Поняття та види ризиків

Поняття та види ризиків.

Поняття ризику пов’язується з усвідомленням небезпеки, за­грози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін «ризик» походить від ла­тинського слова «resecum» — скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціюва­лося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.

В економічній літературі відомі численні спроби сформулю­вати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідов­ним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першо­основі є невизначеністю.

Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-еконо­мічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв’язку між основними елементами процесу гос­подарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно мож­ливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосу­вання, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевно­сті, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу — оцінити непев­ність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реаль­них числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визна­но лише таку невизначеність, яку можна оцінити кіль­кісно.

Дати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин мо­жна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту ха­рактерну особливість, що вона одночасно як два необхідні ком­поненти загальної оцінки враховує такі взаємодоповняльні випадковості:

1) частоту настання події щодо місця та часу;

2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від'ємного відхи­лення фактичного результату від очікуваного.

Отже, показник ризику за своїм змістом — це не лише ймовір­ність появи непевної (випадкової1) події, а й імовірність настання негативного результату.

Залежно від наявних можливостей розрахункової бази, а та­кож характеру випадкових явищ визначаються ймовірності кіль­кох типів:

а) імовірність математична (апріорна);

б) імовірність статистична (апостеріорна);

в) імовірність експертна (естиматична).

Математична ймовірність обчислюється як відношення кількості ситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, за умови, що всі розглядувані ситуації однаково можливі та взаємонезалежні. За­стосування цього типу розрахунку ймовірності обмежене, оскіль­ки ситуації, описувані зазначеною математичною моделлю, рідко трапляються на практиці.

Статистична ймовірність — це відносна частота появи ви­падкової події певного виду в сукупності всіх можливих випад­кових подій. Обчислення такої ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і завдяки практичній доступності та достатній об'єктивності обчислених значень імовірності застосовується найчастіше, передусім у економічній сфері.

Визначення експертної імовірності має здебільшого виму­шений характер з огляду на брак необхідної математично-статистичної інформації про випадкові події. Експертне оціню­вання ґрунтується на об'єктивних фактах, знаннях і суб'єктивних відчуттях експертів щодо реальної ситуації. Незважаючи на де­яку обмеженість результативних можливостей методу експертно­го оцінювання, він доволі широко застосовується в економіці.

Отже, визначити ризик та його ступінь у ситуації непевності можна лише одним із методів обчислення ймовірності появи не­гативних наслідків непевних подій. Якщо такий метод застосува­ти не вдається, то результат лишається непевним. Стале відно­шення ризику до непевності ілюструє рис. 1.

Негативними наслідками непевної події можуть бути не лише прямі втрати (збитки), а й непрямі, скажімо, недоотримана (втрачена) очікувана користь, якої планувалося досягти у процесі господарської діяльності. Звідси випливає такий ви­сновок: ризик — це ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або прямих збитків через появу непевної (випадкової) події, що стосується майнового інтересу членів суспільства Зауважимо, що поряд із суто науковим визначенням ризику існують інтуїтивні, побутові його тлумачення, коли він асоціює­ться з небезпекою:

• ризик як «дамоклів меч»;

• ризик як удар долі;

• ризик як виклик власним силам;

• ризик як гра;

• ризик як ранній індикатор небезпеки.

Теоретичну та методологічну базу досліджень ризику, обчислень імовірності настання втрат та збитків становить так звана теорія ризику. Як наука ця теорія має два напрямки: перший становить спеціальну частину прикладної математики — стохастику, завданням якої є обчислення ймовірностей, а другий — спеціальну економічну дисципліну, що вивчає економічний зміст втрат і збитків, які виникають з певною ймовірністю, та методику їх уникнення.

