважаючи цю технологію занадто ризикованою. Проте фірма «Соні» після кілька років невдалих спроб перемогла американських і європейських конкурентів, випустивши такий програвач, що сьогодні завойовує ринки США.

Є кілька способів отримання організацією релевантної інформації, що дозволяє об'єктивно розрахувати ризик. Доповіді федерального питань праці, економіки, результати переписів (цензи) містять величезний масив даних із структурі народонаселення, зростання цін, розподілу доходів, інфляції, заробітної плати тощо. Великі торгові організації надають інформацію, має особливий інтерес для конкретних галузей, приміром, скільки жінок віком від 19 до 25 років читають щомісяця журнал «Космополитен» на противагу «Тайм».

Коли зовнішня інформація недоступна, організація може добути її своїми силами, котрі провели дослідженняАналіз ринку настільки використовується для прогнозування сприйняття нових продуктів, телевізійних шоу, кінофільмів і в політиків, що вона сама собою перетворився на важливу сферу діяльності, а як і став невід'ємною частиною діяльності майже всіх великих організацій, мають працювати з широкої публікою. Проте аналіз ринку немає статусу суворо наукового исследования.

Можливість визначиться об'єктивно, якщо надійде досить інформації у тому, щоб прогноз виявився статистично достовірним. Не можна, наприклад, передбачити, куплять або куплять мільйони американців персональні комп’ютери, спробувавши ідею всього на кілька десятків сімей. Потрібен був реакція кілька сотень респондентів. З іншого боку, ймовірність достовірна лише як середній розмір й у в довгостроковій перспективі. Монета може лягти «орлом» вгору 10, 20 й більше число разів у серії. Тож якщо страхової компанії, має поліси на 50 тис. автомобілів, може передбачити втрати від аварій з точністю, спираючись на статистичні середні для всієї популяції дані, керівник дрібної компанії зможе цього. Один із 15 машин компанії може потрапити до незвичну аварії і заподіяти їй багатомільйонний ущерб.

В багатьох випадках організація немає достатньою інформацією для об'єктивної оцінки ймовірності, проте досвід керівництва підказує, що став саме може швидше за все буде з високої достовірністю. У такій ситуації керівник може використовувати судження про можливість звершення альтернатив з тим чи іншого суб'єктивної чи гаданої ймовірністю. Ставки на перегонах, які робляться на початок забігів, — приклад визначення гаданої ймовірності. Люди мають інформацію і досвідом — вони знають, як виступала кінь за іншими змаганнях — але цього замало задля встановлення об'єктивної вероятности.

Управління загалом і управління підприємством (фірмою) зокрема є сьогодні у числі актуальних негараздів у економічної і соціальної науке.

Щороку різних країн світу, зокрема нашій країні, з’являється велика кількість нових фірм, прагнуть потіснити вже існуючі і зайняти своє місце у економіці, завоювати земельну частку над ринком. Встояти в цій боротьбі без створення системи ефективного управління невозможно.

Мистецтво управління полягає у балансуванні ризиків і яка уможливила вигоди. Це балансування це і є управління ризиками, тобто. ризик — частина сутності управления.

У цьому однією з ключових моментів є володіння достатньої інформацією, де базуються управлінські рішення, і минулого досвіду. Якщо можливо передбачити наслідки і простежити сприятливі і несприятливі результати, то ризик можна минимизировать.

Чинники, які впливають на економіку й управлінські рішення і пов’язані з цим процесом ризики можна умовно розбити п’ять основних груп: політичні, юридичні, економічні, соціальні й технологические.

Бізнес Росії тісно пов’язані з ризиками, тому система антирисковых заходів стає невід'ємною частиною економічної деятельности.

2. Ризики, небезпеки, загрози діяльності підприємства (фирмы).

Стратегічні плани підприємства реалізуються за умов неоднозначності перебігу реальних соціально-економічних процесів. У час прийняття рішень практично неможливо отримати точні й огрядні знання про віддаленій у часі середовищі реалізації стратегії підприємства, про всіх діючих чи потенційно які можуть проявитися внутрішніх та зовнішніх чинниках. Усе це суть висловлювання невизначеності як об'єктивної форми існування навколишнього нас світу. Те чи інше прояв невизначеності може затримати наступ запланованих подій, змінити їхній вміст чи кількісну оцінку або викликати небажане розвитку подій (НРС) як передбачуване, і несподіване. Через війну запланована мета, заради досягнення якої приймаються стратегічні рішення, нічого очікувати досягнуто. Важливою стратегічною метою діяльності підприємства є досягнення їм економічної безопасности.

Економічна безпеку підприємства (фірми) — це такий стан даного господарського суб'єкта, у якому життєво важливі компоненти структури та діяльності підприємства характеризуються високим рівнем захищеності небажаних змін. І тому підприємству слід дотримуватися стратегії, які забезпечують достатній рівень добробуту й нарощування соціально-економічного потенціалу сталий розвиток бізнесу і підготовленість до можливим небажаним змін у сфері його жизнедеятельности.

Оцінки безпеки і рівня ризику, якими володіє суб'єкт, тобто. знання, завдані або сама з урахуванням досвіду і інтуїції, або спеціально вироблювані з урахуванням дослідження ситуації, зокрема з допомогою фахівців, визначають її почуття безпеки (небезпеки). У своє чергу, почуття безпеки чи спонукає суб'єкта для пошуку шляхів підвищення безпеки, досягнення її рівня, або ж дозволяє переключити активність і ресурси на інші цілі, якщо оцінки безпеки великі, тобто. рівень ризику велик.

