Особенности банківського менеджменту, зміст процесу управління, кредитний менеджмент

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Особенности банківського менеджменту, зміст процесу управління, кредитний менеджмент (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Варіант № 1.

1. Особливості банківського менеджменту і змістом процесу управління комерційним банком.

Банківський менеджмент — це самостійний вид професійної діяльності, спрямований за умов ринку для досягнення певних конкретних цілей у вигляді раціонального (прагматичного) використання банківських і трудових ресурсів із застосуванням своїх особливих принципів, функцій і методов.

Банківський менеджмент — управління банком за умов ринкової економіки — будується на використанні таких засадничих принципов:

• орієнтація будь-якого банку на попит потреба ринку, на запити клієнтів — і організацію таких банківських продуктів та надаваних послуг, які користуються попитом і може принести банку плановану прибыль;

• постійне прагнення підвищення ефективності банківської діяльності, зі метою зменшення витрат й отримання оптимальних результатов;

• коригування цілей, завдань і програм банку залежність від стану ринку (кредитного, депозитного, відсоткового, ринку цінних бумаг);

• облік остаточного результату роботи банку та її відділень (філій) у процесі діяльності на рынке;

• обов’язкове використання сучасної інформаційної бази (комп'ютерних мереж, і зв’язку з валютної та фондової біржами, іншими кредитно-фінансовими інститутами) з прийняття оптимальних решений;

• раціональний добір персоналові та його ефективне использование.

Під поняттям «банківська діяльність «мається на увазі організація технологічного ланцюжка банківського циклу (пасивні й активні операції, фінансові послуги тощо.), забезпечення процесу праці банку усіма необхідними ресурсами.

Банківська діяльність включає розробку й вдосконалення банківської технології, забезпечення необхідного рівня якості банківських продуктів та надаваних послуг, виконання банківських операцій та всіх видів розрахунків, технічне обслуговування операцій, матеріально-технічне постачання банківську діяльність, забезпечення персоналом, підтримку стабільності ликвидности.

У цьому від банку потрібно такий стиль роботи, який має передбачати постійний пошуку нових можливостей, вміння приваблювати і використовувати наявні кошти на вирішення поставлених завдань із різних джерел, домагатися підвищення ефективності і максимальних результатів при мінімальних затратах.

Конкретні мети діяльності банку може бути ближніми і далеку перспективу Управління банком шляхом визначення цілей (management by objectives) здійснюється з урахуванням оцінки потенційні можливості банку і нею забезпеченості відповідні ресурси Банк передбачає накреслення мети загальні та специфічні. Загальні — це «спільна концепція розвитку банку цілому, специфічні — розробка завдань із основним видам роботи і у межах загальних целей.

Використання банківських і трудових ресурсів передбачає досягнення цілей шляхом мінімізації витрат і максимальною ефективності діяльності персоналу банку з урахуванням мотивації його труда.

Під «банківським механізмом «слід розуміти три взаємозалежних ланки: внутрибанковское управління, управління операціями, управління персоналом. Використання банківського механізму передбачає рішення конкретних банківських, фінансових і соціально-психологічних завдань, що виникають у процесі господарської діяльності й вкладених у отримання прибутку. Воно зумовлене банківською діяльністю в ринкових умовах, коли результати управлінської та надійної банківської діяльності отримують оцінку у процесі проведення різних банківських операций.

Розглянемо основні ланки банківського механизма.

Таблиця 1.

Функціональне ланка внутрибанковского управления.

Як свідчить таблиця 1, структура внутрибанковского управління виходить з принципах, функціях і банківських методах Розглянемо зміст кожної з цих составляющих.

Принципы:

• Принцип централізації означає, основні стратегічні цілі в банківської політиці формуються у цьому ланці управління, тобто. в Правлінні і Раді директоров.

• Принцип децентралізації означає, що окремі конкретні цілі й елементи політики розробляються лише на рівні відділів чи департаментів банков.

• Принцип поєднання централізації і децентралізації містить у собі розмежування повноважень між вищим та середнім ланками у внутрибанковском управлении.

• Принцип орієнтації на далекосяжних цілей розвитку означає, що внутрибанковское управління заборгувало поступово переорієнтовуватися під тривалу перспективу, й мету мають нести довгостроковому характері, тобто. на кілька років вперед.

