Управління страховими ризиками

САМАРСЬКА ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМИЯ.

КОНТРОЛЬНА РАБОТА.

за курсом: «Роль підприємств на страховий ринок «.

на задану тему: «Управління страховими ризиками «.

Виконав слухач курсів по.

Президентської программе.

" Підготовка управленческих.

кадрів для организаций.

народного господарства РФ " ,.

спеціальність «Фінанси і кредиту «.

Спрыжков Ігор Максимович.

Керівник: Шерстньова Т.Б.

_______________________.

Самара, 2000.

Содержание Содержание 2 Ризик страхування 3 Види ризиків та його оцінка 6 Ризикові обставини і страховому випадку 10 Загальна теорія управління ризиком 11 Сутність і змістом риск-менеджмента 13 Організація риск-менеджмента 17 Стратегія риск-менеджмента 17 Прийоми риск-менеджмента 20 Список використаних джерел 22.

Ризик і страхование.

Виробництво є матеріальною основою людського буття в визначеної громадської формі. Через це чоловік і природа взаємопов'язані. З одного боку, природа впливає на людини, з іншого — людина пристосовує її до своїх потреб. Сучасний науково-технічний прогрес полегшує освоєння природи. Використання досягнень науковотехнічного прогресу у процесі освоєння природних благ служить передумовою зростання громадського производства.

Надзвичайність, ризик є є нормою існування людства. Предмети праці піддаються впливу руйнівних сил природи, (стихійні лиха, нещасні випадки, катастрофи). Кожне стихійне лихо і нещасний випадок розглядаються як загроза, яка зачіпає предмети праці, у зв’язку з якій виникає страхове ставлення, тобто. об'єкт страхової захисту. Передумовою виникнення страхових відносин служить ризик. Без наявності ризику немає страхування, оскільки немає страхового інтересу. Зміст ризику і рівень ймовірності його визначають зміст та невидимі кордони страхової захисту. Ризик існує протягом усього дії договору страхования.

Поняття «ризик «означає небезпека несприятливого результату одне очікуване явище. Це гіпотетична можливість наступу шкоди. Кожен конкретний ризик, наприклад ризик пожежі, є лише можливість наступу певного несприятливого події (наприклад, загоряння застрахованих будівель). Ризик — об'єктивне явище у будь-якій сфері людської роботи і проявляється як безліч окремих відособлених рисков.

Сутність ризику то, можливо розглянута у різних аспектах. Точне вимір ризику можливо математичним шляхом із застосуванням теорії ймовірностей і букви закону великих чисел. По сутності ризик є подією негативним, особливо невигідними економічними наслідками, які, можливо, настануть у майбутньому якогось моменту в невідомих розмірах. Існує думка, за якою про ризик можна говорити тільки тоді ми, коли є відхилення між плановим і фактичним результатами. Дане відхилення може або позитивним, або негативним. Негативне — має місце при несприятливому результаті, позитивне — виникає, якщо фактичний результат сприятливішими, ніж ожидалось.

Можливість негативного відхилення між плановим і фактичним результатами, тобто. небезпека несприятливого результату одне очікуване явище, називається ризиком. Можливість позитивного відхилення при вихідних заданих параметрах одне очікуване явище називається «шанс». У цьому сенсі можна казати про ризик шкоди чи шанс з прибутку, де збитки виражений в негативному, а прибуток — в позитивному відхиленні між плановим і фактичним результатами.

З поняттям ризику тісно пов’язані поняття шкоди. Якщо ризиком є лише можливе негативне відхилення, то збитком — дійсне фактичне негативне відхилення. Через збитки реалізується ризик, набуваючи конкретно вимірні і реальних обрисів. Ризик і моральної шкоди пов’язані з перетворюючої діяльністю людини під час пізнання природи. Найбільший збитки проявляється через ризики, сутність яких залишається не пізнаною людиною. У цьому виникає об'єктивна потреба збору, аналізу та узагальнення інформації про різноманітні несприятливих явищах із єдиною метою з’ясування загальних тенденцій розвитку та закономірностей їх прояви, наукового передбачення ризику. Відбиваючи досягнутий рівень пізнання, багато ризики ніким не пізнані, бо недостатньо пояснити і розкрито причини їх прояви, причинно-наслідкових зв’язків із навколишньою природою, і суспільством. Науково-технічний прогрес і безмежність пізнання створюють об'єктивні передумови наукового пояснення тих чи інших явищ, скорочення впливу непізнаних рисков.

Чинник ризику й необхідність покриття можливої шкоди внаслідок його прояви викликають потреба у страхуванні. Через страхування будь-яка людська діяльність у процесі пізнання природи й суспільства захищена від випадків. На рівні буденної свідомості через страхування створюється реальна можливість досягти поставленої мети. Усе це виділяє ризик в ролі основного поняття страхования.

Розмаїття форм прояви ризику, частота і наслідки його прояви, неможливість абсолютного усунення його ймовірності викликають необхідність організації страхування. Конкретні форми організації страхування відбивають досягнутий рівень розвитку продуктивних зусиль і виробничих відносин, зазнаючи певні зміни щодо під час суспільно-історичного розвитку. Склалися певні суспільноісторичні типи й ті види страхування, втілені страховому фонді, відбивають специфічні особливості ризиків і виробити конкретні форми його прояви стосовно людини й реальному світу (оточуючої действительности),.

