Паутинообразная модель моделювання динаміки ринкових цен

смотреть на реферати схожі на «Паутинообразная модель моделювання динаміки ринкових цін «.

Державна Академія Управління імені Серго Орджоникидзе.

Курсова работа.

на тему.

Паутинообразная модель моделювання динаміки ринкових цен.

Виконали: студент МЭО IV-2.

Рудаков Е.

Перевірив :

_________________________________________________________________.

Москва 1997.

План Допущения…3 Паутинообразная модель з запізненням спроса…5 Паутинообразная модель з запізненням предложения…8 Заключение…10 Литература…11.

Допущения.

Зблизька паутинообразной моделі для моделювання динаміки ринкових цін важливо запровадити деякі припущення. З цією моделі потрібно побудувати функцію пропозиції, яка, коли припустити, що є один продукт, може змінюватися лише її ціна, проте інші чинники, від яких залежить попит даний товар (ціни на всі інші товари, основні виробничі фонди, характер застосовуваної технології, податків і дотації, природно-кліматичні умови) залишаються незмінними, залежністю пропозиції Q від ціни p:

Q=S (p) (1).

Особливістю даної функції пропозиції і те, що видів товарів вона монотонно зростає (S'(p)>0). Зростання пропозиції при збільшенні ціни можна пояснити тим, що збільшується оптимальний обсяг випуску товару підприємством зі збільшенням його ціни, а як і тим, що з виробництва високорентабельного товару у галузь включаються нові підприємства. У цьому на площині Q0p крива пропозиції задається рівнянням p=MC (Q) і становить геометричне місце точок мінімумів ліній постійної прибутку (лінія P. S на рис.1).

Наступна використовувана функція — це функція попиту, має вид:

Q=D (p) (2).

[pic] у разі, коли споживач пред’являє попит визначений товар, виходячи зі своїх уподобань і бюджетних обмежень. Причому якщо може змінюватися лише ціна товару, проте інші чинники, від яких попит на нього (ціни інших товарів, грошовий дохід, накопичені заощадження тощо.), залишаються незмінними. Характерна риса цієї функції — її монотонне убування багатьом видів товарів, у своїй її графік (крива D малюнку 1) є геометричне місце точок на площині Q0p, в яких ціна приймає максимально можливе значення на лініях постійної полезности.

Функції попиту й пропозиції основні складовими моделі ринку товарів, оскільки вони — за припущенням — є рішення оптимізаційних завдань, які виникають перед учасниками («покупцями і «товаропроизводителями»).

Перетин графіків попиту й пропозиції відбувається у точці рівноваги (точка На мал.1), а відповідна цієї точці ціна p=pe називається рівноважної. Якщо ціну над ринком вище рівноважної, то пропозицію перевищує попит виникає затоварювання. У цій ситуації товаровиробники (продавці) багатьох видів товарів готові вдатися до зниження ціни із залучення більшої кількості покупців (наприклад, якщо йдеться про швидкопсувних товарах). Отже, при значеннях ціни вище рівноважної відбувається тиск її у убік уменьшения.

Якщо ж ціна над ринком нижче рівноважної, то попит перевищує пропозицію, і товар стає дефіцитним. У цій ситуації частина покупців готова сплатити товар вищу ціну, але знизити ризик та впевнено придбати товар (наприклад, якщо утворюється чергу покупців, то які у наприкінці їх можуть отримати товару). Таким чином, при значеннях ціни нижчі рівноважної відбувається тиск її у в бік збільшення. Ці дві тенденції призводять до того, що у ринках багатьох видів товарів, зазвичай, встановлюється рівновагу, у якому попит дорівнює предложению.

З огляду на властивостей кривих попиту й пропозиції рівноважний рішення є усталеним тому, що й ціна суворо фіксована і дорівнює рівноважної P=Pe, то товаровиробник, максималізуючи прибуток, поставляє ринку товар у кількості S (pe)=Qe, одночасно споживач, прагнучи максимізувати корисність, пред’являє попит D (pe)=Qe. При встановленні на ринку досконалої конкуренції рівноважної ціни обсяг товарів, запропонований товаровиробником і яка доставляє йому максимум прибутку з цієї ціні, в точності дорівнює попиту потребителя.

Динамічні неравновесные моделі ринку йдуть на аналізу зміни змінних (ціна, попит, пропозицію) у часі у разі, коли ціна початковий момент відрізняється від рівноважної. У цьому процес встановлення рівноважної ціни може бути описаний різними моделями при використанні одним і тієї ж функцій попиту (2) та пропонування (1).

Розрізняють два підходу — безперервний, у якому динаміка цін описується диференційним уравнением.

dp/dt = a (D (P)-S (p)),.

и дискретний, коли перемінні на проміжку часу [t, t+1) приймаються незмінними. У разі послідовним інтервалам часу [t, t+1) відповідають значення ціни pt, попиту Dt і товарної пропозиції St. Залежно від використовуваних гіпотез в дискретної моделі динаміки цін відбувається або запізніле розуміння пропозиції — у разі дійшли процессу.

S (Pt+1)=D (Pt), (3).

либо запізніле розуміння попиту — у разі отримуємо процесс.

D (Pt+1)=S (Pt). (4).

Тут припускається, що функції пропозиції з попиту задовольняють наступним условиям:

S'(P)>0, D'(P).