• Демократизація управління є участь персоналу банку у цьому ланці управління шляхом підготовки рекомендацій у проведенні цілей і стратегії їх достижения.

Функції внутрибанковского управления:

• Функція маркетингу передбачає вивчення ринку виробництва і попиту ньому цілях задоволення клієнтів в банківські продукти і услугах.

• Функція планування і прогнозування включає у собі розробку банківської політики та зовнішньоекономічної діяльності на найближче і перспективне будущее.

• Функція організації означає розробку таких структури банку та її механізму, які відповідали б вимогам поставленої мети і стратегії банка.

• Функція контролю та обліку передбачає постійний контролю над внутрішньобанківської діяльністю через внутрішній аудит і перевірку роботи банківських підрозділів з підтримки оптимальної ликвидности.

Банківські методы:

• Пасивні й активні операції — це основні операції банку, які є стрижнем всіх банківських методів у рамках внутрибанковского управления.

• Внутрішньобанківський розрахунок передбачається організація розрахункових операцій всередині банку між його різними відділеннями і підрозділами, відділеннями, філіями, агентствами.

• Відсоткова політика — важливим елементом банківських методів, тому що від розміру відсотків, стягнутих по пасивним і активних операціях, і навіть фінансовим послуг, залежить розширення банківських операцій та підвищення його доходности.

• Банківська стратегія й економічна політика — це система розробки різних цілей, стратегія їх виконання і виробити конкретні методи його реалізації. Складовими елементами політики і стратегії виступають маркетинг, відсоткова політика, розширення зарубіжної діяльності, інформаційне забезпечення банківську діяльність, розширення банківських операций.

• Розробка науково-технічної політики банку означає розробку й організацію наукового пошуку із єдиною метою винаходи нових банківських продуктів й нових послуг, зниження витрат, підвищення конкуренции.

• Розробка і нових банківських продуктів і рівнем послуг є конкретну створення нових банківських продуктів і впровадження (реалізацію) їх у ринку серед різних категорій фізичних і юридичних лиц.

• Організація науково-технічну діяльність включає у собі організацію спеціальних підрозділів банку, забезпечення персоналом, інформацією та програмах технічної базою щодо дослідницьких работ.

Таблиця 2.

Функціональне ланка управління банківської деятельностью.

Забезпечення розвитку банківської деятельности.

• Розробка й забезпечення політики щодо найважливішим напрямам банківську діяльність включає у собі розробки таких найважливіших напрямів, як розширення пасивних і політично активних операцій та їх окремих елементів, відсоткова політика, маркетинг, забезпечення ліквідності, інвестиції, інформаційне обеспечение.

• Розвиток банківських технологій — це розробка конкретних операцій і документообігу у межах пасивних і політично активних операций.

• Забезпечення матеріально-технічними ресурсами включає у собі забезпечення будинками, приміщеннями, технічними засобами, включаючи ЕОМ, ксерокси, фототехніку, пишучі машинки, автомобільний парк.

• Підвищення якості та конкурентоспроможності передбачає поліпшення якості банківських продуктів та і розширення рынка.

• Підвищення продуктивність праці - це зменшення витрат за одиницю банківського продукту, одному працівникові, впровадження нових технічних средств.

Забезпечення реалізації банківських продуктов.

• Розробка політики реалізації банківських продуктів та надаваних послуг передбачає конкретних заходів з просування банківських продуктів на ринок (вирішення питань — які продукти, які ринки, хто реалізує і т.д.).

• Вибір колій та методів реалізації банківських продуктів означає, як, як банк здійснюватиме реалізацію банківських продуктів — через мережу відділень, шляхом реклами, шляхом розширення информации.

• Організація реалізації — це система і механізм реалізації банківських продуктов.

Організаційна структура управління банком.

• Функціональна структура управління означає, що банк працює у звичайному функціональному режимі сформованій банківської практики.

• Линейно-функциональная — працює у звичайному режимі, але з певним напрямом у жодну з сфер своєї діяльності, наприклад, прагне підвищити свою конкурентоспособность.

• Проблемно-целевое управління означає, і банком стоїть певна проблема, і він розробляє мета його разрешения.

• Програмно-цільове управління передбачає, що банк розробляє одну чи кількох проблем своєї роботи і створює програми задля досягнення цих целей.

Таблиця 3.

Функціональне ланка управління персоналом.

Розробка і проведення кадрової политики.

