Моделювання сезонних коливань за допомогою фіктивних змінних
В качестве модели сезонных колебаний можно рассматривать уравнение множественной регрессии, факторами которой являются фиктивные переменные. Чтобы избежать проблем, связанных с обращением матрицы системы нормальных уравнений при расчете коэффициентов модели, число фиктивных переменных такой модели должно быть на единицу меньше числа периодов внутри годового цикла колебаний. Например, если… Читати ще >
Моделювання сезонних коливань за допомогою фіктивних змінних (реферат, курсова, диплом, контрольна)
В качестве модели сезонных колебаний можно рассматривать уравнение множественной регрессии, факторами которой являются фиктивные переменные. Чтобы избежать проблем, связанных с обращением матрицы системы нормальных уравнений при расчете коэффициентов модели, число фиктивных переменных такой модели должно быть на единицу меньше числа периодов внутри годового цикла колебаний. Например, если сезонность связана с квартальными изменениями, то в модель включаются три фиктивные переменные.
В простейшем случае регрессионная модель временного ряда с циклическими колебаниями с периодичностью к может быть записана следующим образом:
yt = b0 + bxt + сгхг + с2×2 + *** + c/c-1xfc-1 + st,(2.2).
Например, при моделировании сезонных колебаний на основе поквартальных данных за несколько лет модель будет иметь вид.
yt = b0 + btt + сгхг + с2×2 + с3×3 + st,(2.3).
Рассматриваемая модель для каждого квартала может быть записана следующим образом:
yt = b0 + bxt + сг + st (2.4).
yt = b0 + b1t + c2 + st (2.5).
yt = b0 + b±t + c3 + st (2.6).
yt = b0 + b1t + et (2.7).
Фиктивные модели в данной модели играют роль аддитивной сезонной компоненты и, по своей сути, регрессионная модель с фиктивными переменными при моделировании колебаний представляет собой разновидность аддитивной модели временного ряда.