Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт (реферат)

Реферат на тему:

Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт

Статистичне забезпечення управ­ління (СЗУ) грошовим обігом — це су­купність статистичних методів, моделей і алгоритмів обробки інформації, які використовуються для створення систе­ми управління грошовим обігом.

Це завдання передбачає вирішення таких зав­дань:

1. Теоретичне обґрунтування потреби та прак­тичне доведення можливості ефективного вико­ристання СЗУ грошовим обігом.

2. Розподіл системи грошового обігу на підсис­теми.

3. Формування інформаційної бази досліджен­ня.

4. Формування системи відповідних статистич­них показників.

5. Використання статистичних методів дослід­ження результатів діяльності.

6. Визначення складу споживачів вихідної ін­формації.

7. Дослідження грошового обігу.

8. Розробка управлінських рішень за результа­тами статистичних досліджень.

Предмет дослідження — масові процеси, які обумовлюють грошовий обіг у їх взаємозв'язку і взаємообумовленості. Об'єкт дослідження — гро­шова маса України.

Мета, функції і завдання СЗУ грошовим обігом

Прогнозування грошової маси

Кількість грошей, які перебувають в обігу, впли­ває на випуск продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливим завданням статисти­ки є прогноз грошової маси.

Прогнозні розрахунки грошової маси можна здійснювати двома способами:

• прогнозування попиту на гроші,

• прогнозування пропозиції грошей.

Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропо­зиції грошей дає змогу дійти висновків щодо рів­новаги грошового обігу, сталості його розвитку.

Початковим моментом прогнозування пропози­ції грошей є визначення грошової бази. Грошова база включає готівку небанківського сектора і державних структур. Вона вимірюється як при­ріст активів банківської системи: державного бор­гу грошово-кредитним установам, зобов’язань ко­мерційних банків перед центральним банком, за­кордонних чистих активів (результат платіжного балансу), а також приросту нерезервних зо­бов'язань центрального банку (капітал і прибуток цього банку, закордонні та інші зобов’язання).

Динаміка грошових агрегатів об'єднаної банків­ської системи може бути пов’язана з динамікою грошової бази центрального банку таким рівнян­ням:

М = kR = К (NFA + NDCG + DCB + OIN),

де М — грошовий агрегат-

NFA — чисті зовнішні активи-

NDCG — чисті зобов’язання уряду-

DCB — чисті зобов’язання комерційних банків-

OIN — інші статті (нетто).

Для прогнозування попиту на гроші незалеж­ним параметром є обов’язкові і змінні фактори «можливих витрат». Можливі фактори мають ура­ховувати співвідношення кількості грошей з обся­гом операцій, які потрібно профінансувати. Мож­ливий фактор — це валовий внутрішній продукт. Фактор «можливих витрат» виражає ступінь пе­реваги готівки порівняно з іншими активами. Дея­кі економісти пропонують для «можливих вит­рат» використовувати ставки за короткострокови­ми цінними паперами (ощадні та позичкові депо­зити, векселі). На думку інших фахівців, попит на гроші (реальні касові залишки) залежить від рівня доходів на облігації та акції. З огляду на це щодо прогнозування попиту на гроші для фактора «можливих витрат» рекомендується використову­вати відсоткові ставки на довгострокові активи.

Попит на гроші залежить також від рівня інф­ляції, коли реальніше відображається зміна цін і попиту на гроші.

Для цілей аналізу та прогнозування необхідно чітко розмежувати грошові агрегати в реальному (постійних цінах) і номінальному (поточних ці­нах) вираженнях.

Гроші утримуються добровільно для фінансу­вання потоку операцій і як ощадний актив. Сума грошей, яку населення утримує добровільно, виз­начатиметься в реальному вираженні, тобто у виг­ляді купівельної спроможності грошей стосовно споживчого кошика товарів і послуг. Наприклад, якщо всі ціни збільшаться удвічі і потім зали­шаться на новому рівні, населення повинно мати в середньому рівно удвічі більше грошей, ніж ра­ніше, щоб здійснювати той самий обсяг реальних операцій. Однак, хоча попит на гроші і має у тако­му разі розглядатися в реальному вираженні, фі­нансові органи можуть впливати тільки на номі­нальну кількість грошової маси.

Наприклад, номінальна заробітна плата за звітний період збільшилась на 10%, ціни зросли на 15%, а чи­сельність населення — на 1%. Отже, рівень реальної заробітної плати визначатиметься так:

Iреальна = 1,10 / 1,15×1,01= 0,95.

Значення зміни номінальної кількості грошової маси залежить від того, як саме змінюються фак­тичні грошові залишки, які визначаються в реаль­ному вираженні, чи співвідносяться вони з попи­том населення на ці реальні грошові залишки. Як­що фінансові органи надають більше (менше) грошей, ніж населення бажає мати, то воно зни­жує (збільшує) цінність цієї грошової маси.