Прикладний аналіз проблем економічної та ризику, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства, є доцільним в контексті загального описи його функціонування. Господарський керівник, перебувають у сфері фатального дії тих чи інших отклоняющих чинників, змушений ризикувати, тобто. приймати рішення на умовах неповної інформації, «без точного розрахунку», шукаючи удачу, що потребує від цього певної сміливості й не. Ризик є неминучою складовою частиною будь-якої господарську діяльність. Проте саме собою наявність ризику, супровідного діяльність тієї чи іншої ринкового суб'єкта, перестав бути ні гідністю, ні недоліком. Понад те, відсутність ризику, т. е. небезпеки наступу непередбачуваних і небажаних для суб'єкта подій чи наслідків його дії, зазвичай, зрештою шкодить економіці, підриває її динамічність і ефективність. Тому існування ризику і неминучі зміни його розподілу виступають постійних і сильнодіючим чинником підприємницької сфери экономики.

Що ж до промислових підприємств, господарська активність яких пов’язана переважно з виробництвом продукції, вони можуть успішно працюватимете, і розвиватися, лише уникаючи надмірно ризикованих рішень. У Особливості це ж стосується великих промислових підприємств, оскільки вони втягують в ризиковані ситуації тисячі працівників, здебільшого не схильних до ризику. Для таких підприємств характерними є рішення і дії, зорієнтовані зменшення ризикуУ цьому сенсі вони принципово різняться від господарських структур, економічна активність яких пов’язане саме з допомогою ситуацій підвищеного ризику (операції у фондових ринках, спекуляція цінними паперами, венчурное фінансування і т.п.).

Стратегічні плани підприємства розробляють розрахунку деякі фіксовані умови чи, по крайнього заходу, з їхньої більш-менш передбачуваний розвиток. У результаті те, що такі припущення часто порушуються, особливо у в довгостроковій перспективі, завше залишається шанс не досягти поставленої мети, не отримати запланований стратегічний результат. Можливість відхилення від України цілі стратегічного рішення, т. е. розбіжність фактично отриманого економічного результату із накресленим в останній момент прийняття рішень, прийнято характеризувати з допомогою категорії «господарський ризик». Зауважимо, що це розбіжність необов’язково буває гірший бік; дуже можливо, що результати перевершить очікування. Проте це, скоріш, виняток, ніж правило.

Можливі негативні наслідки стратегічних рішень, прийнятих рішень і реалізованих не враховуючи ризику, можуть виявитися вельми болючими для підприємства міста і бізнесу. Для підприємства, який виробляє своєї стратегії, ігнорування ризику може проявитися у різних небажаних господарських результатах. До до їх числа ставляться, наприклад, зниження котирувань акцій (замість намечавшегося підвищення), зменшення розмірів прибутків і зниження ефективності інвестицій проти планованим без ризику рівнем, неефективні витрати матеріальних, трудових чи фінансових ресурсів, освіту наднормативних запасів нереалізованої продукції, решта видів упущеної вигоди і ступінь економічних потерь.

Отже, концепція прийнятного ризику, орієнтуючи господарського керівника на свідоме, раціональне — на противагу авантюрного, безвідповідальному — ставлення до ризику, пропонує важливі ділової активності у сфері матеріального виробництва методичних рекомендацій. Уперших, ризик — це статична характеристика, а керований параметр, з його рівень можна й, найголовніше, слід чинити вплив. Удругих, окільки така її вплив можна надати лише з «пізнаний» ризик, його треба аналізувати, т. е. виявляти і ідентифікувати чинники ризику, оцінювати наслідки для їхніх прояви й т.д. По-третє, для коректного обліку ризику у діяльності виробничого підприємства корисно розрізняти «стартовий» рівень ризику, чи ризик задуму початкової ідеї проекту (господарського заходи) чи варіанта стратегії, і «фінальний» рівень ризику, оцінка якого зроблена (для обраної стратегії підприємства, прийнятого варіанта проекту, наміченого до здійсненню господарського заходи й т.п.) після виконання необхідних процедур оцінки й розробки комплексу заходів із пом’якшенню чи нейтралізації наслідків прояви чинників риска.

Визначення прийнятного значення рівня ризику — самостійна завдання спеціального дослідження, а встановлення деякого рівня ролі такого — прерогатива керівництва підприємства чи, по крайнього заходу, керівника вищого рівня, ніж аналітик ризику. У практичній господарську діяльність підприємства з урахуванням концепції прийнятного ризику рекомендуется:

• приймаючи господарські рішення, враховувати можливість зниження рівня «стартового» ризику до прийнятного «фінального» уровня;

• виявляти потенційно можливі ситуації та чинники ризику, які можуть бути причиною недосягнення поставлених целей;

• оцінювати характеристики можливої шкоди, що з небажаним розвитком событий;

• завчасно, на стадії підготовки господарських рішень, планувати й за необхідності здійснювати зниження ризику до прийнятного уровня;

• враховувати в прийняття рішень витрати, пов’язані з попереднім аналізом і оцінкою ризику і підготовкою заходів із досягненню прийнятного «фінального» рівня риска.

