Хаос і упорядкованість сучасних економічних форм

Хаос і упорядкованість сучасних економічних форм.

Дмитриев Сергій Васильевич Краснодар, Кубанський державний технологічний університет, кафедра економічної теории Рассмотрены умови нелінійності у системі і причинність у діях суб'єктів господарювання, які своєю поведінкою і взаємодією породжують і відтворюють випадковість, (детермінований хаос), у межах упорядочивающего дії «інститутів «відповідно до принципом необоротності [5].

Структурный релятивізм, що лежить під аркушами спектральних хаотичних відбиття, застосовуваний автором, одне із принципів, смещающих акцент уваги з особливою економічної форми (час) на відображуваний елемент загальності - узагальнений закон вартості і темпоральные зв’язку в просторово-тимчасовому різноманітті (дублет, спектр, квант). Це дає можливість представляти сучасні економічні форми (з прикладу найпростішої схематизації хаосу і впорядкованості) в пізнаваної формі, у якій випадковість і упорядкованість мають або може мати однакову значение.

Общепризнанно у економічній науці уявлення економічної форми як економічних категорій — особливих форм наукового мислення, що відбивають окремі аспекти економічної реальності. Особливі економічні форми — чи це прибуток, капітал, товари, послуги, дохідність, вартість будівництва і т.д. вимагають точно встановлених меж упорядкування і / чи параметричної системи координат, у яких спостерігається, досліджується рух даній економічній форми [1,4]. Без цього, з так званого предметного системного поля — зміст будь-якій економічній форми стає невизначеним, (беззмістовним). У багатьох робіт [1,4] обгрунтоване основне теоретичне значення (принцип) співвідношень в многообразиях (многомасштабных відбиття множин) економічної форми і структурного релятивізму суми стоимостей.

Таким чином, об'єктивна інтерпретація форм економічного мислення використовує різноманіття у складі деякого цілого (закону вартості), що може бути представлено як загальної економічної форми, «інформативною системи » .

Существенно також, що економічна форма як різноманіття не має здатність фіксованості, визначеності, отже, у вигляді вдасться уникнути умовності нескінченності (наявною у економічних теоріях) у визначенні самого економічного цілого (універсального) в мері його структурного релятивізму, тобто. як час, як простір чи просторово-часове многообразие.

1. Двомірні квантові критичні явища дохідності

Как показано у роботі [1], швидкість звернення агрегату грошової маси формується на фінансові ринки, значною мірою валютної біржею, обсягами (квантами потоку) і, суворої періодичністю торгів. Взаємна однозначність і доповнюваність (комплементарність) цих структурних елементів ліквідного ринку на поєднані із многомасштабностью спектральних відбиття забезпечує цілісне уявлення транзакционной послідовності k фазового інформаційного треку. Цілком природно спрямована значення цієї коефіцієнта k характеризує міру ліквідності потоків, , над ринком фінансів України й капиталов.

В агрегированной грошовій масі виділятимемо квант потоку , рівний за величиною відношенню двох констант: і , де пов’язана з дрейфом у відносній (економічному) часу «повернення «ринку фінансів України й капіталів), P. S (розщеплення, дублет) — з інформаційним треком встановлення статистичного рівноваги, т.зв. фрактальный «термализованный шум «в системе.

На ринку фінансів України й капіталів в оцінці звернення фінансових агрегатів, себто дохідності, використовується параметрическая система (2DES) в координатах Ликвидность/xx — Доходность/xy. У цих координатах розміри ліквідності грошової маси основному визначаються вертикальними xy змінами масштабу (заходи) грошових потоків в 2DES фінансовій системі, де .

Из теоретичних міркувань комплексності відбиття [1] просторово-тимчасова трансдукционная залежність розмірів цих агрегатів дорівнює . Зокрема, тут отримує природне теоретичне обгрунтування емпіричний множник [2].