• Принцип підбору і розстановки персоналу передбачає розробку конкретних вимог до персоналу банку з масштабів його діяльності, конкурентоспроможності його за ринку, традицій, і навіть схему раціонального розміщення персоналу між підрозділами, відділами і філіями банка.

• Умови наймання та звільнення визначаються конкретними правилами, по яким банк набирає звільняє персонал. Ці правила містять певних вимог до персоналу при найманні: професійна підготовка (включаючи рівень освіти буде), вік, рекомендації з попередніх місць роботи, розмір запропонованої зарплати. У цьому умови найму відповідно диференційовані молодих кадрів, рівень яких визначається в основному ступеня отриману освіту, і кадрів старшого віку, де враховуються професійна підготовка й досвід роботи в банківської сфери. У разі звільнення основному враховує й такі чинники, як порушення банківської етики й дисципліни, безініціативність, відсутність прагнення підвищувати їхню кваліфікацію, видача банківських таємниць і др.

• Навчання і на підвищення кваліфікації передбачають постійне навчання персоналу банку всіх рівнях або у рамках самого банку, або у спеціальних навчальних центрах при вищі навчальні заклади (університетах, інститутах, коледжах). Необхідність навчання у цілях підвищення кваліфікації обумовлена переважно вимогами і кон’юнктурою банківського ринку, зростання конкуренцією і високий рівень науково-технічного прогресу в банківських технологиях.

• Оцінка персоналові та своєї діяльності передбачає аналіз роботи банківського персоналу протягом визначеного періоду (1−2 року) усім рівнях з метою підвищення ефективності діяльності персоналу. Після аналізу та оцінки роботи персоналу керівництвом банку приймаються певні рішення на області кадрової політики, яка може полягати в переміщеннях частий працівників, звільнення, напрямку навчання, і заохочення чи санкциях.

Оплата і стимулювання труда.

• Форми оплати праці передбачають розробку керівництвом банку певних тарифів відповідно до кваліфікацією і відповідальністю персоналу. Оплату праці може проходить за ковзним тарифним ставками по розсуду керівництва банка.

• Шляхи підвищення продуктивність праці є важливий елемент під управлінням персоналом, оскільки підвищення продуктивності в банківській справі означає зниження витрат і підвищення прибутку. Керівництво банку надає велике значення на цьому боці роботи і передбачає впровадження нової техніки, раціональної організації праці для боротьби з втратою робочого дня з допомогою сприятливих умов праці для персоналу (забезпечення харчуванням всередині банку, організація відпочинку персоналу, створення стінах банку приємного дизайну та інші меры).

• Заохочувальна система оплати праці означає постійний або разове підвищення оплати праці, виплату щомісячних, квартальних і річних премій. У країнах ряд банків практикує як заохочувальної системи видачу персоналу своїх акцій, що вважають найбільш високий рівень газу в оплаті труда.

Групове управління взаємовідносинами у колективі і з профсоюзами.

• Використання персоналу на низовому рівні включає у собі ініціативи молодшого персоналу під управлінням банком і його до розробки, підготовки й прийняттю рішень щодо певним приватним питанням у спільній банківської стратегії (обслуговування клієнта, впровадження нових банківських послуг і кілька других).

• Персонал відділів та її функції чітко розмежовані між різними відділами банку усунення дублювання у роботі. Керівництво банку цілях підвищення ефективності банківську діяльність конкретно визначено функції кожного отдела.

• Взаємини у колективі передбачають створення сприятливого психологічного клімату і в середині персоналу банку, і у його відносинах із тодішнім керівництвом банку У порушення психологічного балансу в колективі чи якоїсь його частину керівництво може здійснити переміщення, звільнення чи заміну персонала.

• Взаємини з профспілками є найбільш делікатний аспект під управлінням персоналом. Банківські службовці у країнах, як правило, об'єднують у профспілка, покликаного захищати соціальноекономічні права. Деякі банки не приймають працювати членів профспілок. Це переважно належить до низки дуже великих банків, які виплачують дуже дорогу зарплатню своїм службовцям. Та більшість банків змушене рахуватися з профспілками банківських службовців, тому керівництво банків прагне будувати свої взаємини на сприятливою еластичною основі, щоб за виникненні протиріч переборювати їх досить гнучко і зберегти психологічний клімат у відносинах персоналові та керівництва банка.

Соціально-психологічні аспекти управления.