У страховій теорії та практиці поняттям ризику часто охоплю­ється не лише ймовірність появи непевних (випадкових) подій і збитків, а й самі такі події та об'єкти, на які вони чинять негатив­ний вплив, — носії ризику. Так, ще в 1966 році американська ко­місія у справах страхової термінології офіційно опублікувала два різні визначення ризику. У першому ризик тлумачиться як непевність щодо настання того чи іншого явища в умовах, коли існують дві або більше можливостей перебігу подій, що йому передують, У другому визначенніяк застрахована особа або предмет. При цьому поняття ризику в розумінні кількісної міри непевності застосовують передусім теоретики в наукових дослі­дженнях, а предметне визначення ризику переважає у практиці страховиків.

У всіх сферах суспільно-економічного життя існує безліч ризиків, які потрібно класифікувати за видами, щоб далі мож­на було піддавати їх системному аналізу, приймаючи раціо­нальні управлінські рішення. Залежно від завдань класифікації ризики класифікують за різними якісними та кількісними кри­теріями. Найбільшого прикладного значення набула класифі­кація за критеріями, які характеризують найважливіші складо­ві поняття ризику: випадкову подію як причину виникнення ризику, ризикогенний об'єкт як його носій, імовірність на­стання випадкової події щодо місця, часу та наслідків. Іноді беруть до уваги й інші критерії класифікації, які дають змогу повніше схарактеризувати прояви ризиків у різних сферах су­спільного життя.

За своїм походженням ризики поділяються насамперед на природні та антропогенні. Причини природних ризиків — випадкові події та стихійні явища — зовсім не залежать від діяльності людини, тоді як антропогенні ризики виникають лише внаслідок різноманітної господарської та науково-технічної діяльності людей. З постійним розширенням сфери діяльності людини вплив її на появу ризиків стає дедалі відчу­тнішим. Антропогенні ризики давно є предметом спеціальних наукових досліджень, оскільки їм, на відміну від природних ризиків, які мають статичний характер, притаманна надзви­чайна динамічність. Динамізм антропогенних ризиків зумов­люється економічними, технологічними та організаційними змінами, що супроводжують розвиток суспільства. У деяких випадках поділ ризиків на природні та антропогенні стає умо­вним. Так, ризик аварії ядерного реактора можна одночасно вважати антропогенним, оскільки людина започатковує ядер­ну реакцію, і природним — тією мірою, якою така реакція може відбуватися далі неконтрольовано під дією природних сил.

Ризики, ототожнювані з ризикогенними об'єктами, можуть класифікуватися згідно з критерієм сутності їх безпосередніх но­сіїв. З огляду на це ризики поділяються на майнові та особис­ті. Незалежно від випадкової події майнові ризики стосуються майнових об'єктів та майнових інтересів відповідних власників, а особисті - конкретних осіб. Особа як об'єкт ризику є незрівнян­но складнішою за майновий об'єкт. Адже вона є одночасно фізи­чним, фізіологічним та соціальним тілом і здатна генерувати від­повідно ширшу гаму ризиків. Залежно від того, якій із зазначених субстанцій завдала шкоди випадкова подія, особисті ризики мо­жуть виявлятися як ризики фізичного, фізіологічного та соціаль­ного походження.

Оскільки ризики сприймаються здебільшого за кількісними параметрами, то дуже важливим є їх поділ на класи за критерієм розміну. За цим критерієм розрізняють катастрофічні, великі, середні, малі та незначні ризики. Ризик відносять до однієї із Цих категорій залежно від імовірності настання більших чи менших матеріальних втрат, які можуть виникнути в кожному конк­ретному випадку.

Очевидно, що втрати в разі катастрофічних ри­зиків найбільші, а в разі незначних — найменші. Проте частота появи катастрофічних ризиків набагато менша, ніж малих чи не­значних. З огляду на це сукупність ризиків можна подати у ви­гляді піраміди, основу якої становлять незначні ризики, а верши­нукатастрофічні (рис. 2).