Ризик у страхуванні слід розглядати у кількох аспектах:. як конкретне явище чи сукупність явищ (подія чи сукупність подій), в разі настання яких виплати раніше освіченого централізованого страхового фонду в натурально-вещественной чи грошової форми;. у зв’язку з конкретним застрахованим об'єктом. Подія чи сукупність подій не розглядаються абстрактно, власними силами. Їх слід співвідносити з об'єктом, прийнятим страхування, де реалізується ризик. Будь-який ризик має конкретний об'єкт прояви. У нашій свідомості ризик пов’язують із цим об'єктом. Стосовно об'єкту відповідно виявляються і вивчаються чинники ризику. Аналіз отриманої інформацією комплексі з іншими заходами дозволяє домогтися запобігання або істотного зниження негативних наслідків здійснення (реалізації) ризику;. ризик пов’язане з ймовірністю загибель чи ушкодження даного об'єкта, прийнятого страхування. Можливість виступає як об'єктивної можливість настання даної події чи сукупності подій, які мають шкідливим впливом. Будь-яка ймовірність має правильної дробом. При ймовірності, рівної нулю, можна стверджувати про неможливість наступу даної події. При ймовірності, що дорівнює одиниці, існує 100%-ная гарантія те, що ця подія станеться. Чим менший ймовірність ризику, тим і дешевше то можна організувати його страхування. Значна ймовірність ризику передбачає дорогу страхову захист, що перешкоджає її проведение.

Страховое подія перестав бути об'єктом страхування. Цим об'єктом виступає ризик, котрі можуть статися, і може і статися. Отже, ризик — це випадкове подія, яке настає всупереч волі людини. Ризик реалізується у вигляді випадкових подій чи явищ, по повідку виникає страхове отношение.

При спостереженні досить великої числа об'єктів, схильні до впливу однієї й тієї ж ризику за і хоча б проміжок часу, виявляється закономірність наступу випадкових подій. Чим більший що спостерігається сукупність, то ближчий випадковість наближається до достовірному результату (достовірна закономерность).

Насправді неможливо передбачити наступ певного конкретного події у рамках що спостерігається сукупності. Аби наблизитися числа об'єктів спостереження до нескінченності очікується, що емпірична ймовірність буде досить достовірної. Про недостовірності результатів спостереження можна казати лише у разі, коли дане явище чи подія залишається непізнаним. Отже, недостовірність результатів спостереження носить суб'єктивного характеру. Ця змінна характеристика пояснюється лише тим, що залишаються невстановленими закономірності походження чи прояви цього явища, що базуються на наявних уявленнях про природу і суспільстві. Сьогодні, наприклад, сонячні затемнення є випадковими явищами тому, що всебічно пояснити наукою — астрономією. У давнини, коли ці наукові пояснення були відсутні, сонячні затемнення носили характер випадкових явищ і вважалися проявом надприродних божественних сил.

Досягнення науково-технічної революції розширюють кордону наших знань. Сукупність недостовірних явищ поступається місце сукупності достовірних, піддаються науковому поясненню і опису. Приміром, отримані нині дані багаторічних спостережень дозволяють виявити залежність сейсмічності і часу виникнення сильних землетрусів від фізичних процесів у атмосфері Землі, в міжпланетної середовищі, на Сонце. Питання вплив сонячної активності на земні процеси цікавить рішення багатьох проблем прогнозування ризику, з’ясування помилковості колишніх уявлень. Він дає змогу усвідомити нерозривність людської життєдіяльності з біосферою, що у свою чергу, дає можливість визначити міру в споживанні природних багатств, згладити нестабільність, що веде до катастрофам.

Разом про те науково-технічний прогрес потенційно створює передумови до виникнення нові ризики, пов’язані з освоєнням нових знань, недосконалістю техніки чи неправильної її експлуатацією людиною. Сучасна техніка часом перевищила межі, при які людина може управляти автомобілями і механізмами без нервових напруг, а наука про їхнє взаємодії (ергономіка) недооцінюється в громадському сознании.

Оновлення технологій, максимальна їхня безпека, математичне моделювання надзвичайних ситуацій обмежують випадковість. На базі повної, системної і достовірною інформацією явища випадковості в узагальненому вигляді видаються як закономерности.

Прояв ризику залежить від випадковості події та волі людини. Це насамперед стосується стихійних лиха й нещасних випадків. Коли людські знання досягнуть цього рівня, у якому можливо проектувати умови минулого у майбутнє, контроль над ризиком буде ефективніше та його шкідливе вплив зведеться до минимуму.

Страхуванню властива об'єктивна і суб'єктивна ймовірність. Об'єктивна ймовірність відбиває закони, властиві явищам і предметів у тому об'єктивну реальність. Суб'єктивна ймовірність відбиває випадковості, котрі ігнорують об'єктивний підхід відповідає дійсності, які заперечують або враховують об'єктивні закони природи й общества.

З іншого боку, ризик то, можливо представлений і крізь логічний ймовірність, побудована на пізнанні законів природи й суспільства при допомоги методів індукції, дедукції, аналізу, синтезу і гіпотези. Логічний ймовірність застосовується в розробці й запровадження нових видів страхування, які мають або майже мають інформаційної бази попереднього стеження совокупности.

Якщо запровадження нового виду страхування передувала попередня робота з збиранню та аналізу статистичних даних із залученням математичного апарату закону великих чисел, то отриманого результату відбиватиме статистичну вероятность.

Наскільки точно оцінюється можливість настання даної події, настільки об'єктивно можна оцінити розмір ризику. Страхування і величину ризику тісно пов’язані. Вирівнювання ризику, розподіл ризику, поділ його складають арсенал технічних прийомів страховика, з допомогою яких практично організується проведення страхування. Вибір конкретних технічних прийомів залежить від розміру ризику. Правильна оцінка розміру ризику має значення в практичну роботу страховика, оскільки пов’язані з наявними ресурсами страхового фонду, й відшкодуванням матеріального шкоди страхувальникові в грошової форми. Правильність такий оцінки й зроблених з її висновків дозволяє створювати страхової фонд, достатній з виплати страхових сум і страхове відшкодування як і звичайні, і у особливо несприятливі роки (пов'язані із масовими чи надзвичайними стихійними бедствиями).