• Мотивація праці персоналові та творча ініціатива містять у собі створення керівництвом банку, з одного боку, таких умов праці, щоб персонал банку працювали з повної віддачею, був зацікавлений у роботі, і з інший — щоб творча ініціатива, розробки, пропозиції персоналу банку заохочувалися керівництвом банку. Через війну підвищується ефективність банківську діяльність і росте прибыль.

• Організаційна культура банку передбачає два аспекти. З одним боку, — це культура звернення персоналу банку з обслуговування клієнтів по пасивним і активних операціях, і навіть фінансовим послуг. З іншого — організаційна культура всередині найбільш банку, тобто. створення своєрідних сприятливих побутових умов персоналу банку (наявність хороших приміщень, ресторану або столової, системи відпочинку персоналу, автостоянки і т.д.).

• Вплив управління персоналом на діяльність банку та її організацію здійснюється через щорічний аналіз стану і оцінку роботи банківського персоналу з погляду розширення операцій та збільшення прибутку. Зазвичай така оцінка виробляється керівництвом для підготовки щорічного балансу і за при звіті перед акціонерами банку на річному зборах. Результати такої оцінки можуть приводити і, зазвичай, наводять зміну кадрової політики, оскільки персонал є важливим продуктивної силою банка.

Банківський менеджмент — наукова систему управління банківським справою і персоналом, зайнятих у банківської сфери. Він виходить з наукових методах управління, конкретизованих практикою ведення банківського дела.

Банківська діяльність є специфичную сферу бізнесу, визначальну особливості мислення та поведінки зайнятих у ньому працівників, що неминуче віддзеркалюється в змісті банківського менеджмента.

Банк є передусім суспільний інститут, у якому зосереджені грошові вклади безліч кредиторів (юридичних та фізичних осіб), тому банківський бізнес орієнтується як на отримання прибутку, а й у забезпечення схоронності узятих в борг грошових коштів, т. е. на надійність і довіра до вкладчиков.

Менеджмент банку характеризується ефективністю організації та керівництва банком на постійно змінюються умовах. Менеджмент є важливим інструментом стійкості банку, його невразливості за будь-яких зовнішніх потрясениях.

Зміст банківського менеджменту становлять: планування, аналіз, регулювання, контроль.

Загальне планування дозволить зазирнути у майбутнє банку, передбачити мети, сферу, масштаби і його діяльність у соизмерении з джерелами й видатками. Процес планування включає складання перспективних і поточних планов-прогнозов.

Призначення цих документів у тому, щоб забезпечити колективу банку розуміння спільних завдань, стратегії і тактики їх виконання, і навіть ресурсів, наявних у распоряжении.

Планування визначає рамки, кордону, у яких треба працювати співробітникам. Планування дозволяє взаимоувязать усі сторони діяльності банку через зведені показники, ув’язати виконання з його інтересами колективу через систему матеріального та інших видів стимулювання праці. Плани дозволяють визначити напрями пошуку нових сфер і методів діяльність у умовах конкуренції на грошовому рынке.

Планування є багаторівневий процес, охоплюючий усі підрозділи банку і визначальний локальні й загальні перспективи розвитку банка.

Результатом планування є розробка бізнес-плану (зведеного плану розвитку банку), і навіть оперативних планів з окремим напрямам (кредитна, інвестиційна, депозитна, відсоткова, кадрова та інших. политика).

Аналіз спрямовано оцінку діяльності банку цілому і з окремим напрямам з урахуванням порівняння фактично досягнутих результатів з прогнозними, з результатами минулих періодів і з результатами кращих банков.

Матеріали аналізу дозволяють виявити позитивні й негативні тенденції у розвитку банку, втрати, невикористані резерви, вади на плануванні й невдачі до прийняття решений.

Основу зведеної аналітичної роботи банку становить аналіз даних балансу, проводять у певному ракурсі. Головними напрямами аналізу є: оцінка динаміки об'ємних показників діяльності банку: активів, депозитів, власного капіталу, кредитів, прибутку. Зазначена оцінка проводиться у порівнянні з показниками інших банків, що дозволяє визначити місце (рейтинг) даного банку системі російських комерційних банків. Результати такої аналітичної роботи може бути корисні вироблення стратегію розвитку конкретного банка.