Рис. 2. Поділ ризиків на класи за критерієм розміру Поділ ризиків за критерієм їх розміру має важливе практичне значення, оскільки допомагає розробляти й застосовувати єдину методологію обслуговування ризиків різних категорій, а переду­сім — катастрофічних і великих. Зауважимо, що визначення ве­ликих ризиків ще 1969 року стало предметом обговорення в Єв­ропейському страховому комітеті. Підсумком такого обговорен­ня було створення спеціальної Міжнародної комісії з великих ри­зиків.

Особливістю катастрофічних ризиків є не лише великомасштабність негативних наслідків, а й неможливість їх передбачити й розрахувати. Поняття катастрофи пов’язується, як правило, з природними катаклізмамиземлетрусами, циклонами, вивержен­нями вулканів, повенями та іншими стихійними явищами. При­чинами катастрофічних ризиків можуть бути й різні види людсь­кої діяльності: винахідницька, політична чи економічна. Катастрофічний ризик означає загрозу появи численних негатив­них наслідків однієї події. Проте до катастрофічних наслідків може призвести також збіг у часі та просторі багатьох окремих незначних подій. Катастрофічні ризики називають «ризиками іс­нування», оскільки вони можуть загрожувати нормальному існуванню людського суспільства. Згідно з оцінками експертів у XX столітті сталося понад 400 великих катастроф, головним чином природного, стихійного походження. Залежно від причин струк­тура (частка у % до загальної кількості) катастроф була така:

Повені … 52.

Землетруси … 17.

Урагани (циклони, тайфуни, бурі тощо). … 15.

Посухи… 7.

Виверження вулканів… З.

Інші причини … 6.

Одне з поширених визначень катастрофічного ризику харак­теризує його як «явище природи або людської діяльності, котре може зумовити численні кумульовані окремі ризики та призвести до майнових і особистих збитків у особливо великих розмірах».

Великі ризики порівняно з катастрофічними менш відчутні економічно, але виявляються з більшою закономірністю, а тому піддаються точнішому передбаченню й розрахунку. З огляду на це Міжнародна комісія з великих ризиків дійшла висновку, що великий ризик — це можливість появи події, котра завдає вели­ких збитків, які значно перевищують середній рівень збитків від порівнянних, тобто однакових за походженням ризиків.

З метою уніфікованого підходу до страхового обслуговування великих і катастрофічних ризиків усі ризики спеціальними дирек­тивами ЄС були умовно поділені на дві основні категорії: великі та масові. Масовими визнаються такі ризики, які немає підстави відносити до великих. У свою чергу, до великих ризиків віднесе­ні ті ризики, які генеруються в найбільш ризикогенних галузях господарської діяльності. Це — транспортні та повітряні ризики, ризики кредиту і застави, ризики загальної відповідальності та майнові, що виявляються на великих підприємствах.

Наслідками випадкових подій, передусім антропогенного по­ходження, можуть бути не лише негативні, а й позитивні резуль­тати. Тобто в цих випадках альтернативою ризику стає його про­тилежність — шанс.

Імовірність настання при цьому негативних результатів також набуває ознак ризику, але особливого, спекулятивного характеру. Отже, враховуючи можливі наслідки випадкових подій, ризики можна поділити на чисті та спекулятивні - згідно з критерієм можливих наслідків (рис. 3). Коли ризики чисті, наслідок ви­падкової події завжди альтернативний: збитки або їх відсутність.

Поділ ризиків на чисті та спекулятивні має важливе практичне значення, оскільки страхове обслуговування стосується лише чи­стих ризиків. Спекулятивні ризики, як правило, виникають під час азартних ігор, лотерей, які не потребують страхового захисту, бо передбачають можливість не лише втрат, а й прибутків.

Рис. 3. Класифікація ризиків за критерієм можливих наслідків.

Системний поділ ризиків на види, зумовлений як практичними, так і теоретичними потребами, визначає їх видово-просторову структуру променевого типу (рис. 4.).

Рис. 4. Види ризиків за критеріями наслідків, об'єкта, обсягу та причин