Аналіз ризиків дає змогу розподілити їх у великі групи: страхові і нестраховые (не включені до договору страхування). Перелік страхових ризиків становить обсяг страхової відповідальності за договором страхування. Він виражається з допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому вираженні становить тарифну ставку, зазвичай рассчитываемую на 1000 крб. страхової суми чи відсотках (проміле) до її абсолютної величине.

Види ризиків та його оценка.

Ризик — величина непостійна. Його зміни багато чому зумовлені змінами у економіці, і навіть низку інших чинників. Страховое суспільство має постійно ознайомитися з розвитком ризику: ведуться відповідні статистичний облік, аналіз стану та обробка зібраної інформації. З отриманої інформації можливий розвиток ризику страховик робить її оцінку, що полягає у аналізі всіх ризикових обставин, характеризуючих параметри ризику. Вирізняють відповідні групи ризику, які є мірою і критерієм оцінки. Кожна група містить об'єкти страхування, які мають приблизно ознаками (гомогенна группа).

За результатами оцінки приймають рішення, якої ризиковій групі слід віднести той чи інший об'єкт, яка тарифна ставка найкращим чином відповідає даному ризику. Середній розмір ризикових обставин є середній ризиковий тип групи, що використовується в ролі заходи сравнения.

Оцінка об'єкта страхування необхідна задля встановлення страхової суми, що визначає міру зобов’язання з боку страховика чи максимальний межа відшкодування збитків у вигляді винагороди. Величина страхового винагороди визначається ступенем завданого збитку і може збігатися або бути менше страхової цифру залежність від видів тварин і умов страхування. З іншого боку, страхова сума визначає можливість чи неможливість прийняття страхування конкретного риска.

Для оцінки ризику бракує в страхової практиці використовують різні методи, з них відомі следующие.

Метод індивідуальних оцінок застосовується у відношенні ризиків, які непорівнянні із середнім типом ризику. Страховик робить довільну оцінку, яка відображатиме його професійний досвід минулого і суб'єктивний погляд. Впровадження досягнень науково-технічної Революції різні галузі в промисловості й сільського господарства, створення великомасштабних об'єктів із високої вартістю і унікальністю технологій дедалі більше робить необхідним використання цього під час укладання договорів страхования.

Для методу середніх величин характерно підрозділ окремих ризикових груп на підгрупи. Тим самим було створюється аналітична база визначення розміру по ризиковим ознаками (наприклад, балансову вартість об'єкта страхування, сумарні виробничі потужності, вид технологічного циклу і т.д.).

Метод відсотків є сукупність знижок і надбавок (накидок) до наявної аналітичної базі, залежать від можливих позитивних і негативних відхилень від середнього ризикового типу. Використовувані знижки і надбавки виражаються у відсотках (іноді у проміле) від середнього ризикового типа.

Однією з найважчих завдань для страховика є підтримання відповідності тарифної політики прогнозованим тенденціям діяльності у розвитку ризику. Загальний прогноз то, можливо зведений до напрямам, відповідним ризиковим обставинам, пов’язаних із такими умовами:. часом з’являтимуться нові видів технологічного сировини; заміна металів полімерними матеріалами;. нові виробничі умови у промисловості: впровадження автоматизованих системам управління технологічним циклом, роботизированных комплексів, промислових роботів тощо.;. зміни у технології промислового й громадянського будівництва: освоєння збірних модульних конструкцій, висотного блокового і великопанельного будинку тощо;. впровадження нових транспортних систем, які мають високої пропускної і провізній здатністю на сухопутних, водних і повітряних шляхах сообщения.

Для оцінки розвитку ризику у цій страхової сукупності особливо важливо розташовувати достовірної інформацією. Неправильна організація статистики ризику веде до неточностям і помилкам в оцінках. Тільки досить велика група об'єктів, яку велося тривале спостереження, дозволяє з високим рівнем достовірності констатувати ймовірність ущерба.

Оцінюючи ризику виділяють такі його види: ризики, які можна застрахувати; ризики, які неможливо застрахувати; сприятливі і несприятливі ризики, і навіть технічний ризик страховщика.

Найбільшу групу становлять ризики, які можна застрахувати. Страховий ризик — що це, що може бути оцінено з погляду ймовірності наступу страхового випадку і кількісних розмірів можливої шкоди. Основні критерії, що дозволяють вважати ризик страховим:. ризик, який входить у обсяг відповідальності страховика, Має бути можливим;. ризик повинен носити випадковий. Об'єкт, стосовно якому виникає страхове правоотношение, характеризується хистким, тимчасовим типом зв’язку й ні піддаватися небезпеки, яка заздалегідь відома страховику чи власнику об'єкта страхування. У цьому для всіх сторін, бере участі у договорі страхування, заздалегідь невідомі конкретний час страхового випадку й імовірний розмір заподіяного;. випадковість прояву даного ризику слід співвідносити з безліччю однорідних об'єктів. Для цього він організується відповідне статистичне спостереження, аналіз даних якого дозволяє визначити адекватну прогнозу страхову премію. Дані статистики дозволяють будувати висновки про закономірності прояви ризику стосовно сукупності однорідних об'єктів;. наступ страхового випадку, виражене у реалізації ризику, повинно бути пов’язані з волевиявленням страхувальника чи іншого зацікавленої особи. Не можна приймати страхування ризики, пов’язані свідомо страхувальника (спекулятивні ризики);. факт наступу страхового випадку ніхто не знає в часі та просторі;. страхове подія на повинен мати розміри катастрофічного лиха, тобто. на повинен охоплювати масу об'єктів у межах великої страхової сукупності, завдаючи масовий збитки;. шкідливі наслідки реалізації ризику необхідно об'єктивно виміряти і оцінити. Масштаби шкідливих наслідків мають бути досить великими і зачіпати чиїсь інтереси страхувальника (страхові интересы).