Следовательно, для залежності m чи ПВ-трансдукционных явищ у часі, наприклад, у фінансовому системі США, одержимо вид дуже близька до експонентному. Інакше, маємо . Знайдене нами значення в многомасштабном відображенні значення константи const = 0.25 — 250 [1]. Наприклад, в ЕЕС найгірший показник в цьому в Великобританії, що викликано особливостями побудови її банківської системи та відносної нерозвиненістю ринку у Західному Європі [1,2]. Існування унікального «внутрішнього «відносного економічного часу визначає «причинність «існування хаотичних циркуляций безлічі агрегатів { } під періодичним який пришвидшує дією дохідності Mxx у економічній системі. Це призводить певну дискретизацию безперервного трансдукционного процесу, . Визначимо це як релятивістський i-период звернення до економічної системе.

Главная риса хаотичних систем у тому, що у істотно квантовому межі мале обурення початкових умов динамічної перемінної або ж мале обурення самої нелінійної динамічної системи, викликане, наприклад, невдало обраним періодичним тривалим впливом над ринком цінних паперів, (ірраціоналізм інвесторів) призводить до непередбачуваним результатам за кінцеве час. Відповідно до квазиэкспоненциальной залежності заходи потоку, асимптотически котиться до нуля. Отже, для виділених інтервалів xx, xy:

.

Таким чином, для зони операцій над ринком капіталу є своєрідний обрій передбачуваності як за часом встановлення «статистичного «рівноваги і по стоимостным обсягам акцій і зобов’язань, обертаються на ліквідних сегментах ринків. Отже, може виникати типова картина осцилляций Mxy двумерного розбудови Інформаційного треку лише на рівні фазових траєкторій в динамічному хаосі. Ці осциляції Mxy відбивають уширение про «плато «дискретної структури безлічі агрегатів . Відповідно розвиток за кінцевий проміжок часу осцилляций призводить до зростанню невизначеності у системі. Природною кордоном тих осцилляций є щільність агрегату грошової маси близько одиниці на фінансовому ринку. З економічного погляду це нульова дохідність, тобто. коли досягається максимум розмитості (невизначеність дохідності) на фінансовому ринку між банками, фондами взаємного страхування, брокери, страхові компанії, внутрішніми зовнішніми інвесторами та інші фінансовими агентами. Тимчасова динаміка цього процесу контролюється і регулюється, наприклад, США, регулюючим впливом ФРС (Fed) до рівня відсоткових і дисконтних ставок на фінансовому рынке.

Эта своєрідна причинність визначає виникнення циркуляций безлічі агрегатів під періодичним який пришвидшує дією Mxx в економічної системі. Вплив періодичного прискорення викликає певну дискретизацию — вибірку з безперервного циркуляційного процесу перенесення суми вартостей . У результаті своєрідності хаосу і взаємодій, в двумерной фінансовій системі виникають локалізовані гніву й спостерігаються фазові переходи зі стану локалізації до стану делокализации. Двомірні критичні явища просторово-часових переходів у системі відбуваються при і . У змістовному значенні це перенесення кванта вартістю процесі її безперервного самоизмерения і самовозрастания над ринком фінансів / капіталів. Щоб співвіднести вищезазначені міркування з емпіричними даними можна використовувати прості міркування, пов’язані із відображення цієї залежності у вигляді сходинок (скэйлинг). У цьому разі ступінчаста залежність зводиться до того що, що перехідні області між плато підпорядковуються універсальної статечної залежність від щільності грошових агрегатів які у системі. У нашому випадку використання понять математичної морфології і параметричної (чисельної) характеристики просторово-часових (ПВ) темпоральных зв’язків у непростих хаотичних системах природна узагальнювальна характеристика (Mxy)-k з універсальної постійної k як показник ступеня (е-1), обгрунтування якої зроблено на наших работах.

.

Рис. 1. Двомірні квантові критичні явища перенесення в параметричної системі. Джерело: ã, Principia Simplex.

С зменшенням Mxy діапазон ентропійних полів, у яких існують делокализованные стану, стає значно вужчим. У однаковою мірою це стосується і до величини «плато «(Мал.1) які існують у областях локалізації фазового інформаційного треку. Це чудова можливість демонстрації двовимірні квантових критичних явищ перенесення вартістю параметричної системі, відображена малюнку Рис. 1.