На виробничому підприємстві концепція прийнятного ризику повинна реалізовуватися у такому організації процесу управління, щоб що проявився чинник ризику стане несподіванкою керівникові і ніж довелося в поспіху приймати необгрунтовані решения.

Ризиком стратегії, чи ризиком стратегічного рішення називаються можливість небажаного розвитку подій (НРС), узята разом із їх випливають, та розглянута соотносительно із можливим збитком від НРС (рис. 1).

Рис. 1 Схема розвитку подій після ухвалення решения.

Чинниками ризику стратегічного рішення підприємства називатимемо передумови, які збільшують ймовірність чи реальність наступу подій, які, не входячи до кола планованих, потенційно можуть реалізуватися й у цьому випадку надати отклоняющее вплив перебіг реалізації стратегічного задуму (стратегії підприємства). Результатом прояви чинника ризику буде небажане розвитку подій, наслідки якого приведуть до відхилення від поставленої стратегічну мету підприємства, т. е. до збитку. До таких подій входять як, які можна було передбачити, але не можна точно вказати початок, і ті, які вгадати не уявлялося возможным.

Причини ризику (т. е. причини реалізації або настання ризикових подій) — це об'єктивні чи суб'єктивні дії або іншого рішення, манливі у себе небажане розвиток подальших подій, несприятливих для реалізації деякою стратегії предприятия.

Щоб будувати висновки про суттєвості тієї чи іншої чинника ризику й у достатності прийнятих запобіжних заходів, ризик може бути виражений в порівняних показателях.

Рівень ризику стратегії (стратегічного плану) приймається як загальну характеристику ризику. Його розмір внаслідок відповідного спеціального дослідження виражається деяким показником рівня риска.

Визначення рівня ризику стратегії будь-якого виду (техникотехнологічної, товарно-рыночной, інтеграційної, фінансово-інвестиційній тощо.) зводиться для оцінювання можливості відхилення стратегічну мету і пов’язаних із цим господарських результатів підприємства від заданих (рис. 2).

Рис. 2 Розвиток подій у умовах дії чинників риска.

Показником рівня ризику, чи навіть показником ризику стратегії називають рівень ризику, виражений за певним правилу у певній шкалою. Як показник ризику, наприклад, можна використовувати середньозважена оцінка величини шкоди на всіх можливих цепочкам НРС і ін. При стратегічному плануванні до кількісних оцінок ризику слід ставитися дуже обережно та не їхні на більш «сильних» шкалах, чим це зумовлено від начала.

Центр тяжкості зусиль під час обліку ризику стратегічних рішень доцільно перенести з побудови складних моделей до пошуку, систематизацію і докладний опис чинників ризику й розробку функціональних методів управління ризиком. Задля підтримки економічної безпеки виробничого підприємства у умовах трансформаційної економіки необхідно враховувати всі види чинників риска.

3. Джерела і психологічні чинники риска.

Чинники ризику у бізнесі як джерела та причини порушення економічної безпеки можна класифікувати з різних ознаками. Природним вимогою до класифікації є його орієнтація на методи протидії риску.

Усі можливі чинники господарського ризику діляться на дві групи. До першої ставляться «предвидимые)» чинники, тобто. відомі з економічної теорії чи господарської практики і включені в відповідний список. З іншого боку, очевидно, можуть чинники, назвати котрі з апріорній стадії аналізу ризику підприємства не за можливе. Ці непредвидимые чинники відносяться до другої групі. Одне з найважливіших завдань у тому, щоб, створивши регулярну процедуру виявлення чинників ризику, наскільки можна звузити коло чинників другої групи і тим самим послабити вплив несподіваних помех.

Визначивши як об'єкт аналізу ризику підприємство виробничого типу, можна підрозділити чинники ризику такого суб'єкта господарської діяльності залежність від сфери виникнення на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх для виробничого підприємства ставляться чинники, зумовлені причинами, не пов’язаними безпосередньо з діяльністю самого підприємства. Внутренними чинниками ризику вважатимемо чинники, появу яких зумовлено чи породжується діяльністю самого предприятия.

Прикладний аналіз зовнішніх для цього підприємства чинників ризику є доцільним у тих загального описи його функціонування. На рис. 3 зображено узагальнена схема функціонування виробничого підприємства у умовах реального чи можливого взаємодії з його основними економічними контрагентами і середовищами. Ця схема відбиває сучасні специфічні російські реалії. Підприємство тут представлено як вузла схрещення (точки перетину) фінансових, матеріальних, кадрових та інформаційних потоків, що відбивають пересування та споживання інвестицій, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування, використовуваної і розроблюваної технології, грошових готівкових і безготівкових платежів, готової продукції і головних дійових за умов конкретної соціально-економічної природною среды.

Властивості середовища (на схемою широкі стрілки) стосуються передусім погоднокліматичних чинників; соціально-демографічної ситуації у регіоні, що визначає його працю про надмірність чи трудонедостаточность по різних категоріях працівників, і навіть регіональний «імідж», престижність тій чи іншій професії, чи роду діяльності; соціально-політичних умов, від яких залежить обстановка у регіоні, ступінь орієнтації населення в продуктивний працю, рівень соціальної напруги; стану споживчого ринку як фону на формування регіональних потреб у продукції підприємства; життя населення як чинника платіжного забезпечення цієї потреби; купівельної спроможності рубля в поточному та тенденциальном вираженні, визначальною динаміку інфляції і інфляційних очікувань; рівня підприємницької активності, що характеризує схильність людей до включення в підприємницькі инициативы.