Залежно джерела небезпеки виділяють ризики, пов’язані з проявом стихійних сил природи й цілеспрямованим впливом людини у процесі присвоєння матеріальних благ. До ризикам, що з проявом стихійних сил природи, ставляться землетрусу, повені, сіли, цунамі і інші явища. З цілеспрямованим впливом людини пов’язані такі ризики, як крадіжка, пограбування, акти вандалізму та інші протиправні действия.

За обсягом відповідальності страховика ризики поділяються на індивідуальні і універсальні. Наприклад, індивідуальний ризик виражений в договорі страхування шедевра живопису під час перевезення і експозиції на випадок актів вандалізму стосовно нього. Універсальний ризик, який входить у обсяг відповідальності страховика за більшістю договорів майнового страхування — кража.

Особливу групу становлять специфічні ризики: аномальні і катастрофічні. До аномальним відносять ризики, розмір яких Демшевського не дозволяє віднести відповідні об'єкти до тих або іншим суб'єктам групам страхової сукупності. Аномальні ризики бувають вищою, і субнормальний. Ризик нижче нормального сприятливий для страховика і він здобуває покриття на звичайних умовах договору страхування. Ризик вище нормального який завжди сприятливий для страховика і навіть отримує покриття на особливі умови договору страхування. До таких особливих умов належить процедура попереднього медичного огляду потенційного страхувальника, якщо цього є вагомих підстав (максимально можлива страхова сума договору, генетична схильність до низки серйозних захворювань, і т.д.). З урахуванням результатів попереднього медичного огляду страховик приймає остаточне вирішення питань щодо підписання договору страхования.

Катастрофічні ризики становлять значну групу, яка охоплює велика кількість застрахованих об'єктів чи страхувальників, завдаючи у своїй значної шкоди в особливо великих обсягах. Це ризики, пов’язані з проявом стихійних сил природи, ні з перетворюючої діяльністю людини під час присвоєння матеріальних благ (наприклад, аварія на енергоблоці АЭС).

По міжнародної класифікації Організації економічного співробітництва вчених та розвитку катастрофічні ризики поділяються на ендемічні (місцеві) ризики (що відбувається під впливом метеорологічних факторів, і умов) й ризики, що відбувається під впливом якості землі (наприклад, ерозія грунтів). Особливу групу у цій міжнародної класифікації становлять ризики, пов’язані з перетворюючої діяльністю людини під час присвоєння матеріальних благ. Вона має внутрішню угруповання на політичні та военные.

Винятково важливого значення у роботі страховика має визначення об'єктивного і суб'єктивного ризиків. Об'єктивні ризики висловлюють шкідливе вплив неконтрольованих сил природи й інших випадків на об'єкти страхування. Об'єктивні ризики не залежить від волі і потрібна людської свідомості. Суб'єктивні ризики засновані на запереченні чи ігноруванні об'єктивного підходи до дійсності. Вони з недостатнім пізнанням навколишнього світу у об'єктивну реальність і залежить від волі і потрібна свідомості человека.

У загальній класифікації ризиків прийнято розрізняти екологічні, транспортні, політичні та спеціальні риски.

Екологічні ризики пов’язані з забрудненням довкілля та обумовлені перетворюючої діяльністю людини під час присвоєння матеріальних благ. Екологічні ризики звичайно входять у обсяг відповідальності страховика. Разом про те певні страхові інтереси, зумовлені екологічними ризиками, увінчалися створенням самостійного виду страхування, відповідального цим интересам.

Транспортні ризики поділяються на ризики каско і карго. Транспортні ризики каско розуміють страхування повітряних, морських і річкових судів, залізничного рухомого складу і автомобілів під час руху, стоянки (простою) і ремонту. Транспортні ризики карго розуміють страхування вантажів, перевезених повітряним, морським, річковим, залізничним і автомобільним транспортом.

Політичні (репресивні) ризики пов’язані з протиправних дій з погляду норм міжнародного права, з заходами чи акціями урядів інших держав стосовно цього суверенної держави або громадян цього суверенної держави. Через систему застережень чи особливих умов договору страхування політичні ризики можуть бути включені у обсяг відповідальності страховщика.

Спеціальні ризики розуміють страхування перевезень особливо цінних вантажів, наприклад, шляхетних металів, коштовного каміння, творів мистецтва, готівки. Зміст спеціальних ризиків обмовляється особливих умовах договору страхування і то, можливо включено в обсяг відповідальності страховщика.

До кожного виду страхування визначаються: страхуемые ризики, страхова сума, страхова вартість, резерв страхування, особливі форми страхових відносин, місце та палестинці час походження події та перебування об'єкта страхування, методи визначення внесків (премій) страхування і Порядок їх сплати, умови звільнення від відповідальності і Порядок рішення спірних вопросов.

Технічні ризики виявляється у формі аварій через раптового виходу з експлуатації машин і устаткування чи збою в технології виробництва. Проблемою технічних видів страхування є оцінка частоти аварій та спосіб оцінки шкоди від них.

Технічні ризики мають універсальному характері, тобто. захищають об'єкт від багатьох причин шкоди. Причинами може бути помилки управління, монтажу, порушення технології, недбалість у роботі тощо., які призводять до передчасним отказам, виходу з експлуатації машин і устаткування. Отже, технічні ризики можуть зашкодити майну, життя і здоров’ю покупців, безліч фінансовими інтересами підприємства внаслідок перерви в виробництві й наднормативних затрат.

З іншого боку, технічні ризики поділяються по видовому складу основних та оборотних фондів, у яких виявляються:. машини та устаткування — промислові ризики;). будинку, споруди, передавальні устрою — будівельні (строительномонтажні) ризики;. прилади, обчислювальної техніки, засоби зв’язку — електротехнічні ризики;. транспортні засоби — транспортні ризики (каско, вантажів, відповідальності);. сільському господарстві — ризики захворювання тварин і звинувачують рослин, падежу худоби, псування врожаю до т.д.