Як населення може впливати на реальні грошо­ві залишки? Існують такі основні механізми:

1. Можна купувати (або продавати) іноземну валюту в обмін на національну в межах платіжно­го балансу. Внаслідок цих операцій кількість наці­ональної валюти в чистому вираженні знижува­тиметься (збільшуватиметься), так само як і обся­ги зовнішніх активів, що перебувають у володінні фінансових органів.

2. Населення може купувати (продавати) віт­чизняні товари в обмін на національну валюту. Якщо люди вважають, що в них є дуже багато гро­шей порівняно з реальною товарною масою, то споживання збільшується. Таке збільшення попи­ту на товари призведе до підвищення внутрішніх цін. Населення фактично зменшить обсяг реаль­них грошових залишків через інфляцію, хоча но­мінальний обсяг грошової маси залишається нез­мінним.

Ці механізми можуть працювати одночасно. Якщо фінансові органи надають дуже багато (ма­ло) грошей, ціни на внутрішні товари можуть підвищуватися (знижуватися), а платіжний ба­ланс — погіршуватися (поліпшуватися). Вплив на платіжний баланс буде настільки істотнішим, наскільки відкритішим є ринок товарів і капіта­лів та менш гнучкою є система обмінних курсів.

Наприклад, в економіці з фіксованим обмінним курсом, де відсутнє валютне регулювання і регу­лювання торгівлею, влада не контролюватиме номінального обсягу грошової маси. Будь-яка незбалансованість між попитом та пропозицією грошей призведе до збільшення або зменшення розмірів грошової маси через платіжний баланс, що трохи позначиться на цінах. На противагу цьому в економіці з абсолютно вільним обмінним курсом і відсутністю регулювання обмінний курс врівноважуватиме попит і пропозицію іноземної валюти так, щоб зовнішні чисті активи залиша­лись незмінними. У цьому випадку відбудеться збільшення номінального рівня грошових агрега­тів, що супроводжуватиметься підвищенням цін, включаючи ціну іноземної валюти, тобто обмін­ного курсу.

Підвищення рівня витрат унаслідок збільшення розмірів грошової маси може спричинити зрос­тання реального обсягу виробництва, особливо в тих випадках, коли є недовикористані потужнос­ті. І навпаки, зниження рівня витрат може приз­вести до зниження реального обсягу виробниц­тва. Так, зростання реального обсягу виробництва призводить до збільшення кількості операцій, які необхідно фінансувати, що спричинить збільшен­ня попиту на гроші. Тобто зміна обсягу виробниц­тва може бути додатковим фактором відновлення рівноваги в економіці. Як правило, існує прямий зв’язок між зростанням грошових агрегатів і номі­нальним обсягом виробництва. Однак є різні пог­ляди щодо сутності цього зв’язку і того, як розпо­діляється вплив зміни номінального обсягу гро­шової маси між цінами та реальним обсягом ви­робництва.

Методи прогнозування

Оскільки домогосподарства і підприємства визначають реальну цінність грошових агрега­тів, прогнозування цих агрегатів потребує вра­хування поведінки цих економічних агентів. Зазвичай для цього використовують два основні методи. Один із них базується на використанні методики регресії для оцінки функції попиту на гроші, інший — на тенденції швидкості обігу грошей. Вибір методу залежить від наявності статистичних даних і стабільності в часі інсти-туціональних структур, а також від поведінки агентів, які визначають реальну цінність грошо­вих агрегатів.

Розглянемо кожен із цих підходів. Перший базується на побудові рівняння попиту на гроші і передбачає, що фінансова поведінка економіч­них агентів може бути подана у вигляді функції невеликої кількості економічних змінних. Він також передбачає, що взаємозв'язок між грошовими агрегатами, які перебувають у добровіль­ному володінні, та факторами попиту на гроші не змінюється в часі. Існують різні фактори, які можуть зробити цей взаємозв'язок нестабіль­ним, обмежуючи корисність такого підходу.

Найпоширенішою є функція попиту на гроші, що включає як факторну ознаку пов’язаність з економічними операціями. Найчастіше для цього використовують валовий внутрішній продукт. Та­кож можна застосовувати як факторну ознаку і величину, що демонструє відносну привабливість зберігання грошей порівняно з іншими фінансо­вими активами і нерухомістю.