Деякі економічні суб'єкти зображені на схемою як гуртків з подвійний обведенням. Це відзначені звані зони конкуренції, тобто. дислокації можливих спільних позицій підприємства з конкуруючими організаціями. Ця конкуренція стосується постачальників вихідних матеріалів і устаткування; споживачів продукції, отримання інвестицій, позик, кредитів й у вигідних підприємствам інвестиційні проекти; залучення кваліфікованих кадрів оплати їх праці; технологічного і інформаційного рынков.

У принципі так кожній із потоків, що пов’язують підприємство з ринковою середовищем, можна повністю чи частково перекритий у вирішенні учасників обміну, в тому однині і внаслідок сумлінної чи недобросовісної конкуренції з. При цьому ролі конкурентів слід розглядати як підприємства, що виробляють ті ж самі продукцію, а й підприємства. використовують (можливо, з іншого призначенню) самі трудові, матеріальні, фінансові та інші ресурси, зокрема й українські підприємства з галузей, особливо ті, що потенційно можуть переключитися на випускати продукцію даної отрасли.

Отже, функціонування підприємства постійно схильна небезпеки зриву чи погіршення із боку зовнішніх йому чинників через можливого порушення регіональних, галузевих і міжгалузевих потоків, необхідні своєї діяльності. На рис. 3 канали зв’язку підприємства з його контрагентами зображені з допомогою направлених ним у один бік стрілок, хоча реально всі системи зв’язку носять двосторонній характер, отже результат функціонування кожного каналу залежить від поведінки, щонайменше двох економічних субъектов.

Рис. 3 Схема функціональних зв’язків предприятия.

У випадку зрив роботи каналів через відкликання кожним суб'єктом визначається одна чи кілька з таких причин: раптово які настали й непередбачувані зміни оточуючої суб'єкт середы, що їх його змінити умови договору (контракту) з підприємством (підвищення, зміна податкового законодавства, соціально-політичної ситуації та т.п.); поява вигідніших для суб'єкта пропозицій (пропозицію укласти більш рентабельний договір, договір більш тривалого чи, навпаки, короткого дії, привабливіші умови праці та т.п.); зміна цільових установок суб'єкта, пов’язане, наприклад, на підвищення його статусу накопиченням позитивних результатів діяльності, зміною індивідуальної чи груповий психології; зміна особистих стосунків між керівниками; зміна фізичних умов переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів між суб'єктами (аварії, зміна митних умов, виникнення нових меж чи регіональних обмежень і т.д.).Основываясь на наведеному аналізі зовнішні чинники ризику можна підрозділити на політичні, соціально-економічні (макроекономічні), екологічні і науково-технічні (рис. 4).

Рис. 4 Класифікація чинників ризику виробничого предприятия.

Серед політичних чинників ризику для ділову активність виробничих підприємств у час суттєвими є такі чинники цієї групи, як стабільність політичної влади на федеральному чи регіональному рівні та зв’язана з нею можливість кардинального перегляду сформованих відносин власності. Серйозні порушення нормальної господарську діяльність може викликати виникненням локальних етнополітичних конфліктів, протиріччями в розмежування економічних прав. компетенції і між федеральними і регіональною владами, і навіть сепаратистськими настроями у колишніх російських автономіях й у деяких Росії. Наслідком цих тенденцій є випадки встановлення регіональних обмежень на переміщення товарів хороших і капитала.

Велику групу становлять зовнішні чинники ризику що у соціально-економічної сфері. Деякі їх творяться у результаті нормотворчої діяльності федеральних і регіональних органів влади: зміни податкових нормативів чи відсоткові ставки за кредитами за Центральний банк; додаткова грошова емісія; нові правила ведення зовнішньоекономічної діяльності; зміна правил валютного звернення, підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом та інших. Такі рішення призводять до різкій зміні ситуації на ринках, де оперує дане підприємство, викликають поява нових конкурентів, нових товарів хороших і т.п. Разом про те ці чинники все-таки піддаються певному прогнозированию.

Інші чинники цієї підгрупи носять менш передбачуваний характер. Так, виробникам товарів народного споживання важливими можуть бути такі чинники, як різке зниження платоспроможного споживчого попиту регіоні традиційного збуту підприємства. Виробничі підприємства, можуть відчувати труднощі через коливання цін сировини, матеріали, комплектуючі, енергоносії; внаслідок раптового відпливу фінансових ресурсів, несподіваних вимог повернення позикових коштів, викликаних зміною фінансових очікувань кредиторів, і т.п.

Внутрішні чинники ризику виникають у сфері господарську діяльність підприємства, яку прийнято розділяти на промислову і непромышленную. Непромислова (переважно соціальна) сторона діяльності підприємства, спрямовану задоволення побутових і культурних потреб колективу, у цій роботі не розглядається. Промислова діяльність підприємства складається з процесів виробництва, відтворення, обігу євро і управління. Натомість виробничий процес є сукупність взаємозалежних основних, допоміжних й обслуговуючих процесів праці. У цих сферах виникають специфічні чинники риска.

До чинників ризику основній виробничій діяльності ставляться достатній рівень технологічної дисципліни, аварії, позапланові остановы устаткування чи переривання технологічного циклу підприємства зза вимушеної переналагодження устаткування (наприклад, внаслідок несподіваного зміни параметрів сировини або матеріалів, які у технологічному процесі) і т.п.