Ризики цивільну відповідальність пов’язані з законними претензіями фізичних юридичних осіб у зв’язку з заподіянням шкоди, викликаним, наприклад, джерелом підвищеної небезпеки. До джерелам підвищеної небезпеки ставляться автомобільний, залізничний, повітряний і військовий морський транспорт, ряд хімічних виробництв та інших. Фізичне чи юридичне обличчя, що має таким джерелом підвищеної небезпеки, може застрахувати свій цивільний перед третіми особами, тобто. перекласти обов’язок відшкодування майнових збитків третіх осіб на страховщика.

Поки страхувальник поставлений до відома невідомості страхового випадку в часу й просторі, страховик цікавиться ймовірністю наступу страхового випадку стосовно до всієї страхової сукупності. Незбуті передбачення страховика щодо можливості можливого збитків та витрат за його відшкодуванню будуть заздалегідь оплачені передбаченням можливого ризику із боку страхувальника. Отже, в теоретичному плані страховик піддає себе небезпеки лише одну специфічного ризику, що з здійсненням страхової справи. Цей ризик носить назва технічний ризик страховика. Наявність технічного ризику страховика спонукає його активної участі в запобіжних заходах боротьби з пожежами, аваріями на транспорті, і т.д. із єдиною метою зниження його степени.

Ризикові обставини і страхової случай.

Під час укладання договору страхування стан об'єкта визначається страховиком залежно від створення низки ознак. До уваги приймаються ознаки, які надають значний вплив на стан об'єкта страхування. Вони і реєструються страховиком. Процес спостереження та обліку називається реєстрації ризику. Чинники, якими визначається реєстрація ризику для даної ризиковій сукупності — це ризикові обставини. Вони притаманні даному об'єкту страхування і розглядаються як компоненти, чи ознаки ризику. Будь-який ризик можна розглядати, як сукупність ризикових обстоятельств.

Вирізняють об'єктивні і суб'єктивні ризикові обставини. Об'єктивні ризикові обставини відбивають об'єктивний підхід до дійсності і залежить від волі і потрібна свідомості людей. Суб'єктивні ризикові обставини відбивають тип зв’язку, яка ігнорує об'єктивний підхід відповідає дійсності, і залежить від з волі і потрібна свідомості людей процесі пізнання об'єктивну реальність. Під час укладання договору страхування страховик приймає до уваги як об'єктивні, і суб'єктивні ризикові обставини. Нерідко під час укладання договору страхування страховик здійснює добір ризикових обставин. Усі ризикові обставини, взяті у тому єдності та взаємодії, визначають стан, що називається ситуацією ризику. Вона характеризує природне стан об'єкта страхування і обстановку, де цей об'єкт находится.

Ризикові обставини є умовами здійснення (реалізації) ризику. З ризикових обставин обчислюється страхова премія, предъявляемая до сплати в страхової фонд. Завдання страховика полягає у зборі і аналізі інформації, що характеризує суттєві ризикові обставини. Отримані результати враховуються системою знижок і надбавок (накидок) у відсотках чи твердо фіксованих сумах до исчисленной страхової премії для базової сукупності ризикових обстоятельств.

Ризикові обставини дозволяють оцінити можливість наступу даної події у майбутньому. Одне чи кілька ризикових обставин призводять до реалізації ризику, тобто. тягнуть наступ страхового випадку. Кожне явище має взаємозумовлені причинно-наслідкових зв’язків. Зазвичай страховому випадку відбувається під впливом низки причин. Важко виділити найважливіші, адекватні і безумовні причини наступу того чи іншого страхового випадку. Реалізація ризику означає наступ страхового случая.

Страховий випадок може з’явитися стосовно одній або безлічі об'єктів страхування у межах певної страхової сукупності. Страховий випадок стосовно безлічі об'єктів страхування призводить до кумуляції ризику, тобто. викликає катастрофічний риск.

Слід розрізняти страховому випадку і страхове подія. Під страховим подією розуміють потенційно можливе заподіяння шкоди об'єкту страхування. Реалізована гіпотетична можливість заподіяння шкоди об'єкту страхування означає страховому випадку. Наслідки страхового випадку виражаються у суцільне знищення чи частковому ушкодженні об'єкта страхування. До страхових випадках не ставляться події, які й завдали збитки, але з суперечать нормальному технологічного циклу в процесі виробництва. Тож у умовах договору страхування слід точніше формулювати визначення подій, які входять у обсяг відповідальності страховика. Наприклад, здійснюючи страхування від простоїв у виробництві, слід зазначити, від яких саме простоїв, ніж викликаних. З іншого боку, умови договору страхування тут повинні враховувати майновий шкода, викликаний простоями як реалізацією риска.

Загальна теорія управління риском.

З ризиком ми зустрічаємося щодня, ризик означає невпевненість у можливий результаті. Всім видів ризику характерний чинник невизначеності. Шляхом усвідомлення ситуації ризику в людини виникають рішення, створені задля усунення чи максимальне обмеження негативних наслідків ризику. Особливого значення опікується цими питаннями набувають у рішенні економічних труднощів. Виробнича діяльність людини часто пов’язана із можливістю виникнення негативним наслідкам і несприятливих ситуацій. З цієї об'єктивну реальність стає ясною необхідність розробки методів і коштів, які зменшують ймовірність прояви негативних явищ і результатів чи локализирующих їх шкідливі негативні последствия.

Цілеспрямовані дії з обмеження чи мінімізації ризику в системі економічних відносин звуться управління ризиком. Концептуальний підхід використання управління ризиком у страхуванні включає у собі три основних позицій: виявлення наслідків діяльності економічних суб'єктів у кризовій ситуації ризику; вміння реагувати на можливі негативні результати цієї діяльності; розробку й здійснення заходів, з яких може бути нейтралізовані чи компенсовано імовірнісні негативні наслідки зроблених действий.