Оцінка ресурсної бази: обсягу, структури та основних тенденцій розвитку її складових частин (власного капіталу, депозитів, міжбанківського кредиту). Аналіз складає основі класифікації окремих статей ресурсів банку, розрахунку структурних показників, порівняння їхніх у поступовій динаміці і коїться з іншими банками. Зазначений аналіз використовується і розробити депозитної політики банка.

Оцінка стану активів банку: обсягу, структури та основних тенденцій розвитку складових частин активів банку (кредитів, інвестицій, депозитів). Аналіз складає основі класифікації активів банку, розрахунку структурних показників; порівняння їхніх у поступовій динаміці і коїться з іншими банками. Результати проведеного аналізу є підвалинами розробки кредитної і інвестиційної політики банка.

Оцінка ліквідності банку виготовляють основі розрахунку фінансових коефіцієнтів, порівняння їхніх з критериальными рівнями, у поступовій динаміці, виявлення чинників, які вплинули зміни рівня показателей.

Матеріали аналізу дозволяють визначити стратегію і тактику банку сфері управління ликвидностью.

Оцінка дохідності банку складає основі аналізу даних балансу і за звіту прибутки і збитках. У процесі аналізу розраховується система кількісних і якісних показників, характеризуючих дохідність і прибутковість банку, ефективність використання активів, структуру прибутків і витрат банку. Зазначений аналіз є підвалинами розробки механізму управління прибутковістю банка.

Поруч із цими напрямами зведеної аналітичної роботи комерційні банки здійснюють аналітичні розробки з окремим напрямам: аналіз кредитного портфеля банку, аналіз портфеля цінних паперів, аналіз кредитоспроможності клієнтів, аналіз достатності власного капіталу, аналіз відсоткової маржі і др.

Матеріали зазначених аналітичних розробок йдуть на вироблення політики у сфері управління банківськими ризиками стосовно сферам діяльності банка.

Регулювання у системі банківського менеджменту має певні особливості, зумовлені наявністю державного нагляду над діяльністю комерційних банків. З огляду на, що банківська діяльність найбільш ризикована, вовлекающая в господарський оборот великі суми «чужих «грошей, регулювання передбачає ряд принципових вимог до ліцензування банків, обмеження сфер своєї діяльності, достатності капіталу, ліквідності, формуванню обов’язкових резервов.

У цьому система внутрибанковского регулювання (саморегулювання) спрямована, передусім, на дотримання вимог, і нормативів, встановлених органами державного надзора.

Разом про те, система внутрибанковского регулювання включає й самостійні направления:

. вдосконалення організаційної структури банку, зокрема, освіту нових підрозділів, які забезпечують розвиток банку (аналітичних служб, відділу планування і маркетингу тощо. д.);

. розробка нові й вдосконалення діючих інструктивних і методичних матеріалів, процедур прийняття рішень, дозволяють підвищувати якість управління банківської деятельностью;

. коригування цілей, пріоритетів і методів здійснення банківської політики, з реально що складається ситуации;

. прийняття конкретних заходів для обмеження обсягів ризиків у окремих напрямах деятельности.

. банку або зі створення додаткової системи гарантій для зашиті від рисков;

. визначення заходів із вдосконалення кадрової політики, системи навчання персоналу, організації внутрибанковского контроля.

Контроль банківській діяльності підрозділяється зовнішній і внутрішній. Зовнішній контроль здійснюють Центральний банк Російської Федерації і його зовнішні аудитори. Внутрішній контроль організується самим банком. Саме внутрішньобанківський контроль є частиною менеджменту банку. Його функції виконують менеджери відповідно до їх повноваженнями, і навіть органи внутрішнього аудиту. Головним призначенням внутрибанковского контролю є створення оперативної системи виявлення негативних тенденцій і недоліків у діяльності банку вжити заходів щодо їх устранению.

Внутрішньобанківський контроль взаимосвязан з зовнішнім контролем і полягає у перевірці дотримання законодавчих і нормативних актів за Центральний банк Російської Федерацій, внутрішньобанківських інструкцій і керував, розпоряджень зовнішніх контролюючих органов.

Зміст банківського менеджменту знаходить конкретне вираження у роботі сфери управления.

Сфера банківського менеджменту підрозділяється на два блоку: фінансовий менеджмент і управління персоналом.