Чинники ризику допоміжної виробничої діяльності - це перебої енергопостачання, подовження проти плановими термінів ремонту устаткування, аварії допоміжних систем (вентиляційних пристроїв систем водоі теплопостачання тощо.), непідготовленість інструментального господарства підприємства до освоєння нового вироби і др.

У сфері обслуговуючих виробничих процесів підприємства чинниками ризику може стати збої у роботі служб, які забезпечують безперебійне функціонування основного і допоміжного виробництва, наприклад аварія чи пожежа в складському господарстві, вихід із ладу (повний чи частковий) обчислювальних потужностей у системі обробки інформації та ін. Причиною погіршення економічного становища підприємства може бути недостатня патентна захищеність продукції підприємства міста і технології її виготовлення, що дозволило конкурентам освоїти випуск аналогічної продукции.

У сфері кадрових проблем можливо поява трьох чинників ризику, як зрадлива оцінка необхідного періоду підготовки й перепідготовки кадрів, відтік кваліфікованою робочою сили внаслідок локальних етнополітичних конфліктів, природних катаклізмів, появи підприємств із вигіднішими умовами оплати праці регіоні хоч і т.п.

У сфері діяльність підприємства може піддатися дії трьох чинників, як порушення підприємствами-суміжниками узгоджених графіків поставок сировини, комплектуючих тощо., невмотивована відмова оптових споживачів вивезти чи оплатити отриману готової продукції, банкрутство чи самоліквідація предприятий-контрагентов чи ділових партнерів, і внаслідок зникнення постачальників сировини чи споживачів готової продукции,.

Внутрішні чинники ризику управлінської діяльності можна класифікувати за рівнем у процесі рішень. Рішення, прийняті керівництвом підприємства, заведено відносити до жодного з трьох рівнів — стратегічному, тактичного чи оперативному. Природно розподіляти чинники ризику, орієнтуючись з цього стратифікацію решений.

На рівні взяття керівництвом стратегічних рішень можна назвати такі внутрішні планово-маркетинговые чинники риска:

• помилковий вибір або неадекватна формулювання власних цілей предприятия;

• зрадлива оцінка стратегічного потенціалу предприятия,.

• помилковий прогноз розвитку зовнішньої підприємствам господарської середовища в в довгостроковій перспективі та інших. Зупинимося докладніше на характеристиці саме цих факторів риска.

1. Стратегічне планування починається з формулювання цільових установок підприємства, які потім кладуться основою розробки стратегії. Ризик, що виникає через зрадливої трактування стратегічних цілей, дуже високий, оскільки все наступна розробка стратегії внаслідок цієї помилковою вихідна позиція може у фальшивому направлении.

2. Походження помилки у оцінці стратегічного потенціалу підприємства міста і відповідного чинника ризику може бути зумовлене похибкою вихідних даних про технічному і технологічному потенціалі підприємства, відсутністю чи ігноруванням інформації про назревающем технологічному стрибку, грубістю чи неадекватністю обраного методу діагностичного обстеження підприємства міста і т.п. Наприклад, при діагностичному обстеженні потенціалу підприємства був встановлено, що реалізована на підприємстві технологія — застаріла, вже дозріли умови на її обновления.

Аналогічна помилка щодо потенціалу підприємства може полягати й у неправильної оцінці ступеня автономності підприємства, тобто. його незалежності він інших виробничих чи комерційних структур. Можливі невірні оцінки фактичного розмежування прав власності, володіння та управління на грішну землю, основні виробничі фонди, доходи і доходи т.д.

3. Прогнозування динаміки зовнішньої соціально-економічної середовища, як і як та науково-технічного розвитку, є складну багатоаспектну завдання. Точність таких прогнозів дуже невелика, і використовувати вони мають з відомою обережністю. Базуючись на помилковому прогнозі розвитку довкілля, розробники стратегії яких можуть пропонувати такі варіанти стратегічного плану, які будуть нереализуемыми чи невідповідними запланованих целям.

Ризик прийняття рішень тактичного рівня передусім пов’язане з можливістю спотворення чи часткової втрати змістовної інформації при переході від стратегічного планування до тактичного. Якщо за розробці конкретних тактичних рішень де вони перевірялися на відповідність обраної стратегії підприємства, то такі. навіть будучи досягнутими, може стати поза магістрального стратегічного напрями діяльності підприємства міста і в такий спосіб послабити його економічну устойчивость.

До цій групі можна віднести такий чинник, як недостатнє якість управління підприємством. Натомість це може бути зумовлене відсутністю таких необхідних якостей «управлінської команди», як згуртованість, досвід співпраці, навички управління людьми і т.п.

На рівні прийнятих рішень водночас були зовнішні, і внутрішні для цього підприємства чинники ризики. Не виключено, що для стратегічних рішень кількість й ролі зовнішніх чинників ризику значно вища, ніж для тактичних чи оперативних. Виявлення й ідентифікація чинників ризику ставляться до найважливішим нині завданням економічного аналізу діяльності виробничого предприятия.

4. Методи управління риском.

У результаті розробки стратегії підприємства концепція прийнятного ризику реалізується у вигляді двухстадийного комплексу процедур «оцінки» і «управління риском».