Управління ризиком у страхуванні ввозяться два етапу:. підготовчий, який передбачає порівняння характеристик і ймовірностей ризику, які є результатом аналізу та оцінки ризику бракує. Аналізуючи цей етап виявляються альтернативи, у яких величина ризику залишається соціально прийнятною. Встановлюються пріоритети, тобто. виділяється коло труднощів і питань, потребують першочергового уваги. Так виникає можливість ранжирувати наявні альтернативи за принципом прийнятності що міститься у яких ризику: ризик прийнятний повністю, прийнятний частково, неприйнятний взагалі;. вибір конкретних заходів, сприяють усунення чи мінімізації можливих негативних наслідків ризику. Цей етап включає у собі розробку організаційних і операційних процедур запобіжного характеру. Для страховика цей етап може полягати підготовкою і видачі конкретних рекомендацій особам, які вживають чи що реалізують ризикові решения.

Однією з варіантів процедур та дійових заходів, дозволяють своєчасно реагувати на негативні наслідки дій у кризовій ситуації ризику, служить спеціально розроблений ситуаційний план, у якому розпорядження, що робити кожна людина у тому чи ситуації, і опис очікуваних наслідків. Маючи ситуаційний план, особи, реалізують ризиковані рішення, отримують унікальну можливість швидко діяти у несприятливі погодні умови, стають більш підготовлені до дій у непередбачених ситуаціях. Отже, ситуаційні плани служать засобом зменшення невизначеності та надають позитивний вплив на діяльність суб'єктів за умов риска.

Здійснюючи управління ризиком, страховик звертає увагу до правової аспект. Правове забезпечення полягає у розробці та ухваленні законів і підзаконних актів, мінімізують чи обмежують ризик. У актах може бути відбито питання, що й за яких умов ризик є виправданим, правомірним і целесообразным.

Ефективність управління ризиком у межах страхової сукупності у що свідчить залежить від рівня участі колективу, у виробленні і прийняття рішень. Загальною закономірністю розвитку, відбиває сутність цього процесу, зводиться ось до чого: що менше ступінь залучення людини у, події та що менше він знає про наслідки своїх рішень, тим більше вона схильний приймати рішення з ризиком негативного результата.

Неоднорідна оцінка людьми фактичного ризику у межах страхової сукупності можна знайти багатьма дослідженнями. Вони відзначається, що ймовірності одних явищ і подій явно переоцінюються, інших, навпаки, недооцінюються. Постає питання: чому об'єктивно існуюча величина ризику неоднаково сприймається людьми?

Можна виокремити такі головні причини, що зумовлюють різне сприйняття ризику людьми:. інформативність. Розбіжність між об'єктивно існуючої величиною ризику (вони можуть, наприклад, обчислюватися з урахуванням аналізу офіційних статистичних даних) і його суб'єктивним сприйняттям залежить від рівня доступності інформації з даному питанню. Люди, зазвичай, переоцінюють небезпека тих подій, про які частіше як повідомляють у засобах масової інформації. І навпаки, відсутність широкої інформації призводить до недооцінки ймовірності як негативних, і позитивних наслідків реалізованих ризикованих рішень;. методи подачі інформації. Людина може недооцінювати небезпека, пов’язану з автомобільними катастрофами, якщо ці про неї викладено складним статистичним мовою. У той самий час він може переоцінити величину цього ризику, якщо наводяться приклади окремих транспортних подій;. відстрочка можливих негативних наслідків. Наприклад, в оцінці ризику шкоди куріння можливі небезпеки віддалені у часі. Тому як і раніше, що у Землі щороку вмирає 1,5 млн. людина хвороб, спровокованих курінням, об'єктивно існуюча небезпека багатьма людьми недооцінюється і викликають суттєвих змін — у поведінці. І навпаки, якщо йдеться ухвалення рішень, реалізація яких відразу потягне у себе зміни, їх негативні наслідки можуть істотно переоцениваться.

Хибні дані, занадто обмежена чи надмірно перебільшена інформація ведуть до неправильної оцінці дійсного ризику. Всебічна вивчення закономірностей, що відбивають своєрідність сприйняття ризику окремими людьми і групами населення, допомагає достовірно прогнозувати ймовірнісна поведінка людей, їх реакцію прийняття і здійснення рішень, містять риск.

Може бути використані практично такі основні елементи системи управління у ситуаціях ризику:. виявлення в альтернативи ризику, припущення його лише доти соціально рівня;. розробка конкретних рекомендацій, орієнтованих усунення чи мінімізацію можливих негативним наслідкам ризику;. створення спеціальних планів, дозволяють оптимальним чином діяти у критичну ситуацію людям, що реалізують рішення з ризиком чи контролюючим той процес;. підготовка і прийняття нормативних актів, які допомагають втілити у життя обрану альтернативу;. облік психологічного сприйняття ризикованих прийняття рішень та программ.

Маючи становища викладеної теорії, громадська практика виробила чотири методу управління ризиком: скасування, запобігання втрат перезимувало і контроль, страхування, поглощение.

Скасування. Полягає у спробі скасування ризику. Для окремого особи це, чого слід курити, літати в літаку тощо.; для фірми, це означає, що, випускаючи на продаж продукцію, треба старанно продумати, як зробити так її застосування безпечним. Скасування — це ефективний засіб уникнути втрат. Проблема у цьому, що скасування ризику скасовує і прибыль.

Запобігання втрат перезимувало і контроль. Запобігти втрати означає уберегти себе від випадків. Контролювати їх — означає обмежити розмір втрат у разі, якщо збиток має место.