Фінансовий менеджмент охоплює управління рухом грошового продукту, його формуванням і розміщенням, відповідно до цілями і завданнями конкретного банку. Основних напрямів фінансового менеджменту є: розробка банківської політики України з конкретизацією щодо окремих сферам діяльності банку (депозити, кредити, інвестиції, послуги тощо. буд.); банківський маркетинг, управління активами і пасивами банку, управління ліквідністю, управління дохідністю, управління власним капіталом, управління кредитним портфелем, управління банківськими рисками.

Особливістю фінансового менеджменту є однакової технології управління економічними процесами та молодіжні організації банківських процедур у межах єдиної банківської системи. У разі конкуренції на грошовому ринку кожен банк виробляє власні правил поведінки; постійно постійно змінювана економічна ситуація потребує коригування і вдосконалення сформованих прийомів ведення банківського дела.

Другий сферою банківського менеджменту є управління персоналом, яка на раціональне використання знань й історичного досвіду банківських службовців, як умову ефективності фінансового менеджменту. Воно включає: мотивацію праці, організацію праці співробітників банку, розстановку кадрів; систему підготовки й перепідготовки банківських кадрів; механізм оплати праці, заохочень і стимулювання; організацію контролю; систему підвищення на службі; принципи спілкування в коллективе.

Наукової основний управління персоналом є психологія і ділова етика, що дозволяє знайти диференційовані підходи до кожного співробітнику, планувати службову кар'єру й немислимо організувати матеріальне стимулирование.

Схематично основних напрямів банківського менеджменту можна явити у наступному виде:

Менеджмент банка.

Якість управління кожним банком у закордонній практиці піддається оцінці, бо від нього на значною мірою залежить надійність конкретного банку та надійної банківської системи в целом.

Особливу увагу приділяють виявлення чинників неправильного менеджменту. До них відносять: технічні помилки у процесі управління через слабкої компетентності керівників банку та його колег; спроба завуалювати создавшееся важкий фінансовий становище шляхом залучення тимчасових джерел (міжбанківських кредитів), спроби спотворити звітність шляхом приховування нереальних активів і збитків, прямий обман і шахрайство. Своєчасне виявлення фактів неправильного менеджменту є саме органів державного нагляду, які мають й права на подібні банки, до зняття керівництва, ліквідації чи реорганізації банка.

2. Кредитний менеджмент.

Управління позичковими операціями комерційного банку включает:

1) управління технологією кредитних операций;

2) управління кредитними рисками.

Управління технологією кредитних операцій передбачає, передусім, визначення функцій кредитних підрозділів банку і ланки, управляючого кредитними операціями. Можуть виділятися аналітичні кредитні відділи і відділи, займаються видачею і погашенням позичок, оформленням договорів, контролювати виконанням, станом застави і поточним станом справ у позичальника, т. е. безпосередньо технологією кредитування. Причому у складі цих кредитних підрозділів можуть виділятися відділ для обслуговування великих і середніх клієнтів — і відділ для дрібної клієнтури. Платоспроможність клієнта визначає специфіку кредитування, т. е. призначення та вид позичок, особливості кредитної документації. Тому виділення кредитних підрозділів у залежність від масштабу операцій клієнта дозволяє чіткіше організувати управління позичковими операциями.

Підрозділи аналітичного плану у світовому банківської практиці спеціалізуються оцінці кредитного ризику. Вони працюють тісного зв’язку з першої групою кредитних підрозділів: аналізують ступінь кредитного ризику на час вступу заявки на кредит, за зміни ситуації у позичальника чи невиконанні їм умов кредитного договору. У нашій банківської практиці аналітичні підрозділи управлінь (відділів) позичкових операцій займаються загальним аналізом діяльності цього підрозділу за звітний період, зокрема аналізом кредитного портфеля. Оцінка індивідуального ризику у різних формах лежать у основному для підрозділах, виконують функцію технології кредитування. Вочевидь, такі різні підходи пов’язані з різною мірою розвитку методів оцінки кредитного риска.

Кредитними операціями у банку зазвичай управляє Кредитний комітет. У його складу входять члени Ради й правління банку, представники кредитних підрозділів, і інших що з ними відділів банка.