Оцінка ризику — це сукупність регулярних процедур аналізу ризику, ідентифікації джерел виникнення ризику, визначення можливих масштабів наслідків прояви чинників ризику й універсального визначення ролі кожного джерела загалом профілі ризику цього підприємства. Оцінка ризику стратегії підприємства будується на всебічному (науковому, технічному, технологічному, господарському, маркетинговому, соціальному тощо.) вивченні підприємства міста і середовища його функціонування як джерел ризику, аналізі зовнішніх й міністр внутрішніх чинників ризику, складання ланцюжків розвитку подій при дії тих чи інших чинників ризику, визначенні показників оцінки рівня ризику, і навіть на встановленні механізмів і моделей взаємозв'язку показників і внутрішніх чинників риска.

Управління ризиком включає у собі розробку й реалізацію економічно обгрунтованих для цього підприємства рекомендацій та заходів, вкладених у зменшення рівня ризику до рівня. Управління ризиком спирається на результати оцінки ризику бракує, техникотехнологический і економічний аналіз потенціалу середовища функціонування підприємства, діючу і прогнозовану нормативну базу господарювання, экономикоматематичні методи, маркетингові та інші исследования.

Об'єктом оцінки й управління ризиком тут є стратегічні рішення підприємства, стратегічний план, у якому ряд тверджень у майбутнє розвитку зовнішньої стосовно підприємству середовища, рекомендацій за образом дій керівництва та колективу підприємства, прогнозних висловлювань про реакціях на плановані стратегічні заходи споживачів продукції, постачальників сировини, від конкурентів і др.

У реальних господарських ситуаціях, за умов дії різноманітних чинників ризику можна використовувати різні способи зниження рівня ризику, які впливають тих чи інші боку діяльності підприємства. Розмаїття що застосовуються у господарської практиці промислових підприємств методів управління ризиком можна розділити чотирма типу (рис. 5): методи відхилення від ризику; методи локалізації ризику; методи розподілу ризику; методи компенсації риска;

Рис. 5 Класифікація методів управління риском.

Методи відхилення від ризику найпоширеніші в господарської практиці. Цими методами користуються підприємці, котрі воліють діяти напевно, не ризикуючи. Керівники цього зрікаються послуг ненадійних партнерів, прагнуть працювати тільки з переконливо які підтвердили свою надійність контрагентами — споживачами і постачальниками, намагаються розширювати коло партнерів, і т.п.

Господарюючі суб'єкти, які дотримуються тактики «відхилення від ризику», зрікаються інноваційних та інших проектів, упевненість у здійсненності чи ефективності яких викликає хоча б найменші сумніви. Так, банки, які дотримуються «безризикових стратегій», видають кредити тільки під конкретне забезпечення, тобто. під заставу нерухомості чи высоко-ликвидного товару тощо. Методи локализиции ризику використав тих порівняно рідкісних випадках, коли вдається досить чітко й конкретно вичленувати і ідентифікувати джерела ризикуВиділивши економічно найнебезпечніший етап або ділянка діяльності, можна зробити його контрольованим і такою чином знизити рівень фінального ризику підприємства. Такі методи давно застосовують багато великі виробничі компанії, наприклад, у впровадженні інноваційних проектів, освоєнні нових видів продукції, комерційний успіх яких є серйозні сомнения.

Методи розподілу ризику є гнучкіші інструменти управління. Одне з основних методів залежить від розподілі загального ризику шляхом поєднання (з різною мірою інтеграції) коїться з іншими учасниками, зацікавлені у успіху спільної справиПідприємство має можливість зменшити рівень власного ризику, привертаючи до вирішенню спільних негараздів у ролі партнерів інші підприємства міста і навіть фізичні особи Для цього можна створювати акціонерні товариства, фінансово-промислові групи; підприємства, можуть набувати акції одне одного чи обмінюватися ними, розпочинати різні консорціуми, асоціації, концерны.

У окремих випадках буває можливим розподіл загального ризику по часу, чи етапами реалізації деякого довгострокового проекту чи стратегічного решения.

До цієї групи методів управління ризиком ставляться різні варіанти диверсификации:

• диверсифікація діяльності, понимаемая як зростання числа використовуваних чи готові до використанню технологій, розширення асортименту своєї продукції чи спектра надання послуг, орієнтація різні соціальні групи споживачів, підприємств різних регіонах і т.п.,.

• диверсифікація ринку збуту, тобто. робота одночасно на кількох товарних ринках, коли невдача одному з них то, можливо компенсували успіхами на других;

• диверсифікація закупівель сировини й матеріалів передбачає взаємодія із багатьма постачальниками, дозволяючи послабити залежність підприємства з його «оточення», від ненадійності окремих постачальників сировини, матеріалів і комплектующих;

Аналогічні диверсификационные прийоми зниження ризику можливі й стосовно іншим напрямам діяльності чи елементам стратегії предприятия.

Методи компенсації ризику — ще один певний напрямок боротьби з різними загрозливими ситуаціями, що з створенням механізмів попередження небезпеки. По виду впливу ці методи належать до випереджувальним методам. Ці методи, зазвичай, більш трудомісткі, вимагають великої попередньої аналітичної роботи, від повноти і ретельності якої залежить ефективність їх применения.

До ефективним методам цього належить використання у діяльності підприємства стратегічного планирования.

Різновидом цього вважатимуться прогнозування зовнішньої економічної обстановки. Сутність цього методу залежить від періодичної розробці сценаріїв розвитку та оцінці майбутнього стану середовища господарювання для цього підприємства, в прогнозуванні поведінки можливих партнерів — чи дій конкурентів, змін — у секторах і сегментах ринку, у яких підприємство виступає продавцем чи покупцем і, нарешті, в регіональному і загальноекономічному прогнозировании.