Вибір змінної відносної вартості залежить від визначення грошового агрегату та інституціональної структури. Деякі загальні номінальні від­соткові ставки можуть бути показниками віднос­ної вартості зберігання грошових активів, які не дають відсоткового доходу. Для грошових акти­вів, які дають такий дохід, можна взяти як таку змінну, що вимірює різницю відсоткових ставок між грошовими та іншими фінансовими зо­бов'язаннями. У країнах, де фінансові зобов’язан­ня банківської системи перед приватним секто­ром становлять найбільшу частку загальних фі­нансових активів приватного сектора, реальна відсоткова ставка іноді використовується замість доходу від фінансових активів порівняно з дохо­дом від нерухомості (очікуваний ефект реальних відсоткових ставок на попит на грошові агрегати є додатним). Якщо відсоткові ставки залишаються незмінними впродовж довгострокового періоду, цей ефект може бути визначено за допомогою розгляду тільки темпів інфляції (очікуваний ефект інфляції на реальні грошові залишки є від'ємним).

Для оцінки попиту на грошові агрегати вико­ристовують логарифмічне рівняння:

де М — грошовий агрегат. Це може бути М1 або М2, р — рівень цін (індекс інфляції), Y — номінальний валовий внутрішній продукт, показник відносної вартості зберігання гро­шей.

Причому коефіцієнт регресії b повинен бути більшим або дорівнювати нулю, а коефіцієнт рег­ресії C може мати будь-яке значення.

У разі побудови рівнянь регресії попиту на гро­шові агрегати важливим припущенням є те, що реальний попит на грошові залишки дорівнює ре­альній пропозиції грошових агрегатів. Але якщо спостерігається дисбаланс між попитом і пропо­зицією грошей, коригування не може бути миттє­вим. Це пояснюється тим, що існують такі фактори, як витрати і складнощі миттєвого витрачання надлишкових грошей, або час для усвідомлення того, що сталося збільшення розмірів грошової маси і що обсяг грошових залишків перевищив бажаний рівень. Для досягнення рівноваги на грошовому ринку можна використовувати мо­дель часткового коригування, яка передбачає, що цей процес упродовж певного періоду дорівнює певній частині X певної бажаної величини від ба­жаної зміни. Отже, рівняння попиту та пропози­ції на грошовому ринку можна подати у такому вигляді:

У підсумку отримуємо остаточне рівняння по­питу та пропозиції:

Стабільність функції попиту на гроші залежить від незмінної інституціональної структури. Структурні реформи призводять до зміни загаль­ної поведінки економічних агентів, що усклад­нює оцінку взаємозалежностей, включаючи і функцію попиту на гроші. Поліпшення функціо­нування фінансових показників може зменшити попит на гроші, оскільки з’являтимуться нові, привабливіші фінансові активи. Цей ефект може бути частково компенсований, якщо фінансова реформа зробить заощадження у формі фінансо­вих активів, зокрема гроші, привабливішими. Ступінь реагування попиту на гроші на зміну від­соткових ставок також може значно активізува­тися, оскільки до лібералізації відсоткові ставки не змінювались настільки часто, щоб можна було визначити їх вплив на вибір різних фінансових активів.

Незадовільні результати регресії можуть бу­ти також пов’язані з проблемами статистичних даних, щодо яких можливий вплив похибки, а також зміни відповідних визначень і методів збору інформації. Крім того, дані можуть бути недостатньо тривалі, оскільки необхідна кіль­кість значень збільшується внаслідок збіль­шення незалежних змінних. Щоб уникнути структурних змін і водночас забезпечити необ­хідну тривалість часових даних, потрібно обме­жувати період оцінки відносно короткими ін­тервалами, використовуючи щомісячні та що­квартальні дані.

Незадовільні результати рівняння регресії можуть бути пояснені також наявністю надлишку ліквіднос­ті, який може бути визначений як частка суми гро­шових залишків, що перевищує бажаний рівень. Як­що впродовж певного періоду оцінки існує надлиш­кова ліквідність, рівняння регресії повинно відпові­дати точкам як кривої попиту, так і кривої пропози­ції, що обмежує корисність отриманих результатів.

Результати статистичного дослідження як база з розробки управлінських рішень

* Наприклад, витрати грошових коштів населенням України за квартал становили 6860 млн грн, а залишок готівки в населення — 1230 млн гривень. Швидкість обороту грошової ма­си за кількістю оборотів: 6860 млн грн: 1230 млн грн. = 5,6 (оборотів). Швидкість обороту грошової маси в днях: 90: 5,6 = 16 днів.

** Наприклад, населення сплатило за товари у звітному періоді 20 550 тис. грн, за послуги — 6850 тис. гривень. Індекс цін становить 1,05, індекс ставок і тарифів за послуги — 1,09. Отже, індекс купівельної спроможності гривні становитиме:

Купівельна спроможність гривні зменшилась на 6%.

Література

1. 1.Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. // Голос України. — 1992. — 21 жовтня.
2. 2.Фінансова статистика (з основами теорії статисти­ки): Підручник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Голо­вач, А. А. Шустіков. — К.: МАУП, 2005.
3. 3.Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Голова­ча, А. М. Єриної, О. В. Козирєва, С. С. Герасименка. — К.: Вища шк., 1994.