Комітет розглядає всі питання, пов’язані з кредитними ризиками, аналізує якість кредитного портфеля (за поданням матеріалів Відділу аналізу поточної діяльності банку, групи аналізу Управління кредитних і позичкових операцій та Відділу економічній безпеці); розробляє політику рейтингу кредитів; розробляє критерії видачі кредитів; розробляє систему делегувати їм повноваження з видачі кредитів; встановлює обмеження на позички залежно галузі, регіону та типу бізнесу; встановлює обмеження на обсяг видачі кредитів одному позичальнику; розробляє політику списання невиплачених позичок; розробляє політику повернення ненадійних позичок; розробляє політику продажу кредитів підвищення ліквідності банку (факторинг і форфейтинг, секьюритизация); розробляє стандарти на кредитну документацію і Порядок видачі кредитів; розробляє стандарти кредитних застав; розробляє політику розширення кредитних послуг банку (нові види кредитування, лізинг, вексельне кредитування, банківські акредитиви, гарантії, і т. буд.); всі Комітету є необхідні безумовного виконання Управлінням позичкових і лізингових операцій, Відділом активно-пасивних операцій та Відділом економічної безопасности.

Ще одна важлива складовою управління технологією позичкових операцій є створення методичного забезпечення з цією сфери роботи і кредитної документації. Методичне забезпечення щодо одного чи навіть кількох документах має визначати види позичок, видані банком, і відповідні їм угоди (договори), застосовувані види кредитних ліній і Порядок управління ними, відсотки, вимоги до застави й гарантії, включаючи допустиму маржу за видами застави, способи оцінки кредитного ризику і класифікації клієнтів-позичальників цій основі, правничий та відповідальність працівників банку при кредитуванні, порядок ведення кредитного справи та її складові, термін, порядок зберігання кредитної документації, форми звітності клієнта перед банком.

До кредитної документації ставляться кредитні заявки, доповідних записок Кредитному комітету чи посадових осіб на вирішення питання про видачу позички, форма утвердження позики, стандартний кредитний договір, документи про вторинних джерелах погашення позики (договір застави, форми гарантії, вексель, договору про поновлення кредитної лінії на, документи про передачу прав на цінні папери т. д.).

У нашій банківської практиці кредитний договір найчастіше відбиває обов’язки сторін; з видачі позичок банком і погашення клієнтом в певний час основного боргу та відсотків, вид вторинного джерела погашення боргу, і навіть право банку на стягнення підвищених відсотків при порушення строків погашення заборгованості. У зарубіжних комерційних банків зміст кредитного договору ширші й полягають створює міцнішу базу для управління позичковими операціями. У ньому відбиваються різні критичні чинники підвищення кредитного ризику, коли закон надає банку право посилювати умови її кредитування. Наприклад, банк підвищує відсотки, переглядає розмір застави чи порушує питання дострокове погашення боргу як при освіті простроченої заборгованості, а й за непогашении позичок, виданих іншими банками, при невиконанні вимог банку про підтримку фінансових коефіцієнтів чи оборотності активів певному рівні. Значно ширше у кредитному договорі зарубіжних комерційних банків з клієнтами представлені умови її кредитування, вимоги до страхування і запоруці. Умови кредитування діляться на позитивні й негативні. У розділі позитивних умов перераховується, що зобов’язаний виконувати клієнт в протягом всього терміну кредитування, а негативних — що ні повинен робити (наприклад, віддавати активи під заставу іншому кредитору без погодження з банком).

Управління кредитними ризиками включає систематичний аналіз кредитного портфеля й роботу з проблемними кредитами.

Кредитний портфель є сукупність виданих позичок, які класифікуються з урахуванням критеріїв, що з різними чинниками кредитного ризику чи способами захисту від него.

Регулярний аналіз кредитного портфеля у системі керування банком дозволяє вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрям кредитної політики банку, знизити ризик з допомогою диверсифікації кредитних вкладень, ухвалити рішення про доцільності видачі позички клієнтам в залежність від їхньої галузевої приналежності, форм власності, кредитоспроможності тощо. д.

Організація управління кредитним портфелем входять такі елементи: вибір критеріїв з метою оцінки якості позичок, складових кредитний портфель; розробка певного методу оцінки якості позичок з урахуванням вибраних критеріїв і навчання персоналу банку практичного використання; організація роботи з класифікації позичок за групами ризику; накопичення статистичної інформації з банку визначення відсотка ризику кожної групи класифікованих позичок: частки простроченої заборгованості та відсотків списання за рахунок резерву банку розрізі окремих груп позичок; визначення абсолютної величини кредитного ризику у межах груп позичок кредитного портфеля і сукупного ризику по банку; ухвалення рішення величину створюваного резерву покриття можливих втрат з позик, джерелах відрахування на цей резерв, і навіть заходах зі зміни структури кредитного портфеля і поступового зменшення його якості; оцінка якості кредитного портфеля з урахуванням фінансових коефіцієнтів і сегментації кредитного портфеля, що займає важливе місце у системі оцінки фінансової стійкості банка.