Большие зміни безперервного параметра (безперервний випадок) у системі можуть спричинить скэйлингу (ступінчастий розрив /сингулярність). Цей релятивізм разом із фрактальными распределениями природним чином пояснює причину жовтневих подій 1929, 1978, 1987, на фондових ринках США [2]. Недолік ліквідності чи глобальне обмеження (сингулярність) Mxx, призвела до «раптового розриву ». Інакше, безупинне розмаїття ціноутворення цих ринках, може виконувати перехід у дискретне розмаїття цін, що власне фіксується спектральним відображенням (дельта-функция дублетів). Отже, ціноутворення на ринках фінансів України й капіталів властиво як фрактальное розподіл всередині дублета, емпірично исследованное в [2], а й своєрідний релятивізм в періодах [1,4].

2. Метризованное фазове топологічне простір ценообразования

Эволюционируя у часі, розширений воспроизводственный процес у сучасної економіці придбав характерні риси інтернаціоналізації. Історія інтеграційних процесів пов’язані з нерівномірністю різних сторін відтворення. На на початкових етапах інтеграційні процеси виявляється у створенні своєрідних міжнародних ринків товарів, послуг, робочої сили в, капіталів, оскільки ті сфери виявляють на на початкових етапах найбільшу податливість до інтеграції. Подальша інтенсифікація господарських зв’язків сприяє підвищенню ролі валютних взаємин у здійсненні операцій звернення товарів у області зовнішньої торгівлі, формування світових ринків фінансів України й капіталів, надання послуг і т.д. На певному історико-правовому етапі інтеграція ринків капіталів, будучи складовою частиною загальної системи економічної інтеграції, стає важливий чинник поступального руху економічної формы.

Теоретическая траєкторія руху сучасних форм (з прикладу елементарної схематизації) економік різних типів, представлена малюнку Рис. 2 у площині abc параметрів циклціниінвестиції (економічне час) — швидкість звернення до платіжної системі. Воспроизводственный процес, як і показано у «справжній роботі, значною мірою визначається який пришвидшує дією дохідності Mxx у системі. На Рис. 2 вісь X фрактальное розподіл, лінією b-c нелінійний (ірраціоналізм «ринкових сил »).

Несмотря на институальные відмінності ринку ЕЕС від центрів ринку Північної Америки, за коефіцієнтом інтеграції [3] на світовий господарство, обидва ці центри досягли рівних показників. На малюнку економічна зона У. Під числом транзакцій в інвестиційному процесі треба розуміти внутрішнє економічне час, що відбиває темп освоєння технічних новаций/деградаций потужностей у системі. Ці дві світових ринку капіталу характеризуються двома різними типами позикового фінансування торгових оборотів і промислових корпорацій. Важливою рисою європейського ринку позичкового капіталу є «консервативний «тип позикового фінансування. На кредитному ринку позичальники діють через банківських посередників. Наприклад, обсяги облігацій нефінансових корпорацій у країнах континентальної Європи істотно відстають від Великобританії, навіть Японії. Так було в 1995 року корпорації Німеччини емітували на ринку облігацій у сумі 0.142 млрд. дол., французькі на 6.4 млрд. дол., тоді як англійські на 20.7 млрд. дол., японські на 77.2 млрд. дол., американські 154.3 млрд долл. internet .

Эта тенденція чітко простежується на Рис. 2 лініями a-c і a-b площині Проте й B. Лінія a-b й у американської моделі, у якій концентрується інтерес в найбільшої прибутку на авансируемый капітал, і размерность. Така система концентрує у собі системні ризики, оскільки він охоплює всі безліч періодів звернення {} рознесених просторово фазами. Найактивнішим стимулятором грошового ринку є уряд США, чинне за принципом «максимального зволікання », природного ототожнення принципу з функціонуванням нелінійності «ринкових сил » ..

Рис. 2. Найпростіша модель еволюції світових ринків фінансів України й капіталів. Джерело: ã, Principia Simplex. На малюнку лінією фазового переходу «1 «топологічної поверхні зона розділу хаосу і взаємодії сучасних ринків фінансів України й капиталов.