Зрозуміло, ці прогнози немислимі без відстежування поточної інформації про відповідних процесах. Тому важливий і більш ефективний метод — «Моніторинг соціально-економічної і нормативно-правової середовища». Істотним підмогою тут може бути інформатизація підприємства — придбання актуализируемых комп’ютерних систем правової та нормативнодовідкової інформації, підключення до мереж комерційної інформації, наприклад, з допомогою Інтернету, проведення власних прогнозованоаналітичних досліджень, замовлення відповідних послуг консультаційних фірм і окремих консультантів тощо. Отримані внаслідок дані дозволяють вловити нові тенденції у відносинах господарюючих суб'єктів, завчасно підготуватися до нормативним нововведень, передбачити необхідні заходи як компенсація збитків зміни правил ведення господарську діяльність, «в процесі лікування» скоригувати тактичні і стратегічні планы.

Метод «створення резервів» дуже близький до страхування, але зосередженому не більше самого підприємства. І тут на підприємстві створюються страхові запаси сировини, матеріалів та українських комплектуючих, резервні фонди коштів, формуються плани їх розгортання в кризових ситуаціях, не використовуються вільні потужності, встановлюються хіба що про запас нові контакти, й связи.

Підприємство, решившее реалізовувати ролі коштів боротьби з ризиком метод активного цілеспрямованого маркетингу, має «агресивно» формувати попит зважується на власну продукцію. І тому використовуються різні маркетингові методи лікування й прийоми: сегментація ринку, оцінка його ємності; організація рекламної кампанії, включаючи всебічне інформування потенційних споживачів і інвесторів про найсприятливіших властивості продукції і на підприємства у цілому; аналіз поведінки конкурентів, вироблення стратегії конкурентної боротьби, розробка політики та дійових заходів управління витратами і т.п.

5. Приклад прийняття управлінського рішення на умовах риска.

Реальний приклад прийняття управлінського рішення на умовах ризику грунтується з прикладу автомобільної компанії «Арбат-Авто».

У разі зростання конкуренції компанія доходить висновку про тому, що клієнти компанії, купуючи такі дорогі і шикарні машини, маємо отримати додаткову послугу таку, як застрахований автомобіль. Причому зі страхування перші 3 роки несе компания.

Природно ми знали точно точно, чи буде аварії, і скільки і якої збитки вони заподіють, буде крадена машина чи ні, але з статистики транспортних подій, і навіть даних ДАІ викрадення автомобілів марки «BMW» ми знали, що з десяти машин разів на рік потрапляє у аварії і середній збитки становить $ 1 000 (цифри умовні). Якщо середньорічний обсяг продажів автомобілів 240 автомашин, то «за рік імовірні 24 аварії із загальним збитком $ 24 000. Тоді як аварій може бути меншою, але збитки більше, навпаки. Виходячи з цього і приймають рішення про доцільності страхування транспортних засобів і розмірі страхової суммы.

У такій ситуації ми використовували імовірнісний підходом, який передбачає прогнозування можливих фіналів і присвоєння їм ймовірностей. У цьому використовувалися: а) відомі, типові ситуації (типу — можливість появи герба під час кидання монети дорівнює 0.5); б) попередніми распределениями ймовірностей (наприклад, з вибіркових обстежень чи статистики попередніх періодів відома можливість появи бракованою деталі); в) суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або з допомогою групи експертів .

Послідовність дій у разі така :

• прогнозуються можливі результати Ak, k = 1, 2,…, n ;

• кожному результату присвоюється відповідна ймовірність pk, причем.

Ерк=1.

• вибирається критерий (например максимізація математичного очікування прибутку);

• вибирається варіант, задовольняє обраному критерию.

Величина планованого доходу на кожній оказії (страхування або страхування) не певна і приведено як розподілу вероятностей:

зі страхуванням без страхування |Прибуток (в у.е.)|Вероятность |Прибуток |Можливість | |130 000 |0,1 |90 000 |0,1 | |135 000 |0,2 |100 000 |0,2 | |140 000 |0,4 |110 000 |0,35 | |145 000 |0,2 |120 000 |0,25 | |150 000 |0,1 |130 000 |0,1 |.

Тоді математичне очікування доходу для аналізованих проектів буде відповідно одно :[pic].

У (Да)=0.1 * 130 000 + 0.2 * 140 000+…+ 0.1*170 000 = 140 000.

У (Дб) 0.1 * 90 000 + 0.2 * 100 000+…+ 0.1*130 000 = 110 500 Отже проект A кращий. Слід, щоправда, відзначити, що це проект є і щодо більш рискованным.

6. МЕТОД «ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ».

Оцінка альтернатив у разі, коли дію, предпринимаемое в одній стадії, залежить від дії, проведеного на попередньої, є досить сложной.