Страхування. З позицій управління ризиком страхування означає процес, у якому група фізичних юридичних осіб, які піддаються однотипному ризику, вкладає кошти на компанію, члени якої у разі втрат отримують компенсацію. Головна ідея страхування полягає у розподілі втрат серед великий групи фізичних юридичних осіб (страхової сукупності), які піддаються однотипному риску.

Поглиненна. Зміст цієї методу управління ризиком полягає у поглинанні, тобто. визнання шкоди ризику без розподілу його допомогою страхування. Управлінське постанову по поглинанні може з’явитися з двох причин. По-перше, трапляються випадки, коли можна використовувати інші методи управління ризиком. Найчастіше — це ризик, ймовірність якого досить низька (наприклад, падіння метеорита). По-друге, поглинання досягається самострахованием. " ,.

Процес управління ризиком то, можливо розбитий на шість этапов:

Визначення мети. Для людини конкретну мету може охоплювати піклування про стані здоров’я, підтримці рівень життя сім'ї у разі смерті чи втрату джерел доходів, страхову захист домашнього майна, транспортних засобів у приватному власності тощо. Для підприємницької структури головною є забезпечення існування фірми в непередбачених обставин (пожежа, пограбування і т.д.).

З’ясування ризику виявляється у усвідомленні ризику господарюючим суб'єктом чи індивідом. Усвідомлення ризику завжди відбувається у громадської середовищі і спирається на громадську практику.

Оцінка ризику — визначення її серйозності з позицій ймовірності та величини можливого ущерба.

Вибір методів управління ризиком з вищеназваних: скасування, запобігання втрат перезимувало і контроль, страхування, поглинання. Конкретний метод вибирається залежно від виду ризику. Насправді зустрічається використання кількох методів управління риском.

Застосування обраного методу. Якщо, наприклад, методом управління ризиком вибрано страхування, то наступний крок — оформлення договору страхування (купівля страхового поліса). Крім страхування, стратегія управління будь-яким ризиком включає програму запобігання і місцевого контролю убытков.

Оцінка результатів виготовляють базі добре налагодженої системи наявності точної інформації, котрий дає можливість розглянути наявні збитки й які самі дії, здійснювані їхнього предотвращения.

Сутність і змістом риск-менеджмента.

Ризик — це фінансова категорія. Тому на згадуваній ступінь величину ризику можна впливати через фінансовий механізм. Таке вплив здійснюється з допомогою прийомів фінансового менеджменту й особливою стратегії. Спільно стратегія і прийоми утворюють своєрідний механізм управління ризиком, тобто. ризик-менеджмент. Отже, ризик-менеджмент є частина фінансового менеджмента.

У основі риск-менеджмента лежать цілеспрямований пошук і освоєння організація роботи з зниження ступеня ризику, мистецтво отримання й збільшення доходу (виграшу, прибутку) у господарської ситуации.

Кінцевою метою риск-менеджмента відповідає цільової функції підприємництва. Вона отриманні найбільшої прибутку при оптимальному, прийнятному для підприємця співвідношенні прибутків і риска.

Ризик-менеджмент є систему управління ризиком і економічними, точніше фінансовими, відносинами, виникаючими у процесі цього управления.

Ризик-менеджмент включає стратегію і тактику управления.

Під стратегією управління розуміються напрям і загальнодосяжний спосіб використання коштів на досягнення мети. Цьому способу відповідає певний набір правив і обмежень ухвалення рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, не суперечать прийнятої стратегії, відкинувши варіантів. Після досягнення мети стратегія як напрям і засіб її досягнення перестає існувати. Нові мети ставлять завдання розробки нової стратегии.

Тактика — це конкретні методи лікування й прийоми задля досягнення поставленої мети перетвориться на умовах. Завданням тактики управління вибір найоптимальнішого рішення і найприйнятніших у цій господарської ситуації методів і прийомів управления.

Ризик-менеджмент як систему управління і двох підсистем: керованої підсистеми (об'єкта управління) і керуючій підсистеми (суб'єкта управління). Схематично це можна зробити уявити наступним образом.

(рис. 1). [pic].

Рис. 1. Структурна схема риск-менеджмента.

Об'єктом управління у риск-менеджменте є ризик, ризикові вкладення капіталу й економічні відносини між господарюючими суб'єктами у процесі реалізації ризику. До цих економічним відносинам ставляться відносини між страхователем і страховиком, позичальником і кредитором, між підприємцями (партнерами, конкурентами) і т.п.

Суб'єкт управління у риск-менеджменте — це спеціальну групу створювали людей (фінансовий менеджер, фахівець із страхуванню, аквизитор, актуарій, андеррайтер та інших.), яка «у вигляді різних прийомів та способів управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта управления.

Процес впливу суб'єкта на об'єкт управління, тобто. процес управління, може здійснювати аж за умови циркулювання повну інформацію між керуючої і керованої підсистемами. Процес управління незалежно з його конкретного змісту завжди призів будуть по, передачу, переробку і інформації. У риск-менеджменте отримання надійної і з достатньою у цих умовах інформації грає головну роль, бо вона дозволяє прийняти конкретне рішення щодо дій у умовах риска.

Інформаційне забезпечення функціонування риск-менеджмета полягає з різноманітних і виду інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової та т.п.

Цю інформацію включає поінформованість про можливість одного чи того страхового випадку, страхового події, наявності і величиною попиту товари, із капіталу, фінансової стійкості й платоспроможності своїм клієнтам, партнерів, конкурентів, цінах, курсах й тарифи для, зокрема послуги страховиків, щодо умов страхування, про дивіденди і відсотків і т.п.

Той, хто має інформації, володіє ринком. Багато видів інформації часто становлять предмет комерційної таємниці. Тому окремі види інформації можуть бути однією з видів інтелектуальної власності (ноу-хау) і вноситися як внеску до статутний капітал акціонерного суспільства, чи товарищества.