Полезно порівняти «трансдукционные явища », де ті нечіткі визначення характеризуються конкретним значенням «7−8% «і «7 днів ». Отже, в США із необхідністю присутній своєрідний арбітражний центр як Федеральній резервній системи Fed, що як продавець і покупець на грошовому ринку, управляючий облікової і відсотковою ставкою. Фіскальна політика, впливом геть фінансовий ринок здійснюється Казначейством через попит за власний кошт. Інтерес до гроші з боку уряду США задовольняє оперативні потреби (казначейські ноти) відтворювального процесу є імпульсним мультиплікатором теоретично, але в це казначейські ноти і векселі, з яких здійснюється перенесення вартості на авансований капитал.

3. Хаос і взаємодія у сприйнятті сучасних системах рынков

Теоретические висновки до еволюції сучасних економічних форм і обгрунтування перерозподілу вартістю «універсальної економічної формі «адекватні концепції котра враховує структурний релятивізм у сприйнятті сучасних процесах, що відбуваються на реальних ринках капіталів і финансов.

Современную ситуацію на ринках, можна охарактеризувати як процес перегрупування і локалізації. Він іде серед емітентів, свідченням чого є зростання злиттів і поглинання компаній, серед інвесторів, які прагнуть оптимізувати свої інвестиційні портфелі, і самому ринку, що виявляється у постійному вдосконаленні, консолідації і глобалізації ринкової інфраструктури. Така перегрупування, як свідчить історія розвитку ринку, проаналізована Р. Шиллером за 120 років індексу S&P500 (Shiller R., 1989, 2000) [2], передує новому «хаотичного «стану фондового ринку, джерелом якого є зростання віддачі на вкладений капітал та ірраціональних очікувань, розповсюдження нових технологій у різних галузях світового господарства, підвищення ефективності вкладень (ціна капіталу), «декапіталізація ». До нових цікавих явищ можна віднести, наприклад, розвиток ринку прямих роздрібних послуг. Виникаючі торгові системи з урахуванням інтернет-технологій надають нефінансовим компаніям можливість здійснювати операції купівлі - продажу валюти між собой. Новыми стають відносини між банками та його клієнтами. Знижується роль банків ролі посередника. Банки починають виступати у нової собі ролі - як організатора торгівлі, прагне створити максимально зручні і комфортні умови до роботи клієнтів на валютному ринку. Так, шість провідних світових банків — Bank of Tokyo-Mitsubishi, французький банк BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Benson, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, австралійський Westpac Banking Corp — оголосили про намір відкрити спеціалізовану валютну інтернет-біржу. Ця біржа, яка одержала умовне назва FX Alliance LLC, дозволить великим клієнтам банків, зокрема, міжнародним корпораціям, інвесторам і інвестиційних фондів, здійснювати цілодобово операції з іноземної валютой В серпні 2000 року три найбільших учасника — Deutsche Bank, Chase Manhattan і Citygroup, з 28% обсягу операцій на світовому валютному ринку, — об'єднавшись з інформаційним агентством Рейтер, створили інформаційну майданчик, попередньо названу Atriax. Це у тому, щоб дати можливість своїх клієнтів порівнювати й вибирати нам котирування валют, торгуемых цими банками. О намір створити об'єднану торговельний майданчик — FXall — оголосили сім провідних фінансових установ Заходу: JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley Dean Witter, Goldman Sachs, HSBC, UBS Warburg, Credit Swiss First Boston. На російському валютному ринку інтернет-технології істотно розширили інформаційні й торгові можливості внутрішнього ринку. У «тенета Інтернет є сайт ММВБ, користувачі якої мають можливість одержувати інформацію про перебіг торгів реальному режимі часу. Розширюється коло клієнтів, які мають інформацією ММВБ як біля Росії, а й у країнах близького зарубіжжя. Мережевий Технологія Інтернет здатна серйозно перетворити архітектуру внутрішнього російського валютного ринку. Була вирішена завдання організації загальнонаціонального валютного ринку з урахуванням Єдиної Торговельної Сесії. Торговельна система ММВБ була состыкована із власними торговими системами СПВБ, СМВБ і НВФБ. Следовательно, можлива стикування информационно-торговой системи ММВБ з «зовнішніми «електронними системами у вигляді систем поширення інформації про перебіг торгів, систем оперативного ведення позицій учасників торгів, систем оперативного риск-менеджмента, оперативних аналітичних систем, систем попереднього збору заявок виспівати в СЭЛТ тощо. Система Інтернет-торгівлі біржі ММВБ було запущено минулого року. Кількість користувачів системи та обсяги угод стрімко наростають. Сумарний обсяг угод, ув’язнених через Інтернет, зросла з січня до вересень 2000 року у 67 раз, досягнувши обсягу 26,9 млрд. рублей.