Побудова «дерева рішень» найчастіше використовується для аналізу проектних ризиків. Метод застосовується тим проектів, які мають доступне для огляду кількість варіантів розвитку. У цьому аналітик, здійснює побудова «дерева рішень», для формулювання різних сценаріїв розвитку проекту має мати необхідною і достовірної інформацією з урахуванням ймовірності та часу на їхнє наступу. Можна запропонувати таку схему управління проектом, послідовності збирання цих для побудови «дерева рішень»:. визначення складу і тривалості фаз життєвого циклу проекту;. визначення ключових подій, які вплинути надалі розвиток проекту;. визначення часу наступу ключових подій;. формулювання всіх можливих рішень, які можна ухвалюватимуть у результаті наступу кожного ключового події;. визначення ймовірності прийняття кожного рішення;. визначення вартості кожного етапу реалізації проекту (вартості робіт між ключовими подіями) в поточних ценах.

З даних будується «дерево рішень», структура якого містить вузли, які становлять ключові події (точки прийняття рішень), і галузі, що з'єднують вузли, — роботи з реалізації проекта.

Через війну побудови «дерева рішень» розраховуються ймовірність кожного сценарію розвитку проекту, NPV в кожному сценарієм, і навіть ряд інших принципово важливих показателей.

Слід зазначити, що часто-густо з різних причин, в значною мірою у зв’язку з відсутністю достовірною інформацією, використання статистичного методи чи методу «дерева рішень» не представляється возможным.

У разі застосовуються методи, використовують результати досвіду і інтуїцію, тобто евристичні методи чи методи експертних оценок.

Приклад, заснований на методі побудови дерева решений.

У складних ситуаціях в аналізі використовують так званий метод побудови дерева рішень. Логіку цього розглянемо з прикладу .

Приклад: управляючому автосервісу «Арьат-Авто» потрібно ухвалити постанову по доцільності придбання верстата М1 щодо робіт «сход-развал» або верстата М2. Верстат М2 економічніший, що забезпечує більший дохід на одиницю обслуживаемой техніки, водночас він більше дорогою, і вимагає щодо великих накладних витрат: | |Постійні витрати |Операційний витрата на| | |(в у.о.) |одиницю обслуживаемой | | | |техніки (в у.о.) | |Верстат М1 |15 000 |20 | |Верстат М2 |21 000 |24 |.

Процес ухвалення рішення може був виконаний кілька етапів :

Етап 1. Визначення мети .

Як критерію вибиралась максимізація математичного очікування прибутку .

Етап 2. Визначення набору можливих дій до розгляду і аналізу (контролюються обличчям, які вживають решение).

Керуючий може вибрати одне із двох варіантів :

а1 = {купівля верстата М1}.

А2 = {купівля верстата М2}.

Етап 3. Оцінка можливих фіналів та його ймовірностей (мають випадковий характер).

Керуючий оцінює можливі варіанти річного попиту (у обслуговуваних автомобілів) продукції й формує відповідні їм ймовірності так :

х1 = 1200 одиниць із ймовірністю 0.4×2 = 2000 одиниць із ймовірністю 0.6.

Етап 4. Оцінка математичного очікування можливого доходу: [pic].

Є (Так) = 9000 * 0. 4 + 25 000 * 0. 6 =8600.

Є (Дб) = 7800 * 0. 4 + 27 000 * 0. 6 = 19 320.

Отже, варіант, із придбанням верстата М2 економічно більш целесообразен.

Рішення приймається за умов невизначеності, коли за нестачі інформації неможливо кількісно оцінити ймовірність його можливих результатів. Це дуже часто зустрічається під час вирішення нових, нетипових проблем, коли потребують обліку чинники настільки нові і/або складні, що про неї неможливо здобути доволі інформації. Невизначеність характерною і декому рішень, які треба брати участь у швидко мінливих ситуаціях. У результаті ймовірність певній альтернативи неможливо оцінити з достатньою мірою достоверности.

Зіштовхуючись із невизначеністю, управляючий може використовувати дві основні возможности:

1) спробувати отримати додаткову інформацію і ще раз проаналізувати проблему із єдиною метою зменшити її новизну і складність. У поєднані із досвідом та інтуїцією це дозволить можливість оцінити суб'єктивну, ймовірний ймовірність можливих результатов;

2) коли вистачає часу й / чи коштів у збір додаткової інформації, після ухвалення рішень доводиться покладатися на минулий досвід минулого і интуицию.

7.

Заключение

.

У разі ринкових відносин проблема оцінки й обліку ризику набуває самостійне теоретичне і прикладне значення важлива складова частина теорії та практики управления.

Більшість управлінські рішення приймається за умов ризику, що зумовлено цілою низкою чинників — відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, елементами випадковості і чим другим.

Особливого значення проблема ризику стоїть у підприємницької деятельности.

Бізнес неможливий без ризику. Щоб вижити за умов ринкових відносин, потрібно вирішуватися впровадження технічних нововведень, і на сміливі, нетривіальні дії, але це посилює риск.

Звідси випливає, що підприємцю не треба уникати ризику, а вміти оцінювати рівень ризику й уміти управляти ризиком, аби знизити його. Слід зазначити, що отримане оцінки ризику бракує мають цінність як самі собою, скільки в з ухвалення рішення на конкретних ситуациях.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. До. Макхэм «Управлінська консалтинг» 1999 р. вид. «Річ навіть і сервіс» М. 2. О. И. Волков «Економіка підприємства» 1998 р. М. Вид. «Инфра-М». 3. В.С. Єфремов «Стратегія бізнесу» 1998 р. М. Вид. «финпресс». 4. Э.А. Уткін «Консалтинг» 1998 р. М. Вид. «Тандем"ю 5. «Стратегія бізнесу» 1998 р. М. Вид. ЗАТ «КОНСЭКО».