Анализ залишків і зворотів по клієнтським рахунках комерційного банку

Анализ залишків і зворотів по клієнтським рахунках комерційного банка

Самойлов Євген Владимирович Стратегия управління ліквідністю припускає наявність системи управління банківськими ризиками. Поняття «управління ризиком», «систему управління ризиком» досить часто зустрічаються у сучасній фінансової літературі. Проте управляти ризиком — це, у сенсі, однаково, що управляти невизначеністю [1]. Безсумнівно, значної ролі під управлінням банківської ліквідністю грає аналіз клієнтів банку. Головне завдання даного аналізу у тому, щоб у максимальної ступеня знизити невизначеність, у якій приймають рішення.

Рассмотрим характеристики клієнтів типового комерційного банку, які мають серйозний вплив на стан ліквідності банку целом.

Характеристика № 1.

Назовем її так: «величина граничного використання клієнтських коштів». Вона визначає частку (%) загальної величини залишків коштів на рахунках банк може використовуватиме активних операцій без ризику погіршення стану ліквідності. Вочевидь, банку вигідно, щоб більшу частину оборотів по клієнтським рахунках становили внутрішні обертів між контрагентами [1]. Тут припускають здійснення розрахунків без виведення гроші з коррахунків банку.

Отсюда випливає друга характеристика клієнтської базы:

Характеристика № 2.

Величина оборотів по клієнтським рахунках (величина оборотів всередині банка).

Одним із засобів підвищення частки внутрішніх оборотів є залучення на розрахункове обслуговування груп організацій, мають високі і стійкі внутрішні грошові потоки [2]. Це може бути організації, реалізують різні етапи єдиного виробничого циклу і/або що входять до склад холдингу.

Очевидно, існує певна зв’язок між величиною обороту за рахунком імені клієнта й величиною залишку з його рахунку. Після проведення відповідних статистичних досліджень, і обчислень то, можливо отримана математична модель [2], яка описувала залежність ОСТАТОК—ОБОРОТ і що дозволяє оцінити можливий залишок коштів на розрахунковий рахунок клієнта з його заздалегідь відомому обороту.

Построенные моделі допоможуть банку планувати й прогнозувати своєї роботи із залученням клієнтів, і навіть збільшити ефективність використання дешевих ресурсів, а також спрогнозувати величину залишку коштів на рахунках юридичних осіб, у залежність від їх кількості та величини оборотів з подальшого визначення припустимою величини цих коштів під час розміщення, які забезпечують максимальну ефективність від використання за одночасного підтримці достатнього рівня ліквідності банка.

Характеристика № 3.

— «Нестійкість» клієнтів — прагнення клієнтів до обновлению/изменению. Основні показники цієї характеристики:

относительная частка клієнтів, які покидають банк протягом місяці;

относительная величина «уносимых» клієнтами залишків чи оборотів;

количественные і вагові параметри, у яких вимірюється важливість клієнтів для банку тощо.

Остатки на депозитних рахунках до запитання змінюються досить динамічно. Проте задля банку завжди важливо точно визначати, із чим пов’язано чергове зменшення — чи є воно черговим коливанням, на яких піде відновлення старих позицій, чи ж це серйозніше явище, що з відходом клієнтів і/або скороченням залишків з їхньої рахунках. А щоб після такої відтік не переріс у серйозною проблемою, необхідно виявляти і виявляти його причини як і більш ранніх стадіях. Цього досягти лише за умови щоденного моніторингу клієнтів [1].

Клиентская база банку різноманітна і складається з великого кількості фізичних юридичних осіб. Наявність можливостей (необхідної історичної статистичної бази) і інструмент оцінки стабільності коштів клієнтів дозволить банку більш обгрунтовано планувати своєї роботи з їхньої залученню, він обов’язково дістане можливість визначити, які клієнти з погляду стабільності залишків їх коштів йому найвигідніші і привабливі, як від яких можна без шкоди відмовитися. У разі повышающейся конкуренції, та боротьби за клієнтуру це дозволить банку раціональніше і ефективно розподіляти свої зусилля і з їхньої привлечение.

Таким чином, стає зрозуміло, що, попри природне увагу до залишків і оборотів по клієнтським рахунках, обов’язково має вирішуватися завдання управління структурою клієнтів з урахуванням її якісних властивостей.

Список литературы

1. Амєлін И.Э., Соколов С. «Актуальні питання лімітної політики банку» // Банківська справа № 5,2000. з. 10−18.

2. Гузов До. Про., Кутергин Про. А «Оцінка ресурсосоставляющей привабливості розрахункових рахунків юридичних» // Банківські технології. 2000. № 7—8. З. 70—73.