Чинники виникнення банківської кризи та механізми їх впливу на банківську систему

Чинники

Механізми впливу чинників на банківську систему

Несприятливі зміни цін на основних для країни міжнародних ринках.

Різке зниження цін на традиційні експортні товари або значне зростання вартості імпорту спричиняють втрату валютних доходів країни загалом та її експортерів, що зумовлює можливі збитки в обслуговуючих банках.

Переважна частка короткотермінових зобов’язань у структурі зовнішнього боргу.

Висока питома вага короткотермінових зобов’язань, внаслідок необхідності спрямування країною значних обсягів грошових коштів на обслуговування зовнішнього боргу, накладає на банки суттєві обмеження щодо здійснення ними активних операцій.

Реальне подорожчання національної валюти.

Подорожчання національної валюти в реальному вираженні призводить до скорочення чистого експорту і формує девальваційні очікування, які можуть спровокувати вилучення депозитів вкладниками банків.

Високі процентні витрати за внутрішнім боргом.

Зростання дохідності за внутрішніми зобов’язаннями з одного боку свідчить про ріст процентних доходів, з іншої - про зниження ринкової вартості придбаних цінних паперів.

Висока вартість запозичень на ринку МБК.

Зростання процентної ставки в умовах перевищення строковості активів над строковістю зобов’язань спричиняє підвищення вартості фондування.

Високий рівень ризиків у банківській системі.

Недостатність наявного капіталу відносно прийнятих ризиків, слабке покриття зобов’язань ліквідними активами, дисбаланс між валютними активами та зобов’язаннями, висока частка прострочених позик у кредитному портфелі банків можуть спричинити як банкрутство окремого банку так і широкомасштабну банківську кризу.

Сповільнення економічного зростання.

Зниження темпів економічного зростання призводить до погіршення платоспроможності країни, звуження можливостей позичальників банку з обслуговування боргів.

Інфляція.

Запровадження політики активного подолання інфляції негативно впливає на стан банківської системи.

Відкритість економіки.

Як свідчить практичних досвід багатьох країн, фінансова лібералізація призводить до накопичення в банках «поганих» боргів.

Валютизація активів банківської системи (загалом або окремих статей активів).

Зміна частки активів, номінованих у іноземних валютах, свідчить про недовіру банківської системи у стабільність національної валюти, а зміна частки залучених грошових коштів, особливо депозитів населення (з врахуванням поправки на дохідність), — про недовіру населення.