Управління кредитними ризиками

Управление кредитними рисками Конкурентоспособность і стабільність функціонування банку залежить з його системи управління ризиками, пов’язані з кредитуванням. Цей складного процесу включає кілька етапів: означення й вимір рівня ризиків і ними. Ризик- це піддатлива виміру ймовірність понести збитки чи прогаяти вигоду.

Риски може бути класифіковані як зовнішні та внутрішні. Зовнішні ризики пов’язані з впливом довкілля на банк, тобто чинників, визначальних стан світової фінансової ринку виробництва і світового господарства, розвитку національної економіки, політики і др.

Внутренние ризики пов’язані з виглядом банку характером банківських операцій, специфікою клієнтури, професійним рівнем персоналові та рівнем контролю над проведеними операциями.

В першу чергу, до ризиків ставляться: кредитний, зловживань, втрати ліквідності, валютний, відсотковий, ринковий, страновой, форс — мажорних обстоятельств.

Кредитный ризик — це ризик банку-кредитора, пов’язані з непогашенням позичальником основного боргу і відсоткам за виданими кредитам.

У разі, коли частка коштів акціонерів (пайовиків) в сукупної вартості активів більшості банків незначна, навіть непогашення небагатьох кредитів може поставити банки до межі банкротства.

Кредитний ризик зачіпає корінні інтереси як кредиторів, і заемщиков.

Риск зловживання — це ризик, пов’язані з тим, що власники, управляючі, службовці банків чи клієнти, порушуючи закон, допускають збитки, і навіть роблять шахрайства, розтрати, крадіжки та інші незаконні дії. Величезні грошові кошти, які у банківських сейфах і касах з обслуговування клієнтів, служать постійної приманкою для злочинців.

Риск втрати ліквідності пов’язані з неможливість банку виконати свої зобов’язання в платежах у обумовлені терміни, швидко перетворювати свої активів грошову форму реалізації платежів з вкладах. По погашення залучених кредитів та умов надання кредитів клієнтам. Банк змушений терміново залучати необхідні йому фінансові ресурси із джерел. У цьому числі над ринком МБК, з високих ставками. Інакше може втратити вкладників та найнадійніших заемщиков.

Валютный ризик — це ризик курсових втрат, що з операціями з іноземною валютою на національному й світових валютних ринках. Можливість втрат виникає й унаслідок непередбачуваного коливання валютних курсов.

Процентный ризик — це ризик скорочення чи втрату банківської прибутку шляхом зменшення відсоткової маржі. Йдеться ризик скорочення прибутку як різниці між відсотками та ін доходами, одержуваними по активним операціям (найчастіше кредитах), і відсотками та інші видатками по притягнутим банком засобам по пасивним операціям. Інакше кажучи — це ризик перевищення середньої вартості залучених коштів банку над середньої вартістю по размещаемым активам.

Рыночный ризик пов’язані з втратами через коливань норм позичкового відсотка, змінами прибутковості і фінансового добробуту компаній (банків) — емітентів цінних паперів, і навіть інфляційним знецінюванням денег.

Страновой ризик пов’язаний із міжнародною діяльністю банків та залежить від політичної та економічної стабільності стран-клиентов (контрагентів), імпортерів і експортерів, які працюють із даним банком.

Управление ризиками — це сукупність методів і інструментів мінімізації рисков.

Принятие обгрунтованих рішень про допустимі рівні ризиків, що з різними фінансовими інструментами, — одне з найбільш складних питань у банківській справі.

На сьогодні неодмінною умовою стабільну роботу комерційного банку є існування спеціального органу управління ризиками з певними функціональними обов’язками, й необхідними матеріальними, фінансовими, трудовими і інформаційними ресурсами.

Это підрозділ банку готує інформацію з різних видів ризиків, проводить аналіз тенденцій в різних ринках.

Опыт, накопичений багатьма комерційними банками, показує, що добре налагоджена робота системи управління ризиками здатна значною мірою підвищити стійкість і конкурентоспроможність банку.

Список литературы

Овчаров А. О. Організація управління ризиками в комерційному банке//Банковское справа. — 1998. -№ 1.