Страны Західної Європи (ЕЕС), запровадивши єдину валюту, унаочнили, шлях створення єдиного «кіберпростору ринків «реальний. Так було в останнє час обговорюється можливість створення валютний союз країн латиноамериканської торгової угруповання: Меркосур, куди входять Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Болівія та Чилі. У створенні єдиної валюти вони бачать альтернативу долара національної економіці. Проблеми координації своєї валютно-фінансової політики ставлять сьогодні й країни Південно-Східної Азії вже. Держави АСЕАН, наприклад, домовилися про об'єднання своїх валютно-фінансових ресурсів, щоб обмежити коливання курсів національних валют. Всі ці явища на сучасних ринках капіталів і фінансів характеризуються як возрастаниями хаосу, і рівнів локалізації в агрегированной системі. Нагадаємо, головна риса хаотичних систем у тому, що у істотно квантовому межі мале обурення початкових умов динамічної перемінної або ж мале обурення самої нелінійної динамічної системи, викликане, наприклад, невдало обраним періодичним тривалим впливом з великої ликвидном ринку, (ірраціоналізм ринкових сил) призводить до непередбачуваним результатам за кінцеве время.

Таким чином, в в довгостроковій перспективі за умов хаосу і взаємодії довгий промисловий цикл за умов неомобилизма капіталів вплине як на обсяги, структуру ринків капіталу [2], напрям ліквідності, товарних потоків на світові ринки, а й внутрішньоекономічну сферу. Отже, за лінією фазового переходу «1 «Рис.2, динаміка дохідності великих ліквідних ринків, противофазное рух ірраціональних цін ринку і загальносвітовій економічний цикл (злами лінії «2 «на Рис. 2), є тим з'єднувальною ланкою, з якого здійснюються прямі і зворотний зв’язок локальних і світових ринків еволюційної складності сучасних економічних форм.

Заключительные замечания

В історичної ретроспективі, траєкторія руху двох економічних систем (навіть Європи) до кінцю 2000 року, використовуючи різний механізм ініціалізації й підтримки відтворювального процесу, під впливом загальносвітовій інтеграційної воспроизводственной тенденції перемістилася в полуплоскость «B «(Рис. 2), де значення внутрішнього відносного економічного часу є 200. Це показує, що рух сучасної економічної форми має значним релятивізмом, набуває велике значення темп накопичення (банківської системою) квазидобавленной вартістю виділеному інтервалі UTC годинниковий зони роботи протягом року й облік нелінійності ринків капіталу. У площині двовимірні параметрів область «У «характеризується областю високих прискорень дохідності Mxx, подовженим промисловим циклом до 15 років, такими областями перенесення вартості {mi}, де хаосу й упорядкованість повинні на рівних основаниях.

Список литературы

Дмитриев С. В. До питання спектральних хаотичних відображеннях квантових морфологічних систем стосовно економіці // Наука Кубані, ¦6, 2000, с. 26.

Петерс Еге. Хаос і Порядок на ринки капіталу. Новий аналітичний погляд на цикли, ціни, і мінливість ринку: Пер. з анг. -М.:Мир, 2000, ISBN 5−03−3 356−4.

Как зробити карбованець конвертованим? -М.:Финансы і статистика, 1990, 185 з.

Дмитриев С. В. Про причинності порушень у сфері звернення фінансів України й капіталів у відкритій економіки // Наука Кубані, ¦2(9), 2000, с. 14.

Prigogine I. Law of Nature, Probability and Time Symmetry Breaking, Physica A 263 (1999) 528 — 539.

Ericson Neil R. Forecasting in Economic Modeling, 2000. //www. Fed Board.gov.

Ericson Neil R., Hendry David F., Hirow Grayham F., Exogenety, cointegration and economic policy analysis, 1999. // www. Fed Board.gov.