До фінансовим коефіцієнтам, що характеризує якість кредитного портфеля, ставляться следующие:

Показник середній мірі кредитного ризику :

[pic].

Показник рівня захисту банку від сукупного кредитного риска:

[pic].

Показники дохідності кредитного портфеля:

[pic].

Показники достатності резерву покриття можливих втрат по ссудам:

[pic].

Показник частки кредитного сегмента в активах визначається співвідношенням розміру кредитного портфеля і активів; показник ресурсної бази кредитних операцій визначається співвідношенням розмірів кредитного портфеля і депозитів термінових, до запитання, сберегательных.

Перелічені показники порівнюються з нормативним рівнем є і даного банку, багатозначно відповідних показників у конкуруючих банків. Нормативний рівень виробляється банком з урахуванням статистичного низки фактичного значення кожного показника за минулі периоды.

Структурний аналіз кредитного портфеля включає аналіз структури їх у розрізі груп ризику, вивчення динаміки кожної групи, і навіть сегментацію кредитного портфеля з урахуванням наступних критеріїв: вид позички, вид кредитної лінії на, ліміту, форми позичкового рахунки та інших кредитних інструментів, валюта кредиту, географічний ознака, галузева приналежність позичальника, його кредитоспроможність тощо. д.

Структурний аналіз проводиться виявлення зайвої концентрації кредитних операцій на одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні складності під управлінням позичковими операціями і в змозі з’явитися причиною банкрутства банку. Тому зарубіжні комерційних банків визначають для себе кордону вкладення ресурсів у певний сегмент. Ці кордону враховують своєї діяльності Кредитний комітет і керівники верхнього уровня.

Однією з способів управління кредитним ризиком є складання списку позичок «особливої уваги ». Мета складання цього залежить від следующем:

. виділення проблемних позичок і класифікація їх за групам риска;

. визначення форм додаткового контролю та аналізу за окремими групами проблемних позичок. Наприклад, щодо I групи проблемних позичок (прострочення до 90 днів) вводиться крім щорічного щоквартальний звіт клієнта фінансове становище і аналіз банківським працівником перспектив погашення боргу, для II групи (прострочення від 90 до 180 днів) — щомісячний контроль і аналіз, для III групи (прострочення від 180 днів до 1 року) — обов’язкове відрахування засобів у резерв у вигляді основного боргу, для IV групи (прострочення більше однієї року) -списання суми боргу з допомогою резерва.

З, А Д, А Ч, А № 2.

Розрахувати середня площа кредитного ризику по кредитному портфелю банку, якщо заборгованість за кредитами 1 групи становила 4100 млн. крб., по кредитах 2 групи — 3200 млн. крб., за кредитами 3 групи — 1600 млн. крб. і за кредитами 4 групи — 1100 млн руб.

Рішення: Коефіцієнти ризику для груп кредитів становитимуть соответственно:

(група — 2%;

((група — 5%;

(((група — 30%;

IV група — 75%. Отже, сума розрахункового резерву становитиме: для (групи — 82 млн. крб. для ((групи — 160 млн. крб. для (((групи — 480 млн. крб. для IV групи — 825 млн. крб. Разом за всіма групами — 1547 млн. крб. Розмір кредитного портфеля становить 10 000 млн руб.

Середня величина кредитного ризику по кредитному портфелю банку розраховується за формуле:

[pic].

Т.а., середня площа кредитного ризику по кредитному портфелю банку составит:

[pic].

Л І Т Є Р, А Т У Р А.

1. Жуков Е. Ф. Менеджмент і маркетинг в російських банках: Навчальний посібник для вузів. — М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 1997.

2. Кисельов В. В. Управління банківським капіталом (теорія і практика). — М.: ВАТ «Видавництво Економіка», 1997.

3. Основи банківського менеджменту: Навчальний посібник. Під ред. О. И. Лаврушина — М.: ИНФРА — М, 1995.

———————————- [pic].

Показати весь текст

Заповнити форму поточною роботою