Менеджер, у якого досить високої кваліфікацією, завжди намагається дістати будь-яку інформацію, навіть найгірші, чи є якісь ключові моменти такий інформації, або відмови від розмови на тему (мовчання — це теж мови спілкування) і використовувати в свою користь. Інформація збирається з крупинок. Ці крупинки, зібрані воєдино, мають вже повновагою інформаційної ценностью.

Наявність у фінансового менеджера надійної ділової інформації дозволяє йому швидко прийняти фінансові та комерційні рішення, впливає правильність таких рішень, що, природно, веде до їх зниження втрат перезимувало і збільшення прибутку. Належне використання інформації під час укладання угод зводить до мінімуму ймовірність фінансових потерь.

Будь-яке рішення полягає в інформації. Важливе значення має тут якість інформації. Чим більше розпливчаста інформація, тим неопределеннее рішення. Якість інформації має оцінюватися у її отриманні, а чи не при передачі. Інформація старіє швидко, тому її треба використовувати оперативно.

Господарюючий суб'єкт мусить уміти як збирати інформації", але зберігати і відшукувати її у разі необходимости.

Будь-яка неправильна кодифікація потягне у себе неправильне классификацию.

Ризик-менеджмент виконує певні функции.

Розрізняють два типу функцій риск-менеджмента:. функції об'єкта управління;. функції суб'єкта управления.

До функцій об'єкта управління у риск-менеджменте організація:. дозволу ризику;. ризикових вкладень капіталу;. роботи з зниження величини ризику;. процесу страхування ризиків;. економічних відносин також перетинів поміж суб'єктами господарського процесса.

До функцій суб'єкта управління у риск-менеджменте ставляться:. прогнозування;. організація;. регулювання;. координація;. стимулювання;. контроль.

Прогнозування в риск-менеджменте є розробку на перспективу змін фінансового становища об'єкта загалом та її різних частин. Прогнозування — це передбачення певного події. Воно не ставить за мету безпосередньо здійснити практично розроблені прогнози. Особливістю прогнозування є й альтернативність в побудові фінансові показники і параметрів, визначальна різні варіанти розвитку фінансового становища об'єкта управління з урахуванням наметившихся тенденцій. У динаміці ризику прогнозування може здійснюватися як у основі екстраполяції минулого у майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, і з урахуванням прямого передбачення змін. Ці зміни виникатимуть несподівано. Управління з урахуванням передбачення цих змін вимагає вироблення у менеджера певного чуття ринкового механізму, і інтуїції, і навіть застосування гнучких екстрених решений.

Організація в риск-менеджменте є об'єднання людей, спільно що реалізують програму ризикового вкладення капіталу з урахуванням певних правив і процедур. До цих правилами і процедурам ставляться створення органів управління, побудова структури апарату управління, встановлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик і т.п.

Регулювання в риск-менеджменте є вплив на об'єкт управління, з якого досягається стан стійкості цього об'єкта у разі виникнення відхилення від заданих параметрів. Регу- • лирование охоплює переважно поточні заходи щодо усунення що виникли отклонений.

Координація в риск-менеджменте є узгодженість всіх ланок системи управління ризиком, апарату управління і специалистов.

Координація забезпечує єдність відносин об'єкта управління, суб'єкта управління, апарату управління і окремого работника.

Стимулювання в риск-менеджменте є спонукання фінансових менеджерів, інших фахівців до зацікавлення в результаті свого труда.

Контроль в риск-менеджменте є перевірку організації роботи з зниження ступеня ризику. З допомогою контролю збирається інформацію про ступеня виконання наміченої програми дії, дохідності ризикових вкладень капіталу, співвідношенні прибутків і ризику, виходячи з якої вносять зміни в фінансові програми, організацію фінансової роботи, організацію риск-менеджмента.

Контроль передбачає аналіз результатів заходів щодо зниження ступеня риска.

Ризик-менеджмент можна назвати на самостійну форму предпринимательства.

Як форма підприємницької діяльності, ризик-менеджмент означає, що управління ризиком є діяльність, здійснювану фінансовим менеджером.

Отже, ризик-менеджмент може у ролі самостійного виду професійної діяльності. Цей вид діяльності виконують професійні інститути фахівців, страхові компанії, а також фінансові менеджери, менеджери за ризиком, фахівці з страхованию.

Сутність риск-менеджмента як форми підприємництва виражається наступній схемою (рис. 2).

[pic].

Рис. 2. Схема риск-менеджмента як форми предпринимательства.

Сферою підприємницької діяльності риск-менеджмента є страховий ринок. Страховий ринокце сфера прояви економічних відносин щодо страхування. Страховий ринок є сферу грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступають страхові послуги, надані громадянам і господарюючих суб'єктів страхові компанії (товариствами) і недержавними пенсійними фондами.

Організація риск-менеджмента.

Ризик-менеджмент за змістом є систему управління ризиком і фінансовими відносинами, виникаючими в процесі цього управления.

Як систему управління, ризик-менеджмент включає процес вироблення мети ризику і ризикових вкладень капіталу, визначення ймовірності наступу події, виявлення ступені та величини ризику, аналіз оточуючої обстановки, вибір стратегії управління ризиком, вибір необхідні даної стратегії прийомів управління ризиком та способів зниження рейтингу (тобто. прийомів риск-менеджмента), здійснення цілеспрямованого на ризик. Зазначені процеси разом становлять етапи організації ризикменеджмента.

Організація у широкому плані є сукупність процесів чи дій, які ведуть утворенню відкладень і вдосконаленню взаємозв'язків між частинами целого.

Організація риск-менеджмента є систему заходів, вкладених у раціональне поєднання усіх її елементів у єдиній технології процесу управління ризиком (рис. 4).

Стратегія риск-менеджмента.

Стратегія (rp. strategia.